Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Revolusi Rata-rata Volatiliti Lanjutan: Sistem Dagangan Kuantitatif Berbilang Dimensi Berdasarkan VIX dan Purata Bergerak

Strategi Dagangan Revolusi Rata-rata Volatiliti Lanjutan: Sistem Dagangan Kuantitatif Berbilang Dimensi Berdasarkan VIX dan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 17:54:30
Tag:VIXMASMARSI

Advanced Volatility Mean Reversion Trading Strategy: Multi-Dimensional Quantitative Trading System Based on VIX and Moving Average

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan tingkah laku Indeks Volatiliti (VIX) berbanding dengan purata bergerak 10 hari. Strategi ini menggunakan penyimpangan antara VIX dan purata bergerak sebagai isyarat perdagangan, menggabungkan analisis teknikal dan konsep arbitraj statistik.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan mekanisme perdagangan dua arah dengan kedua-dua dimensi panjang dan pendek: Apabila kedua-dua syarat dipenuhi, sistem menghasilkan isyarat beli pada penutupan pasaran. Syarat pendek memerlukan VIXs tinggi berada di bawah purata bergerak 10 hari, dan harga penutupan mestilah sekurang-kurangnya 10% di bawah purata bergerak. Peraturan keluar juga berdasarkan hubungan VIX dengan purata bergerak: kedudukan panjang ditutup apabila VIX berdagang di bawah purata bergerak 10 hari sebelumnya; kedudukan pendek ditutup apabila VIX berdagang di atas purata bergerak 10 hari sebelumnya.

Kelebihan Strategi

  1. Penunjuk kuantitatif yang jelas: Strategi menggunakan penunjuk berangka khusus dan peraturan perdagangan yang jelas, mengelakkan pertimbangan subjektif.
  2. Mekanisme perdagangan dua arah: Keuntungan boleh dibuat dalam fasa turun naik pasaran yang berbeza, meningkatkan peluang keuntungan.
  3. Kawalan risiko yang komprehensif: Syarat masuk dan keluar yang jelas membantu mengawal risiko.
  4. Penunjuk teknikal yang boleh dipercayai: Berdasarkan VIX, penunjuk turun naik yang diiktiraf oleh pasaran, dengan kemampuan penyesuaian pasaran yang baik.

Risiko Strategi

  1. Risiko turun naik pasaran: VIX sendiri mengukur turun naik pasaran, dan strategi mungkin menghadapi perubahan pasaran secara tiba-tiba.
  2. Risiko overfit: Strategi berdasarkan keadaan tertentu mungkin mengalami masalah overfit.
  3. Risiko asumsi pembalikan purata: Asumsi pembalikan purata mungkin gagal dalam pasaran trend.
  4. Risiko kecairan: Boleh menghadapi kekurangan kecairan dan slippage semasa turun naik pasaran yang melampau.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan tempoh purata bergerak dan ambang penyimpangan.
  2. Penapis tambahan: Masukkan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  3. Sempadan dinamik: Sesuaikan ambang penyimpangan berdasarkan keadaan pasaran.
  4. Pengoptimuman pengurusan risiko: Tambahkan mekanisme penangguhan kerugian dan pengurusan wang.

Kesimpulan

Strategi ini adalah strategi pembalikan purata berdasarkan turun naik pasaran, menggunakan kaedah kuantitatif untuk menangkap perubahan ekstrem dalam sentimen pasaran. Strategi ini mempunyai peraturan dagangan yang jelas dan mekanisme kawalan risiko tetapi memerlukan perhatian terhadap bagaimana persekitaran pasaran yang berubah mempengaruhi prestasi strategi. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)

// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")

// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)

// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)

// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)

// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2

// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2

// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday

// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)

// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (buyExit)
    strategy.close("Buy")
if (sellExit)
    strategy.close("Sell")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi