Стратегия возвращения равной стоимости Блинга и фильтрация объемов сделок

Обзор

Эта стратегия является торговой системой, основанной на принципах Брин-ленды и уравнительного возвращения, а также сочетает условия фильтрации объема сделок. Эта стратегия использует свойства колебаний между ценой на Брин-ленде, покупая, когда цена касается уравнительного возвращения, и продавая, когда цена касается уравнительного возвращения, чтобы поймать возможность. Благодаря внедрению фильтрации объема сделок стратегия еще больше повышает надежность сигналов сделок, избегая ошибочных суждений в условиях низкой ликвидности.

Принципы стратегии

1. Настройка ленты:

   • Использование 20-дневного цикла
   • Средняя траектория - 20-дневная простая движущаяся средняя (SMA)
   • Вверх-вниз - это средний путь плюс минус два стандартных отклонения.

2. Сигналы для торговли:

   • Сигнал покупки: цена выходит из-под линии Брин.
   • Сигналы продажи: цена выходит сверху и идет по трассе.

3. Процесс фильтрации:

   • Выберите, включить или не включить фильтрацию транзакций
   • Для того, чтобы запустить сигнал, необходимо, чтобы объем сделок превысил установленный порог (предполагается 100 000).

4. Исполнение:

   • Покупайте больше, когда появится сигнал покупать.
   • В случае проданного сигнала выставьте позицию многоголовой и освободите ее.
   • Плохое положение при сигнале покупки
   • При включении фильтрации объема транзакций транзакции выполняются только при условии выполнения условий объема транзакций.

Стратегические преимущества

1. Принцип уравнительной регрессии: использование свойств уравнительной регрессии колебаний цен на финансовых рынках повышает вероятность прибыли.

2. Динамическая адаптивность: Брин-ленты могут автоматически адаптироваться в зависимости от волатильности рынка, что позволяет адаптировать стратегию к различным рыночным условиям.

3. Управление рисками: с помощью установки Блинн-Белта на подъезде поставляется естественная стоп-лосс-стоп-позиция для торговли.

4. Подтверждение объема сделок: внедрение фильтрации объема сделок повышает надежность сигналов сделок и снижает риск ложных прорывов.

5. Двусторонние сделки: стратегическая поддержка большего и меньшего, чтобы максимально использовать двусторонние возможности рынка.

6. Визуализация: графическое изображение ленты и торговых сигналов для интуитивного понимания и анализа стратегии.

Стратегические риски

1. Риск рыночных потрясений: в условиях рыночных потрясений частое попадание в обморок Брин-Белда может привести к непрерывным потерям.

2. Недостаток трендовых рынков: в сильно трендовых рынках стратегия может пропустить значительные рынки или частое разрыв приводит к ограниченным доходам.

3. Риск фальшивого прорыва: несмотря на то, что количество транзакций отфильтровано, могут возникнуть ошибочные сделки, вызванные фальшивым прорывом.

4. Параметрическая чувствительность: настройки на циклы Бринга, множители и пороги объема сделок имеют большое влияние на стратегическую производительность, а неправильные настройки могут привести к чрезмерной торговле или упущенным возможностям.

5. Сдвигные точки и расходы на сделки: Частые сделки могут привести к более высоким расходам на сделки, которые влияют на общую прибыль.

Оптимизация стратегии

1. Тенденционная фильтрация: внедрение дополнительных трендовых индикаторов (например, Движущаяся средняя или ADX) и корректировка стратегического поведения в сильно трендовых рынках.

2. Оптимизация динамических параметров: автоматическая корректировка параметров Блинн-бенда и порога объема сделок в соответствии с волатильностью рынка, повышение адаптивности стратегии.

3. Оптимизация стоп-потери: внедрение трек-стоп или динамического стоп-постановки на основе ATR для лучшего контроля риска.

4. Подтверждение сигнала: в сочетании с другими техническими показателями (например, RSI или MACD) происходит вторичное подтверждение сигналов торговли для повышения точности.

5. Управление доходами: реализация частичной логики сдерживания и наращивания доходов, оптимизация управления капиталом и соотношения доходов от риска.

6. Временная фильтрация: добавление ограничений в окне времени торговли, чтобы избежать больших колебаний или недостаточной ликвидности.

7. Проверка и оптимизация: проводить более полный исторический анализ и оптимизировать комбинации параметров с использованием методов, таких как генетические алгоритмы.

Подведение итогов

Стратегия Брин-Белда - это количественная торговая система, которая сочетает в себе принципы технического анализа и статистики. Стратегия предназначена для использования волатильных характеристик цен и подтверждения объема сделок в Брин-Белде, чтобы поймать краткосрочные возможности для реверсии рынка. Хотя стратегия хорошо работает на нестабильных рынках, есть еще место для улучшения в отношении сильных тенденций и управления рисками. Ее стабильность и рентабельность в различных рыночных условиях могут быть дополнительно улучшены путем внедрения дополнительных условий фильтрации, изменения динамических параметров и более сложной стратегии управления капиталом.