TGT Caída da estratégia de compra baseada no declínio dos preços

Resumo

A principal ideia desta estratégia é realizar uma operação de compra monitorando a queda do preço. Quando o preço cai mais de 5% em comparação com o período anterior, um sinal de compra é acionado e uma certa quantidade de posição é comprada no preço de fechamento atual. Quando o preço é maior que o preço de compra, a posição é fechada para obter lucros. Esta estratégia aproveita a volatilidade do mercado e tenta capturar oportunidades de rebote de preços de curto prazo para obter lucros.

Princípio da estratégia

1. Calcular a diminuição percentual do preço de encerramento corrente em relação ao preço de encerramento do período anterior.
2. Se o declínio exceder 5%, um sinal de compra é acionado e uma certa quantidade de posição é comprada ao preço de fechamento atual.
3. Registre o preço de compra e a quantidade adquirida.
4. Quando o preço atual for superior ao preço de compra, feche a posição para obter lucros.
5. Calcular a situação dos lucros e perdas e atualizar o saldo da conta.
6. Marque o candelabro com uma cor amarela no gráfico quando o sinal de compra ocorrer.

Análise das vantagens

1. Simples e de fácil compreensão: a lógica da estratégia é clara e fácil de compreender e implementar.
2. Captura de tendência: Ao comprar variedades com um declínio maior, pode capturar a tendência de rebote de curto prazo do preço.
3. Controle de risco: a quantidade de compra é calculada com base no saldo da conta e no preço corrente, controlando a exposição ao risco de cada operação.
4. Fechamento atempado: quando o preço é superior ao preço de compra, a posição é fechada de forma decisiva, não mantida, controlando o risco.
5. Representação visual: O sinal de compra é marcado com uma cor especial no gráfico, que é conveniente para observação e análise.

Análise de riscos

1. A estratégia é baseada em um sistema de negociação de curta duração, que permite que os investidores possam negociar com a maioria dos investidores.
2. A redução profunda: se o preço experimentar uma nova queda significativa após a compra, pode enfrentar um certo risco de redução.
3. A volatilidade dos preços: A estratégia baseia-se principalmente na volatilidade dos preços e, num ambiente de mercado com baixa volatilidade, o efeito da estratégia pode ser descontado.
4. Balanço de lucros e perdas: A estratégia não tem requisitos e controles claros sobre a taxa de ganho e a taxa de perda, e é necessário prestar atenção à capacidade global de equilíbrio de lucros e perdas da estratégia em operação real.

Direcção de otimização

1. Optimização de stop-loss: Atualmente, a estratégia não define uma condição de stop-loss após a compra. Pode ser considerada a adição de alguma lógica de stop-loss, como stop-loss porcentual fixo ou ATR stop-loss, para controlar ainda mais a perda máxima de uma única transação.
2. Filtragem de sinal: Após a geração de um sinal de compra, algumas condições adicionais podem ser adicionadas para filtrar a qualidade do sinal, como a combinação de sistemas de média móvel, RSI e outros indicadores, ou considerando pontos de virada de preços, padrões de velas, etc., para melhorar a taxa de vitória e a confiabilidade do sinal.
3. Gestão de posição: atualmente, a estratégia usa um rácio de capital fixo para determinar a quantidade de compra. Pode ser considerada a otimização para um modelo de gestão de posição mais dinâmico, como ajustar a quantidade de compra de acordo com fatores como volatilidade de preços e curva de patrimônio da conta.
4. Colaboração entre várias variedades: a ideia desta estratégia pode ser aplicada a várias variedades. Através da análise de correlação entre variedades e gestão da alocação de fundos, podem ser alcançados melhores resultados.

Resumo

Esta estratégia usa o declínio de preço de curto prazo que excede uma amplitude específica como um sinal de compra, capturando a oportunidade de rebote do preço para obter lucros. A lógica é simples e fácil de entender. As vantagens da estratégia estão na captura de tendências e controle de riscos, mas riscos como negociação freqüente, retirada profunda e volatilidade de preços também precisam ser notados. No futuro, a estratégia pode ser otimizada e melhorada a partir de aspectos como otimização de stop-loss, filtragem de sinal, gerenciamento de posição e colaboração multi-variedade, a fim de obter resultados mais robustos.