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SPARK Dimensão dinâmica das posições e estratégia de negociação de indicadores duplos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-12 17:22:47
Tags:supertendênciaRSIATR

Resumo

A estratégia SPARK é uma estratégia quantitativa de negociação que combina dimensionamento dinâmico de posições com confirmação de indicadores duplos. A estratégia utiliza o indicador SuperTrend e o Índice de Força Relativa (RSI) para identificar pontos de entrada e saída potenciais, enquanto emprega um mecanismo de dimensionamento dinâmico de posições para otimizar a alocação de capital. A estratégia também oferece configurações flexíveis de take profit e stop loss, bem como parâmetros personalizáveis, como frequência mínima de negociação e preferência direcional.

Princípios de estratégia

O núcleo da estratégia SPARK reside na aplicação combinada do indicador SuperTrend e do indicador RSI. O indicador SuperTrend determina a direção da tendência comparando o preço de fechamento com níveis dinâmicos de suporte e resistência, enquanto o indicador RSI é usado para identificar condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.

A estratégia emprega um mecanismo dinâmico de dimensionamento de posição para otimizar a alocação de capital para cada negociação. Ao definir uma porcentagem de carteira e uma taxa de alavancagem, a estratégia calcula automaticamente o tamanho ideal da posição com base nas condições atuais do mercado e no saldo da conta. Além disso, a estratégia oferece configurações flexíveis de take profit e stop loss, permitindo que os usuários escolham entre porcentagens fixas ou níveis calculados dinamicamente.

Vantagens da estratégia

Confirmação de indicadores duplos: Ao combinar os indicadores SuperTrend e RSI, a estratégia SPARK pode identificar com mais precisão os pontos de entrada e saída potenciais, reduzindo a probabilidade de sinais falsos.
Dimensão dinâmica das posições: a estratégia emprega um mecanismo dinâmico de dimensionamento das posições que otimiza automaticamente a alocação de capital para cada operação com base na percentagem de carteira e no rácio de alavancagem, aumentando a eficiência do capital.
Gestão flexível do risco: a estratégia oferece configurações flexíveis de tomada de lucro e de stop loss, permitindo que os utilizadores escolham entre percentagens fixas ou níveis calculados dinamicamente com base nas suas preferências de risco, permitindo um controlo preciso do risco.
Parâmetros personalizáveis: a estratégia permite aos utilizadores ajustar vários parâmetros de entrada, tais como comprimento ATR, multiplicador e limiares RSI, para se adaptarem às diferentes condições de mercado e preferências comerciais.

Riscos estratégicos

Risco de mercado: Apesar da confirmação da estratégia SPARK com dois indicadores e do mecanismo dinâmico de dimensionamento de posições, pode ainda enfrentar o risco de perdas em condições de mercado extremas.
Risco de otimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende em grande parte da seleção dos parâmetros de entrada.
Risco de sobreajuste: se os parâmetros da estratégia forem excessivamente otimizados, pode resultar em um desempenho fraco nas condições futuras do mercado.

Orientações para a otimização da estratégia

Incorporação de indicadores adicionais: considerar a incorporação de outros indicadores técnicos, como MACD, Bandas de Bollinger, etc., para melhorar ainda mais a precisão da confirmação do sinal.
Otimização dos mecanismos de take profit e stop loss: explore estratégias mais avançadas de take profit e stop loss, como trailing stops, níveis dinâmicos de take profit, etc., para proteger melhor os lucros e limitar as perdas.
Ajuste adaptativo dos parâmetros: desenvolver um mecanismo adaptativo que ajuste dinamicamente os parâmetros da estratégia com base nas condições do mercado para se adaptar ao ambiente de mercado em constante mudança.

Resumo

A estratégia SPARK fornece aos traders uma solução de negociação quantitativa abrangente, combinando os indicadores SuperTrend e RSI, empregando um mecanismo dinâmico de dimensionamento de posição e oferecendo ferramentas flexíveis de gerenciamento de risco.

