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Estratégia de negociação de tendências estocásticas inteligentes com vários parâmetros

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 16:09:58
Tags:STOCHEMASMARRSLTPPOP

img

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação inteligente baseado no Oscilador Estocástico. Ele combina identificação de tendência dinâmica, confirmação de múltiplos sinais e recursos de gerenciamento de risco inteligentes para identificar automaticamente as condições de sobrecompra / sobrevenda do mercado e executar negociações. A estratégia usa um sistema de codificação por cores para exibir visualmente as condições do mercado, integra múltiplas médias móveis de período (EMA) para confirmação de tendência e fornece configurações flexíveis de stop-loss e take-profit.

Princípios de estratégia

O núcleo da estratégia baseia-se na combinação do Oscilador Estocástico e de vários sistemas de média móvel. Os sinais de negociação são gerados quando o valor K atravessa os níveis de sobrecompra / sobrevenda pré-definidos (93/15) ou o nível médio (40). O sistema exibe visualmente as condições do mercado através de mudanças de cor (vermelho indica queda potencial, verde indica aumento potencial, azul indica neutralidade).

Vantagens da estratégia

  1. Sistema de sinalização claro e intuitivo com codificação por cores para a rápida identificação do estado do mercado
  2. Mecanismo de confirmação de sinais múltiplos reduz o risco de sinal falso
  3. Sistema flexível de gestão de riscos que suporta rácios risco-retorno personalizáveis
  4. Integração de médias móveis de períodos múltiplos para confirmação da tendência
  5. Configurações automáticas de stop loss e take profit reduzem o risco de operação manual
  6. Estrutura de código clara, fácil de manter e otimizar

Riscos estratégicos

  1. Pode gerar sinais comerciais frequentes em mercados variados
  2. Prazos fixos de sobrecompra/supervenda podem não corresponder a todas as condições de mercado
  3. O sistema de média móvel pode ficar atrasado em mercados voláteis
  4. Requer configurações adequadas de stop-loss para controlo de riscos As soluções incluem: adição de mecanismos de filtragem de sinal, ajuste dinâmico do limiar, otimização dos parâmetros da média móvel, execução estrita de stop-loss

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Introduzir um sistema de limiares adaptáveis para ajustar dinamicamente os níveis de sobrecompra/supervenda com base na volatilidade do mercado
  2. Adicionar indicadores de volume para confirmação de sinal
  3. Desenvolver um mecanismo inteligente de filtragem de sinais para reduzir os falsos sinais
  4. Otimizar os parâmetros da média móvel para melhorar a precisão do julgamento da tendência
  5. Introduzir algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros
  6. Adicionar o mecanismo de controlo de extracção

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação abrangente, combinando o oscilador estocástico, o sistema de média móvel e a gestão de risco inteligente.


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start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petrusvorenusperegrinus

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//@version=6
strategy("CM Stochastic POP Method 3", shorttitle="CM_Stochastic POP_M3", overlay=true)

// Stochastic Settings
length = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(5, "Smooth K", minval=1)

// Risk:Reward Settings
use_rr = input.bool(true, "Use Risk:Reward Ratio")
use_sl = input.bool(true, "Use Stop Loss")  // New input for Stop Loss toggle
rr_options = input.string("1:1", "Risk:Reward Ratio", options=["1:1", "1:4", "1:8"])
stop_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Convert selected R:R ratio to number
get_rr_multiplier(rr) =>
    switch rr
        "1:1" => 1.0
        "1:4" => 4.0
        "1:8" => 8.0
        => 1.0  // default case
rr_ratio = get_rr_multiplier(rr_options)

// Fixed Level Settings
upperLine = 93.0  // Fixed sell level
midLine = 40.0    // Buy/Sell level
lowerLine = 15.0  // Fixed buy level

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate Stochastic with smoothing
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)

// Dynamic color based on K value
kColor = k >= upperLine ? color.red :    // Above 93 -> Red
         k <= lowerLine ? color.green :   // Below 15 -> Green
         k <= midLine ? color.green :     // Below 40 -> Green
         color.blue                       // Between 40-93 -> Blue

// Buy Signals:
longCondition1 = ta.crossover(k, lowerLine)   // Cross above 15
longCondition2 = ta.crossover(k, midLine)     // Cross above 40

// Sell Signals:
shortCondition1 = ta.crossunder(k, upperLine) // Cross below 93
shortCondition2 = ta.crossunder(k, midLine)   // Cross below 40

calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
    sl_distance = entry_price * (stop_percent / 100)
    sl = is_long ? entry_price - sl_distance : entry_price + sl_distance
    tp_distance = sl_distance * rr_ratio
    tp = is_long ? entry_price + tp_distance : entry_price - tp_distance
    [sl, tp]

// Long entries
if (longCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)

if (longCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)

// Short entries
if (shortCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)

if (shortCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)

// Plot EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.yellow, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.orange, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=1, force_overlay = true)

// Plot Stochastic line 
plot(k, title="Stochastic", color=kColor, linewidth=2)

// Plot reference lines 
hline(100, title="100 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
hline(upperLine, title="93 Line", color=color.red, linestyle=hline.style_solid)
hline(midLine, title="40 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(lowerLine, title="15 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_solid)
hline(0, title="0 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)

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