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O CCI, o DMI e a estratégia de curto prazo híbrida do MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-28 13:52:16
Tags:CCIDMIMACD

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Resumo

Esta estratégia combina três indicadores técnicos: Índice de Canal de Commodities (CCI), Índice de Movimento Direcional (DMI) e Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD) para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado e a direção da tendência. Quando o CCI ultrapassa a área de sobrevenda, o DI+ é maior que o DI-, e o MACD está acima da linha de sinal, um sinal de compra é gerado. Quando o CCI ultrapassa a área de sobrecompra, o DI- é maior que o DI+, e o MACD está abaixo da linha de sinal, um sinal de venda é gerado.

Princípios de estratégia

  1. Calcular o indicador CCI para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Quando o CCI ultrapassa a área de sobrevenda (abaixo de -100), indica que o mercado está a passar da área de sobrevenda e pode subir. Quando o CCI ultrapassa a área de sobrecompra (abaixo de 100), indica que o mercado está a ultrapassar a área de sobrecompra e pode cair.
  2. Calcule o indicador DMI para determinar a direção da tendência do mercado. Quando o DI + é maior que o DI-, indica que a tendência de alta é dominante. Quando o DI- é maior que o DI+, indica que a tendência de queda é dominante.
  3. Calcule o indicador MACD para determinar a força da tendência do mercado. Quando o MACD está acima da linha de sinal, ele indica um forte impulso ascendente. Quando o MACD está abaixo da linha de sinal, ele indica um forte impulso descendente.
  4. Combinando os três indicadores acima, quando o CCI ultrapassa a área de sobrevenda, o DI+ é maior que o DI-, e o MACD está acima da linha de sinal, um sinal de compra é gerado.

Vantagens da estratégia

  1. Ao combinar vários indicadores técnicos, o mercado é analisado a partir de diferentes perspectivas, melhorando a confiabilidade dos sinais.
  2. O relatório tem em conta as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado, a direção da tendência e a força da tendência, permitindo assim captar a principal tendência do mercado.
  3. Estabelece condições claras de entrada e saída, facilitando a implementação de negociações automatizadas.

Riscos estratégicos

  1. Durante as flutuações do mercado ou tendências pouco claras, esta estratégia pode gerar muitos sinais falsos, levando a negociações frequentes e a elevados custos de transação.
  2. A estratégia baseia-se em dados históricos e pode reagir lentamente a acontecimentos repentinos do mercado ou notícias significativas.
  3. Os parâmetros da estratégia (tais como os limiares de sobrecompra e sobrevenda do CCI, os períodos de linha rápida e lenta do MACD, etc.) devem ser otimizados para diferentes mercados e instrumentos; caso contrário, podem afetar o desempenho da estratégia.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Introduzir mais indicadores técnicos ou indicadores do sentimento do mercado para melhorar a fiabilidade e a estabilidade dos sinais.
  2. Otimizar os parâmetros da estratégia utilizando métodos de otimização inteligentes, como algoritmos genéticos, para encontrar a combinação ideal de parâmetros.
  3. Adicionar módulos de controle de risco, como stop-loss, take-profit e gestão de posições para melhorar a relação risco-recompensa da estratégia.
  4. Estabelecer regras de negociação diferentes para diferentes ambientes de mercado para melhorar a adaptabilidade da estratégia.

Resumo

Ao combinar os três indicadores técnicos do CCI, DMI e MACD, esta estratégia faz um julgamento abrangente sobre as condições de sobrecompra e sobrevenda, direção da tendência e força da tendência do mercado para gerar sinais de compra e venda.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI, DMI, and MACD Strategy", overlay=true)

// Define inputs
cci_length = input(14, title="CCI Length")
overbought_level = input(100, title="Overbought Level")
oversold_level = input(-100, title="Oversold Level")

// Calculate CCI
cci_value = ta.cci(close, cci_length)

// Calculate DMI
[di_plus, di_minus, _] = ta.dmi(14, 14)

// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 24, 52, 9)

// Define buy and sell conditions
buy_signal = ta.crossover(cci_value, oversold_level) and di_plus > di_minus and macd_line > signal_line // CCI crosses above -100, Di+ > Di-, and MACD > Signal
sell_signal = ta.crossunder(cci_value, overbought_level) and di_minus > di_plus and macd_line < signal_line // CCI crosses below 100, Di- > Di+, and MACD < Signal

// Define exit conditions
buy_exit_signal = ta.crossover(cci_value, overbought_level) // CCI crosses above 100
sell_exit_signal = ta.crossunder(cci_value, oversold_level) // CCI crosses below -100

// Execute trades based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=buy_exit_signal)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_signal)
strategy.close("Sell", when=sell_exit_signal)

// Plot CCI
plot(cci_value, title="CCI", color=color.blue)

// Plot DMI
plot(di_plus, title="DI+", color=color.green)
plot(di_minus, title="DI-", color=color.red)

// Plot MACD and Signal lines
plot(macd_line, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal_line, title="Signal", color=color.purple)

// Plot overbought and oversold levels
hline(overbought_level, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold_level, "Oversold", color=color.green)
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