Кроссовер скользящей средней + стратегия импульса медленной линии MACD
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-12 17:16:06Тэги:SMAЕМАMACD
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе скользящий средний кроссовер и индикатор MACD в качестве основных торговых сигналов. Она использует кроссовер быстрого скользящего среднего с несколькими медленными скользящими средними в качестве входного сигнала и положительное/отрицательное значение гистограммы медленной линии MACD в качестве подтверждения тренда. Стратегия устанавливает несколько уровней получения прибыли и остановки потери при входе и постоянно корректирует уровень остановки по мере увеличения времени удержания, чтобы блокировать прибыль.
Принцип стратегии
- Когда быстрый MA пересекает медленный MA1, цена закрытия превышает медленный MA2, а гистограмма MACD больше 0, перейти на длинный курс;
- Когда быстрый MA пересекает медленный MA1, цена закрытия находится ниже медленного MA2, а гистограмма MACD меньше 0, перейти на короткий курс;
- Установка нескольких уровней получения прибыли и стоп-лосса при входе. Уровни получения прибыли основаны на предпочтении риска, в то время как уровни стоп-лосса постоянно корректируются по мере увеличения времени хранения, чтобы постепенно блокировать прибыль;
- Периоды скользящих средних значений, параметры MACD, уровни получения прибыли и стоп-лосса и т. д. могут быть гибко скорректированы с учетом различных рыночных условий.
Эта стратегия использует перекресток MA для улавливания тенденций и MACD для подтверждения направления, повышая надежность суждения о тренде.
Преимущества стратегии
- Кроссовер MA - это классический метод, основанный на наблюдении за тенденциями, позволяющий своевременно отслеживать формирование тенденций;
- Использование нескольких МР позволяет более всесторонне оценить силу и стойкость тенденций;
- Индикатор MACD может эффективно выявлять тенденции и оценивать импульс, служа сильным дополнением к кроссоверу MA;
- Дизайн с множественным получением прибыли и динамическим стоп-лосом позволяет контролировать риски и получать прибыль, повышая надежность системы;
- Параметры регулируемы и адаптируемы, и могут быть гибко установлены в соответствии с различными инструментами и временными рамками.
Стратегические риски
- Кроссовер MA имеет риск задержки сигнала, которая может пропустить ранние тенденции или преследовать высокий уровень;
- Неправильное настройка параметров может привести к переоценке или чрезмерно длительным периодам хранения, увеличению затрат и рисков;
- Слишком агрессивные уровни стоп-лосса могут привести к преждевременным стоп-оутам, в то время как слишком консервативные уровни прибыли могут повлиять на доходность;
- Внезапные изменения тренда или аномалии на рынке могут привести к неудаче стратегии.
Эти риски можно контролировать путем оптимизации параметров, корректировки позиций, установления дополнительных условий и т. д. Однако ни одна стратегия не может полностью избежать рисков, и инвесторы должны относиться к ней с осторожностью.
Направления оптимизации стратегии
- Рассмотреть возможность введения дополнительных индикаторов, таких как RSI, полосы Боллинджера и т.д., для дальнейшего подтверждения тенденций и сигналов;
- Провести более тщательную оптимизацию при установлении уровней получения прибыли и стоп-лосса, например, учитывая ATR или процентные уровни;
- динамическое регулирование параметров на основе волатильности рынка для повышения адаптивности;
- Ввести модуль размещения позиций для корректировки размеров позиций на основе условий риска;
- Составить стратегию для создания портфеля стратегий диверсификации рисков.
Благодаря постоянной оптимизации и совершенствованию стратегия может стать более надежной и надежной, лучше адаптирующейся к изменяющейся рыночной среде.
Резюме
Эта стратегия сочетает в себе показатели MACD и MACD, чтобы построить относительно полную торговую систему. Разработка нескольких MAs и нескольких операций повышает возможности системы для улавливания тренда и контроля рисков. Логика стратегии ясна и легко понятна и реализуется, подходит для дальнейшей оптимизации и улучшения.
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus
//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time1',
tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time2',
tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')
// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true
//SMA(EMA) Inputs
fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")
fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)
//Macd Inputs
macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD
//EMA Plot
plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)
//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100
//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100
//Qty closing position
Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)
//Take profit Long and Short
LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)
ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)
//Plot Levels Take
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
//Stop loss long and short
LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price
//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
//Entry condition
LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция
ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0
//Strategy entry
strategy.cancel_all(not strategy.position_size)
if(buy)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Sell",strategy.short)
//Strategy Long exit
var int exitCounter=0
exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size? exitCounter[1] + 1:
strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size? exitCounter[1] - 1:
exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
// Strategy Short exit
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
Связанные
- Стратегия двойного перекрестного трейдинга с нулевым задержкой MACD - высокочастотная торговля на основе краткосрочного улавливания тренда
- CM MACD Custom Indicator - Многократные временные рамки - V2
- Длинная краткосрочная стратегия
- Двойная торговая система подтверждения тренда MACD
- Индикатор обратного движения K I
- Двойная скользящая средняя MACD кроссоверная дата-корректируемая количественная стратегия торговли
- Стратегия комбинации MACD и Мартингейла для оптимизированной длинной торговли
- MACD Multi-Interval Dynamic Stop-Loss and Take-Profit Trading System (Динамическая многопролетная торговая система с остановкой потерь и получением прибыли)
- Стратегия прорыва MACD BB
- Шаблон предупреждений о запуске на Луну [индикатор]
Больше
- Wavetrend Большая амплитуда перепроданная стратегия торговли ребоундом
- Стратегия перекрестного использования MACD
- Оптимизированная стратегия MACD для отслеживания тренда с управлением рисками на основе ATR
- Длинная краткосрочная стратегия
- Экстремальная стратегия BBSR
- Стратегия высокочастотного реверсивного трейдинга на основе индикатора импульса RSI
- Стратегия индекса относительной силы RSI
- Стратегия прорыва Bollinger Bands
- Стратегия Donchian Channel и Larry Williams по индексу крупной торговли
- SPARK Динамическое размещение позиций и стратегия торговли на двойных индикаторах
- Динамическая стратегия DCA на основе объема
- Стратегия MACD Valley Detector
- Стратегия выхода из N Bars
- Стратегия торговли высокочастотными криптовалютами с низким риском и стабильностью на основе RSI и MACD
- Стратегия экстремального сигнала Bollinger Bands Stochastic RSI
- Двусторонняя стратегия торговли по РСИ
- KRK ADA 1H Стохастическая медленная стратегия с большим количеством записей и ИИ
- Стратегия торговли с динамической пирамидой на основе объема MA
- Стратегия перекрестка MACD TEMA
- Двойная стратегия RSI и Bollinger Bands