/*backtest
start: 2024-03-12 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SPARK", shorttitle="SPARK", overlay=true)

// Choose whether to activate the minimal bars in trade feature
minBarsEnabled = input(true, title="Activate Minimal Bars in Trade")
portfolioPercentage = input(10, title="Portfolio Percentage", minval=1, maxval=100)
// Leverage Input
leverage = input(1, title="Leverage", minval=1)

// Calculate position size according to portfolio percentage and leverage
positionSizePercent = portfolioPercentage / 100 * leverage
positionSize = (strategy.initial_capital / close) * positionSizePercent

// Take Profit and Stop Loss settings
useFixedTPSL = input(1, title="Use Fixed TP/SL", options=[1, 0])
tp_sl_step = 0.1
fixedTP = input(2.0, title="Fixed Take Profit (%)", step=tp_sl_step)
fixedSL = input(1.0, title="Fixed Stop Loss (%)", step=tp_sl_step)

// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLong = close * (1 + fixedTP / 100)
takeProfitShort = close * (1 - fixedTP / 100)
stopLossLong = close * (1 - fixedSL / 100)
stopLossShort = close * (1 + fixedSL / 100)

// Plot TP and SL levels on the chart
plotshape(series=takeProfitLong, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=takeProfitShort, title="Take Profit Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=stopLossLong, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=stopLossShort, title="Stop Loss Short", color=color.green, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

// Minimum Bars Between Trades Input
minBarsBetweenTrades = input(5, title="Minimum Bars Between Trades")

// Inputs for selecting trading direction
tradingDirection = input("Both", "Choose Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"])

// SuperTrend Function
trendFlow(src, atrLength, multiplier) =>
    atr = atr(atrLength)
    up = hl2 - (multiplier * atr)
    dn = hl2 + (multiplier * atr)
    trend = 1
    trend := nz(trend[1], 1)
    up := src > nz(up[1], 0) and src[1] > nz(up[1], 0) ? max(up, nz(up[1], 0)) : up
    dn := src < nz(dn[1], 0) and src[1] < nz(dn[1], 0) ? min(dn, nz(dn[1], 0)) : dn
    trend := src > nz(dn[1], 0) ? 1 : src < nz(up[1], 0)? -1 : nz(trend[1], 1)
    [up, dn, trend]

// Inputs for SuperTrend settings
atrLength1 = input(7, title="ATR Length for Trend 1")
multiplier1 = input(4.0, title="Multiplier for Trend 1")
atrLength2 = input(14, title="ATR Length for Trend 2")
multiplier2 = input(3.618, title="Multiplier for Trend 2")
atrLength3 = input(21, title="ATR Length for Trend 3")
multiplier3 = input(3.5, title="Multiplier for Trend 3")
atrLength4 = input(28, title="ATR Length for Trend 4")
multiplier4 = input(3.382, title="Multiplier for Trend 4")

// Calculate SuperTrend
[up1, dn1, trend1] = trendFlow(close, atrLength1, multiplier1)
[up2, dn2, trend2] = trendFlow(close, atrLength2, multiplier2)
[up3, dn3, trend3] = trendFlow(close, atrLength3, multiplier3)
[up4, dn4, trend4] = trendFlow(close, atrLength4, multiplier4)

// Entry Conditions based on SuperTrend and Elliott Wave-like patterns
longCondition = trend1 == 1 and trend2 == 1 and trend3 == 1 and trend4 == 1
shortCondition = trend1 == -1 and trend2 == -1 and trend3 == -1 and trend4 == -1

// Calculate bars since last trade
barsSinceLastTrade = barssince(tradingDirection == "Long" ? longCondition : shortCondition)

// Strategy Entry logic based on selected trading direction and minimum bars between trades
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if longCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if shortCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

// Color bars based on position
var color barColor = na
barColor := strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na

// Plot colored bars
plotcandle(open, high, low, close, color=barColor)

// Plot moving averages
plot(sma(close, 50), color=color.blue)
plot(sma(close, 200), color=color.orange)

// More customizable trading bot - adding a new indicator
// This indicator is the RSI (Relative Strength Index)

// RSI Inputs
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")

// Calculate RSI
rsi = rsi(close, rsi_length)

// Plot RSI
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")

// Entry Conditions based on RSI
rsi_long_condition = rsi < rsi_oversold
rsi_short_condition = rsi > rsi_overbought

// Strategy Entry logic based on RSI
if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_long_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Long_RSI", strategy.long, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Long_RSI", from_entry="Long_RSI", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both"
    if rsi_short_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades)
        strategy.entry("Short_RSI", strategy.short, qty=positionSize)
        strategy.exit("TP/SL Short_RSI", from_entry="Short_RSI", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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