Estratégia de reversão média

Resumo

Esta estratégia é baseada no princípio da reversão média, usando o desvio dos preços da média móvel para tomar decisões de negociação. Ele vai curto quando o preço desvia acima da faixa superior e vai longo quando desvia abaixo da faixa inferior. A posição é fechada quando o preço retorna à média móvel.

Princípios de estratégia

1. Calcular a média móvel simples (SMA) de um período especificado (padrão 20) como nível médio de preços.
2. Calcule o desvio padrão (DEV) dos preços e use-o para construir as faixas superior e inferior. A faixa superior é a SMA mais um múltiplo (padrão 1.5) do desvio padrão, e a faixa inferior é a SMA menos um múltiplo do desvio padrão.
3. Vá curto quando o preço quebra acima da faixa superior, e vá longo quando quebra abaixo da faixa inferior.
4. Fechar a posição longa quando o preço cruzar abaixo da SMA e fechar a posição curta quando o preço cruzar acima da SMA.
5. Marque a média móvel, a faixa superior, a faixa inferior e os sinais de compra/venda no gráfico.

Análise das vantagens

1. A estratégia de reversão da média baseia-se no princípio estatístico de que os preços voltam sempre para a média, que tem uma certa probabilidade de rentabilidade a longo prazo.
2. A configuração das bandas superior e inferior proporciona pontos de entrada e saída claros, o que é conveniente para a execução e gestão.
3. A lógica estratégica é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
4. É adequado para instrumentos e prazos que apresentem características óbvias de reversão da média.

Análise de riscos

1. Quando a tendência do mercado muda, os preços podem desviar-se da média por um longo tempo sem reverter, fazendo com que a estratégia falhe.
2. A fixação inadequada do múltiplo do desvio-padrão pode conduzir a uma frequência de negociação demasiado elevada ou demasiado baixa, afetando os retornos.
3. Em condições de mercado extremas, as flutuações de preços podem ser violentas e as faixas superior e inferior podem perder a sua eficácia.
4. Se o instrumento ou o prazo não tiver características de reversão da média, a estratégia pode não ser rentável.

Orientações de otimização

1. Realizar testes de otimização sobre o período SMA e o múltiplo do desvio-padrão para encontrar os melhores parâmetros.
2. Introduzir indicadores de avaliação da tendência para evitar negociações contrárias à tendência quando a tendência estiver clara.
3. Adicionar indicadores de volatilidade, tais como ATR, para além do desvio-padrão para construir bandas dinâmicas.
4. Considere custos de negociação, como deslizamento e comissões, para controlar a autenticidade do backtesting.
5. Adicionar módulos de controle de risco, como stop-loss, take-profit e gestão de posições.

Resumo

A estratégia de reversão média é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em princípios estatísticos, que toma decisões de negociação construindo bandas superiores e inferiores em torno do preço médio. A estratégia tem lógica simples e execução clara, mas deve ser dada atenção à seleção de instrumentos e otimização de parâmetros. Na aplicação prática, fatores como tendência, custos de negociação e controle de risco também precisam ser considerados para melhorar a robustez e lucratividade da estratégia.