TGT снижение стратегии покупки на основе снижения цен

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в выполнении операции покупки путем мониторинга снижения цены. Когда цена падает более чем на 5% по сравнению с предыдущим периодом, запускается сигнал покупки, и определенное количество позиции покупается по текущей цене закрытия. Когда цена выше цены покупки, позиция закрывается, чтобы получить прибыль. Эта стратегия использует волатильность рынка и пытается использовать краткосрочные возможности восстановления цены для получения прибыли.

Принцип стратегии

1. Вычислить процентное снижение текущей цены закрытия по сравнению с ценой закрытия предыдущего периода.
2. Если падение превышает 5%, запускается сигнал покупки, и определенный объем позиции покупается по текущей цене закрытия.
3. Запишите цену покупки и количество приобретенного.
4. Когда текущая цена выше покупной, закрыть позицию, чтобы получить прибыль.
5. Расчет ситуации с прибылью и убытками и обновление баланса счета.
6. Отобразите на графике желтым цветом свечу, когда появится сигнал покупки.

Анализ преимуществ

1. Простая и понятная: логика стратегии ясна и легко понятна и реализована.
2. Захватывание тренда: покупая сорта с большим снижением, он может зафиксировать краткосрочную тенденцию восстановления цены.
3. Контроль риска: объем покупки рассчитывается на основе баланса счета и текущей цены, контролируя риск каждой сделки.
4. Своевременное закрытие: когда цена выше покупной цены, позиция закрывается решительно, не удерживаясь, контролируя риск.
5. Визуальное представление: Сигнал покупки обозначается специальным цветом на графике, что удобно для наблюдения и анализа.

Анализ рисков

1. Частая торговля: эта стратегия в основном ориентирована на краткосрочные колебания, а частота торговли может быть относительно высокой.
2. Глубокое снижение цены: если после покупки цена значительно снизится, она может столкнуться с определенным риском снижения цены.
3. Волатильность цен: стратегия в основном опирается на волатильность цен, и в рыночной среде с низкой волатильностью эффект стратегии может быть дисконтирован.
4. Баланс прибыли и убытков: Стратегия не имеет четких требований и контроля по уровню выигрыша и уровня убытков, и необходимо обратить внимание на общую способность балансирования прибыли и убытков стратегии в фактической эксплуатации.

Направление оптимизации

1. Оптимизация стоп-лосса: В настоящее время стратегия не устанавливает условия стоп-лосса после покупки. Можно рассмотреть возможность добавления некоторой логики стоп-лосса, такой как фиксированный процент стоп-лосса или ATR стоп-лосса, для дальнейшего контроля максимального убытка одной сделки.
2. Фильтрация сигнала: После генерации сигнала покупки могут быть добавлены некоторые дополнительные условия для фильтрации качества сигнала, такие как сочетание систем скользящих средних, RSI и других индикаторов или учет переломных моментов цен, моделей свечей и т. Д., Чтобы улучшить показатель выигрыша и надежность сигнала.
3. Управление позициями: в настоящее время стратегия использует коэффициент фиксированного капитала для определения количества покупок. Можно рассмотреть возможность оптимизации его в более динамичную модель управления позициями, такую как корректировка количества покупок в соответствии с такими факторами, как волатильность цен и кривая собственного капитала счета.
4. Многообразное сотрудничество: идея этой стратегии может быть применена к нескольким сортам.

Резюме

Эта стратегия использует краткосрочное падение цены, превышающее определенную амплитуду, в качестве сигнала покупки, захватывая возможность отскока цены для получения прибыли. Логика проста и легко понятна. Преимущества стратегии заключаются в захвате тренда и контроле рисков, но также необходимо учитывать такие риски, как частые торговли, глубокое снижение и волатильность цен. В будущем стратегия может быть дополнительно оптимизирована и улучшена с таких аспектов, как оптимизация стоп-лосса, фильтрация сигнала, управление позицией и многообразное сотрудничество, чтобы получить более надежные результаты.