Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Trend Momentum EMA Lanjutan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 17:50:14
Tag:EMAATRRRRGMT

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem mengikuti trend berdasarkan purata bergerak eksponen (EMA) dan penunjuk momentum. Ia menghasilkan isyarat perdagangan melalui gabungan isyarat terobosan momentum dan penapis trend EMA, melaksanakan perdagangan apabila trend pasaran ditakrifkan dengan jelas. Strategi ini termasuk modul pengurusan risiko yang komprehensif, penapis masa perdagangan yang fleksibel, dan fungsi analisis statistik terperinci untuk meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berdasarkan beberapa elemen utama:

Identifikasi Isyarat Momentum: Mengira nilai momentum dalam tempoh yang ditakrifkan oleh pengguna, menghasilkan isyarat panjang apabila momentum memecahkan di atas ambang dan isyarat pendek apabila ia memecahkan di bawah.
EMA Trend Filter: Menggunakan EMA 200-period sebagai kriteria trend, membenarkan kedudukan panjang di atas EMA dan kedudukan pendek di bawahnya.
Penapis Masa: Sesi dagangan yang boleh dikonfigurasikan dengan sokongan penyesuaian zon waktu GMT untuk penyesuaian yang lebih baik kepada waktu dagangan pasaran yang berbeza.
Kawalan Risiko: Menyokong tetapan stop-loss dan mengambil keuntungan berdasarkan ATR atau peratusan tetap, dengan had perdagangan harian.

Kelebihan Strategi

Keupayaan Mengikuti Trend yang Kuat: Mencatatkan pergerakan trend utama dengan berkesan melalui pengesahan ganda EMA dan momentum.
Pengurusan Risiko Komprehensif: Menawarkan pelbagai pilihan stop-loss, termasuk berhenti dinamik berasaskan ATR dan berhenti peratusan tetap.
Analisis Statistik yang menyeluruh: Pengesanan masa nyata pelbagai metrik prestasi, termasuk kadar kemenangan panjang / pendek dan nisbah risiko-balasan.
Parameter fleksibel: Parameter utama boleh dioptimumkan untuk ciri pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

Risiko pasaran berbelit-belit: Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran sampingan. Penyelesaian yang dicadangkan: Tambah penapis osilator atau meningkatkan ambang terobosan.
Risiko slippage: Boleh menghadapi slippage yang ketara semasa tempoh yang sangat tidak menentu. Penyelesaian yang dicadangkan: Tetapkan julat stop-loss yang munasabah dan elakkan perdagangan semasa tempoh turun naik yang tinggi.
Risiko Overtrading: Isyarat yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan. Penyelesaian yang dicadangkan: Tetapkan had dagangan harian yang sesuai.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengoptimuman Parameter Dinamik: Sesuaikan ambang momentum dan tempoh EMA secara automatik berdasarkan turun naik pasaran.
Analisis pelbagai jangka masa: Tambah pengesahan trend di pelbagai jangka masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengiktirafan persekitaran pasaran: Memasukkan modul analisis turun naik untuk menyesuaikan parameter dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Klasifikasi Kekuatan Isyarat: Tingkatkan isyarat terobosan dan sesuaikan saiz kedudukan berdasarkan kekuatan isyarat.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang direka dengan baik yang menangkap peluang pasaran melalui gabungan kejayaan momentum dan trend EMA. Strategi ini mempunyai sistem pengurusan risiko yang lengkap dan fungsi analisis statistik yang kuat, menawarkan kepraktisan dan skalabiliti yang baik. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("[Mustang Algo] EMA Momentum Strategy", 
         shorttitle="[Mustang Algo] Mom Strategy", 
         overlay=true, 
         initial_capital=10000,
         default_qty_type=strategy.fixed,
         default_qty_value=1,
         pyramiding=0,
         calc_on_every_tick=false,
         max_bars_back=5000)

// Momentum Parameters
len = input.int(10, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
momTimeframe = input.timeframe("", title="Momentum Timeframe")
timeframe_gaps = input.bool(true, title="Autoriser les gaps de timeframe")
momFilterLong = input.float(5, title="Filtre Momentum Long", minval=0)
momFilterShort = input.float(-5, title="Filtre Momentum Short", maxval=0)

// EMA Filter
useEmaFilter = input.bool(true, title="Utiliser Filtre EMA")
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", minval=1)

// Position Size
contractSize = input.float(1.0, title="Taille de position", minval=0.01, step=0.01)

// Time filter settings
use_time_filter = input.bool(false, title="Utiliser le Filtre de Temps")
start_hour = input.int(9, title="Heure de Début", minval=0, maxval=23)
start_minute = input.int(30, title="Minute de Début", minval=0, maxval=59)
end_hour = input.int(16, title="Heure de Fin", minval=0, maxval=23)
end_minute = input.int(30, title="Minute de Fin", minval=0, maxval=59)
gmt_offset = input.int(0, title="Décalage GMT", minval=-12, maxval=14)

// Risk Management
useAtrSl = input.bool(false, title="Utiliser ATR pour SL/TP")
atrPeriod = input.int(14, title="Période ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Multiplicateur ATR pour SL", minval=0.1, step=0.1)
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.01, step=0.01)
tpRatio = input.float(2.0, title="Take Profit Ratio", minval=0.1, step=0.1)

// Daily trade limit
maxDailyTrades = input.int(2, title="Limite de trades par jour", minval=1)

// Variables for tracking daily trades
var int dailyTradeCount = 0

// Reset daily trade count
if dayofweek != dayofweek[1]
    dailyTradeCount := 0

// Time filter function
is_within_session() =>
    current_time = time(timeframe.period, "0000-0000:1234567", gmt_offset)
    start_time = timestamp(year, month, dayofmonth, start_hour, start_minute, 0)
    end_time = timestamp(year, month, dayofmonth, end_hour, end_minute, 0)
    in_session = current_time >= start_time and current_time <= end_time
    not use_time_filter or in_session

// EMA Calculation
ema200 = ta.ema(close, emaLength)

// Momentum Calculation
gapFillMode = timeframe_gaps ? barmerge.gaps_on : barmerge.gaps_off
mom = request.security(syminfo.tickerid, momTimeframe, src - src[len], gapFillMode)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Signal Detection with Filters
crossoverUp = ta.crossover(mom, momFilterLong)
crossoverDown = ta.crossunder(mom, momFilterShort)

emaUpTrend = close > ema200
emaDownTrend = close < ema200

// Trading Conditions
longCondition = crossoverUp and (not useEmaFilter or emaUpTrend) and is_within_session() and dailyTradeCount < maxDailyTrades and barstate.isconfirmed
shortCondition = crossoverDown and (not useEmaFilter or emaDownTrend) and is_within_session() and dailyTradeCount < maxDailyTrades and barstate.isconfirmed

// Calcul des niveaux de Stop Loss et Take Profit
float stopLoss = useAtrSl ? (atr * atrMultiplier) : (close * stopLossPerc / 100)
float takeProfit = stopLoss * tpRatio

// Modification des variables pour éviter les erreurs de repainting
var float entryPrice = na
var float currentStopLoss = na
var float currentTakeProfit = na

// Exécution des ordres avec gestion des positions
if strategy.position_size == 0
    if longCondition
        entryPrice := close
        currentStopLoss := entryPrice - stopLoss
        currentTakeProfit := entryPrice + takeProfit
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
        strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=currentStopLoss, limit=currentTakeProfit)
        dailyTradeCount += 1

    if shortCondition
        entryPrice := close
        currentStopLoss := entryPrice + stopLoss
        currentTakeProfit := entryPrice - takeProfit
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
        strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=currentStopLoss, limit=currentTakeProfit)
        dailyTradeCount += 1

// Plot EMA
plot(ema200, color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA 200")

// Plot Signals
plotshape(longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// // Performance Statistics
// var int longWins = 0
// var int longLosses = 0
// var int shortWins = 0
// var int shortLosses = 0

// if strategy.closedtrades > 0
//     trade = strategy.closedtrades - 1
//     isLong = strategy.closedtrades.entry_price(trade) < strategy.closedtrades.exit_price(trade)
//     isWin = strategy.closedtrades.profit(trade) > 0
    
//     if isLong and isWin
//         longWins += 1
//     else if isLong and not isWin
//         longLosses += 1
//     else if not isLong and isWin
//         shortWins += 1
//     else if not isLong and not isWin
//         shortLosses += 1

// longTrades = longWins + longLosses
// shortTrades = shortWins + shortLosses

// longWinRate = longTrades > 0 ? (longWins / longTrades) * 100 : 0
// shortWinRate = shortTrades > 0 ? (shortWins / shortTrades) * 100 : 0
// overallWinRate = strategy.closedtrades > 0 ? (strategy.wintrades / strategy.closedtrades) * 100 : 0

// avgRR = strategy.grossloss != 0 ? math.abs(strategy.grossprofit / strategy.grossloss) : 0

// // Display Statistics
// var table statsTable = table.new(position.top_right, 4, 7, border_width=1)
// if barstate.islastconfirmedhistory
//     table.cell(statsTable, 0, 0, "Type", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 0, "Win", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 0, "Lose", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 3, 0, "Daily Trades", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 1, "Long", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 1, str.tostring(longWins), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 1, str.tostring(longLosses), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 3, 1, str.tostring(dailyTradeCount) + "/" + str.tostring(maxDailyTrades), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 2, "Short", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 2, str.tostring(shortWins), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 2, str.tostring(shortLosses), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 3, "Win Rate", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 3, "Long: " + str.tostring(longWinRate, "#.##") + "%", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 3, "Short: " + str.tostring(shortWinRate, "#.##") + "%", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 4, "Overall", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 4, "Win Rate: " + str.tostring(overallWinRate, "#.##") + "%", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 4, "Total: " + str.tostring(strategy.closedtrades) + " | RR: " + str.tostring(avgRR, "#.##"), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 5, "Trading Hours", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 5, "Start: " + str.format("{0,time,HH:mm}", start_hour * 60 * 60 * 1000 + start_minute * 60 * 1000), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 5, "End: " + str.format("{0,time,HH:mm}", end_hour * 60 * 60 * 1000 + end_minute * 60 * 1000), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 3, 5, "GMT: " + (gmt_offset >= 0 ? "+" : "") + str.tostring(gmt_offset), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 0, 6, "SL/TP Method", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 1, 6, useAtrSl ? "ATR-based" : "Percentage-based", bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 2, 6, useAtrSl ? "ATR: " + str.tostring(atrPeriod) : "SL%: " + str.tostring(stopLossPerc), bgcolor=color.new(color.blue, 90))
//     table.cell(statsTable, 3, 6, "TP Ratio: " + str.tostring(tpRatio), bgcolor=color.new(color.blue, 90))

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi