Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan Rata-rata Berasaskan Oscillator Momentum Chande

Strategi Dagangan Pembalikan Rata-rata Berasaskan Oscillator Momentum Chande

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 17:17:50
Tag:CMOSMORSISMAMRTS

img

Ringkasan

Strategi Perdagangan Pembalikan Purata berdasarkan Osilator Momentum Chande (CMO) adalah strategi analisis teknikal yang mengenal pasti zon overbought dan oversold dengan mengira momentum harga dalam tempoh tertentu. Strategi ini memantau perubahan momentum dalam harga aset dan perdagangan apabila harga menunjukkan penyimpangan yang melampau, bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan purata. Ia menggunakan penunjuk CMO 9 hari sebagai isyarat teras, memasuki kedudukan panjang apabila CMO jatuh di bawah -50 dan keluar apabila CMO meningkat di atas 50 atau tempoh pegangan melebihi 5 hari.

Prinsip Strategi

Inti strategi terletak pada pengiraan dan penerapan penunjuk CMO. CMO mengukur momentum dengan mengira nisbah perbezaan antara keuntungan dan kerugian kepada jumlah mereka dalam tempoh tertentu. Rumusnya adalah: CMO = 100 × (Jumlah Keuntungan - Jumlah Kerugian) / ((Jumlah Keuntungan + Jumlah Kerugian)

Tidak seperti RSI tradisional, CMO menggunakan kedua-dua pergerakan ke atas dan ke bawah dalam pembilang, menyediakan pengukuran momentum yang lebih simetri. Strategi memasuki kedudukan panjang apabila CMO jatuh di bawah -50, menunjukkan keadaan oversold dan mengharapkan pemulihan harga. Posisi ditutup apabila CMO naik di atas 50 atau selepas memegang selama 5 hari.

Kelebihan Strategi

  1. Isyarat yang jelas - CMO menyediakan kriteria overbought dan oversold yang muktamad, menghasilkan isyarat perdagangan yang tidak jelas
  2. Kawalan Risiko yang kukuh - Tempoh pegangan maksimum menghalang posisi jangka panjang terperangkap
  3. Kebolehsesuaian yang tinggi - Parameter boleh diselaraskan untuk keadaan pasaran yang berbeza
  4. Asas Teori yang kukuh - Berdasarkan teori pembalikan purata yang mapan dengan sokongan akademik
  5. Pengiraan mudah - Metodologi penunjuk adalah mudah dan mudah difahami

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran trend - Strategi pembalikan purata mungkin mengalami kerugian yang kerap di pasaran yang kuat.
  2. Sensitiviti Parameter - Prestasi strategi sangat bergantung kepada tempoh CMO dan pemilihan ambang
  3. Risiko Isyarat Palsu - Pasaran yang tidak stabil boleh menghasilkan isyarat palsu
  4. Risiko Masa - Masa keluar tetap mungkin kehilangan peluang keuntungan yang lebih baik
  5. Risiko slippage - Kemungkinan mengalami slippage yang ketara di pasaran yang mempunyai kecairan rendah

Arahan pengoptimuman

  1. Penapisan Trend - Tambah penunjuk trend jangka panjang untuk berdagang hanya dengan trend
  2. Pengoptimuman Parameter Dinamik - Penyesuaian tempoh dan ambang SMO berdasarkan turun naik pasaran
  3. Peningkatan Stop Loss - Melaksanakan stop loss dinamik untuk melindungi keuntungan
  4. Pengoptimuman Tempoh Penyimpanan - Sesuaikan secara dinamik masa penyimpanan maksimum berdasarkan turun naik
  5. Pengesahan Jumlah - Memasukkan penunjuk jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang overbought dan oversold pasaran melalui penunjuk CMO, menggabungkan stop-loss masa tetap untuk membina sistem perdagangan pembalikan purata yang kukuh. Ia mempunyai logika yang jelas dan kawalan risiko yang munasabah dengan nilai praktikal. Kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter dan penunjuk tambahan tambahan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)

// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")

// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)

// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0

// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod

// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)

// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5

// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false

if (buyCondition and not inTrade)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    inTrade := true

if (sellCondition1 or sellCondition2)
    strategy.close("Long")
    inTrade := false

// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi