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  2. Breakout dinâmico da caixa Darvas com sistema de negociação de confirmação de tendência de média móvel

Breakout dinâmico da caixa Darvas com sistema de negociação de confirmação de tendência de média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-18 16:00:53
Tags:MA25SMA

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Resumo

Este artigo apresenta um sistema de negociação de tendência que combina o Darvas Box e a média móvel de 25 períodos (MA25). A estratégia identifica zonas de consolidação de preços através da formação de caixa e confirma tendências com médias móveis para capturar fortes movimentos de mercado durante breakouts.

Princípios de estratégia

A estratégia consiste em três componentes principais:

  1. Construção da caixa de Darvas: O sistema determina os limites da caixa calculando os preços mais altos e mais baixos em 5 períodos.
  2. Confirmação da tendência da média móvel: uma média móvel simples de 25 períodos é introduzida como um filtro de tendência, considerando apenas as posições quando o preço está acima do MA25.
  3. Geração de sinais comerciais:
    • Comprar sinal: o preço quebra acima do box top e está acima do MA25
    • Sell Signal: Preço quebra abaixo do fundo da caixa

Vantagens da estratégia

  1. Forte tendência de capacidade:
    • Captura o início da tendência através de quebras de caixa
    • A filtragem MA25 assegura a negociação na direcção da tendência primária
  2. Optimização da qualidade do sinal:
    • Mecanismo de confirmação dupla reduz o risco de falha
    • Condições claras de entrada e saída evitando julgamentos subjetivos
  3. Controle de riscos abrangente:
    • O fundo da caixa forma naturalmente o nível de stop-loss
    • O MA25 fornece uma proteção de tendência adicional

Riscos estratégicos

  1. Risco de mercado turbulento:
    • As falhas frequentes podem conduzir a paradas consecutivas
    • Recomendado para utilização em mercados de forte tendência
  2. Risco de atraso:
    • A formação de caixas requer tempo, pode perder os primeiros movimentos.
    • O MA25 como média a médio prazo tem um atraso inerente
  3. Risco de gestão do dinheiro:
    • Requer uma adequada alocação de capital por negócio
    • Sugestão para ajustar dinamicamente o tamanho da posição com a volatilidade

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Optimização de parâmetros:
    • Período de enquadramento ajustável com base nas características do mercado
    • O período de MA pode ser ajustado às características do ciclo do mercado
  2. Reforço do sinal:
    • Pode adicionar o mecanismo de confirmação de volume
    • Considerar a implementação de stop-loss dinâmico
  3. Melhoria do controlo dos riscos:
    • Adicionar filtro de volatilidade
    • Implementar dimensionamento de posição dinâmica

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação robusto, combinando a teoria clássica da caixa de Darvas com a tendência de média móvel. Sua principal vantagem reside em capturar efetivamente os mercados de tendência enquanto controla o risco através de múltiplos mecanismos de filtragem. Embora haja algum atraso inerente, a estratégia pode alcançar um desempenho estável nos mercados de tendência através da otimização adequada de parâmetros e gerenciamento de riscos.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
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