В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Кроссовер скользящей средней с стратегией остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-29 17:02:19
Тэги:SMAРСИATR

img

Обзор

Эта стратегия использует две простые скользящие средние (SMA) с разными периодами для улавливания ценовых тенденций и включает в себя индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR) для оптимизации торговых сигналов и управления рисками. Сигнал покупки генерируется, когда краткосрочная SMA пересекает длительную SMA, а сигнал продажи генерируется, когда происходит обратное. Стратегия использует метод отставания стоп-лосса, динамически корректируя уровни получения прибыли и стоп-лосса на основе движения цен, чтобы лучше защитить прибыль и контролировать риски.

Принцип стратегии

  1. Вычислить два SMA с разными периодами, дефолтом 10 и 30.
  2. Создать сигнал покупки, когда краткосрочная SMA пересекает длинную SMA, и сигнал продажи, когда краткосрочная SMA пересекает длинную SMA.
  3. При покупке устанавливается стоп-лосс и уровень прибыли на основе текущей цены закрытия, дефолт на 2 единицы ниже и 6 единиц выше цены закрытия соответственно.
  4. Динамически корректировать уровень прибыли в течение периода хранения, чтобы лучше защитить прибыль, основанную на движении цен.
  5. Использовать 14-периодные индикаторы RSI и ATR для оценки рыночных тенденций и волатильности, оптимизируя торговые сигналы.

Преимущества стратегии

  1. Простота: стратегия основана на классическом принципе перекрестного использования скользящей средней, с четкой логикой и легким для понимания и реализации.
  2. Следование тенденции: используя два SMA с разными периодами, стратегия эффективно отражает средне- и долгосрочные тенденции рынка и адаптируется к различным рыночным условиям.
  3. Динамический стоп-потеря и прибыль: методы отслеживания стоп-потерь динамически регулируют уровни прибыли и стоп-потерь на основе движения цен, защищая прибыль и контролируя риски.
  4. Многоиндикаторная синергия: объединение индикаторов RSI и ATR обеспечивает более полную оценку рыночных тенденций и волатильности, повышая надежность торговых сигналов.

Стратегические риски

  1. Риск оптимизации параметров: периоды SMA, уровни получения прибыли и стоп-лосса и другие параметры должны быть оптимизированы для разных рынков и инструментов. Неправильное настройка параметров может привести к плохой эффективности стратегии.
  2. Риск нестабильного рынка: при нестабильных рыночных условиях частые торговые сигналы могут привести к переоценке и быстрому истощению капитала.
  3. Риск изменения тренда: когда рыночные тенденции меняются, стратегия может испытывать последовательные потери.

Направления оптимизации стратегии

  1. Динамическая оптимизация параметров: динамически корректировать ключевые параметры, такие как периоды SMA, и принимать уровни прибыли/стоп-лосса на основе изменений на рынке для улучшения адаптивности стратегии.
  2. Фильтрация сигналов: внедрение дополнительных технических индикаторов или индикаторов настроения на рынке для вторичного подтверждения торговых сигналов, сокращения ошибочных оценок и переоценки.
  3. Размер позиций: динамически корректировать размеры позиций на основе волатильности рынка и толерантности к риску счета для контроля риска одной сделки.
  4. Синергия между несколькими инструментами: применять стратегию к нескольким связанным инструментам и использовать корреляции между инструментами для хеджирования с целью снижения общего риска портфеля.

Резюме

Стратегия пересечения скользящей средней с последующим остановкой потери является количественной торговой стратегией, основанной на классических принципах технического анализа. Она фиксирует рыночные тенденции с использованием двух SMA с разными периодами и динамически контролирует риск с использованием метода последующего остановки потери. Стратегия также включает в себя индикаторы RSI и ATR для более полной оценки рыночных условий. Хотя стратегия имеет четкую логику и проста в реализации, необходимо учитывать такие вопросы, как оптимизация параметров, риски колебания рынка и риск обратного тренда в практических приложениях.


/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes

strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)

// Create Indicator's

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = close -2
    // stopLoss=1
    takeProfit = close +6

    action = "buy"
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    strategy.exit("exit", "long",  limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')




plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)

Связанные

Больше