Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Penarikan Ekstrim Pasaran Berdasarkan Penyimpangan Statistik

Strategi Penarikan Ekstrim Pasaran Berdasarkan Penyimpangan Statistik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:46:33
Tag:Penyakit STDSMAMASD

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan ciri statistik kemerosotan pasaran yang melampau. Dengan menganalisis pengeluaran secara statistik dan menggunakan penyimpangan standard untuk mengukur volatiliti pasaran yang melampau, ia memulakan kedudukan pembelian apabila penurunan pasaran melebihi julat normal. Idea terasnya adalah untuk menangkap peluang oversold yang disebabkan oleh panik pasaran, mengenal pasti peluang pelaburan melalui kaedah statistik matematik yang timbul daripada ketidakberdayaan pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tetingkap masa bergulir untuk mengira penarikan harga maksimum dan ciri statistik mereka. Ia mula-mula mengira harga tertinggi dalam tempoh 50 tempoh yang lalu, kemudian mengira peratusan penarikan harga penutupan semasa berbanding dengan harga tertinggi. Ia kemudian mengira purata dan penyimpangan standard penarikan, menetapkan -1 penyimpangan standard sebagai ambang pencetus. Apabila penarikan pasaran melebihi purata dikurangkan beberapa kali ganda penyimpangan standard, yang menunjukkan keadaan oversold yang berpotensi, kedudukan panjang dimasukkan. Posisi ditutup secara automatik selepas 35 tempoh. Strategi ini juga merangka kurva penarikan dan satu, dua, dan tiga tahap penyimpangan standard untuk penilaian visual keadaan oversold pasaran.

Kelebihan Strategi

  1. Strategi ini berdasarkan prinsip statistik dengan asas teori yang kukuh.Menggunakan penyimpangan standard untuk mengukur volatiliti pasaran yang melampau adalah objektif dan saintifik.
  2. Menerima peluang pelaburan yang berkesan semasa tempoh panik pasaran.
  3. Penutupan kedudukan tempoh tetap mengelakkan kehilangan rebound yang mungkin berlaku dengan berhenti.
  4. Parameter yang sangat boleh diselaraskan membolehkan fleksibiliti untuk persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza.
  5. Pengiraan mudah penarikan dan penunjuk penyimpangan piawai menjadikan logik strategi jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. Pasaran mungkin mengalami penurunan berterusan, yang membawa kepada kemasukan yang sering kehilangan.
  2. Penarikan jangka tetap mungkin terlepas potensi kenaikan yang lebih besar. Pertimbangkan untuk menambah kaedah keluar mengikut trend.
  3. Ciri statistik pengambilan mungkin berubah dengan keadaan pasaran. Pertimbangkan kemas kini parameter secara berkala.
  4. Strategi tidak mengambil kira jumlah dan maklumat pasaran lain.
  5. Pengecualian standard boleh menjadi tidak boleh dipercayai di pasaran yang sangat tidak menentu.

Arahan pengoptimuman

  1. Sertakan penunjuk jumlah untuk mengesahkan tahap panik pasaran.
  2. Tambahkan penunjuk trend untuk mengelakkan kemasukan kerap dalam trend menurun.
  3. Mengoptimumkan mekanisme keluar dengan penyesuaian tempoh penahanan dinamik berdasarkan prestasi pasaran.
  4. Tambah tetapan stop-loss untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.
  5. Pertimbangkan untuk menggunakan parameter penyesuaian untuk meningkatkan penyesuaian strategi kepada perubahan pasaran.

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang oversold pasaran melalui kaedah statistik, dengan asas teori yang kuat dan nilai praktikal. Logik strategi adalah mudah dan jelas dengan parameter yang boleh disesuaikan, sesuai sebagai strategi asas untuk pengembangan dan pengoptimuman. Kestabilan strategi dan keuntungan boleh ditingkatkan dengan menambah penunjuk teknikal dan langkah-langkah kawalan risiko. Dalam perdagangan langsung, tentukan parameter dengan teliti dengan mempertimbangkan keadaan pasaran dan ciri-ciri instrumen perdagangan, sambil mengekalkan kawalan risiko yang betul.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy When There's Blood in the Streets Strategy", overlay=false, shorttitle="BloodInTheStreets")


//This strategy identifies opportunities to buy during extreme market drawdowns based on standard deviation thresholds. 
//It calculates the maximum drawdown over a user-defined lookback period, identifies extreme deviations from the mean, 
//and triggers long entries when specific conditions are met. The position is exited after a defined number of bars.


// User Inputs
lookbackPeriod = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1, tooltip="Period to calculate the highest high for drawdown")
stdDevLength = input.int(50, title="Standard Deviation Length", minval=1, tooltip="Length of the period to calculate standard deviation")
stdDevThreshold = input.float(-1.0, title="Standard Deviation Threshold", tooltip="Trigger level for long entry based on deviations")
exitBars = input.int(35, title="Exit After (Bars)", minval=1, tooltip="Number of bars after which to exit the trade")

// Drawdown Calculation
peakHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
drawdown = ((close - peakHigh) / peakHigh) * 100

// Standard Deviation Calculation
drawdownStdDev = ta.stdev(drawdown, stdDevLength)
meanDrawdown = ta.sma(drawdown, stdDevLength)

// Define Standard Deviation Levels
stdDev1 = meanDrawdown - drawdownStdDev
stdDev2 = meanDrawdown - 2 * drawdownStdDev
stdDev3 = meanDrawdown - 3 * drawdownStdDev

// Plot Drawdown and Levels
plot(drawdown, color=color.red, linewidth=2, title="Drawdown (%)")
plot(meanDrawdown, color=color.blue, linewidth=2, title="Mean Drawdown")
plot(stdDev1, color=color.green, linewidth=1, title="1st Std Dev")
plot(stdDev2, color=color.orange, linewidth=1, title="2nd Std Dev")
plot(stdDev3, color=color.purple, linewidth=1, title="3rd Std Dev")

// Entry Condition
var float entryBar = na
goLong = drawdown <= meanDrawdown + stdDevThreshold * drawdownStdDev

if (goLong and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryBar := bar_index

// Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and not na(entryBar) and bar_index - entryBar >= exitBars)
    strategy.close("Long")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi