В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Многоступенчатая динамическая стратегия с скорректированной по волатильности супертенденцией

Многоступенчатая динамическая стратегия с скорректированной по волатильности супертенденцией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-29 16:57:19
Тэги:ATRSMAЗПППТП

img

Обзор

Многоступенчатая изменяемая по волатильности динамическая стратегия СуперТренда - это инновационная торговая система, которая сочетает в себе индикаторы Vegas Channel и SuperTrend. Уникальность стратегии заключается в ее способности динамически адаптироваться к волатильности рынка и многоступенчатом механизме получения прибыли для оптимизации соотношения риск-вознаграждение. Объединяя анализ волатильности Vegas Channel с возможностями слежения за трендом SuperTrend, стратегия автоматически корректирует свои параметры по мере изменения рыночных условий, обеспечивая более точные торговые сигналы.

Принцип стратегии

Стратегия работает на трех основных компонентах: расчет Vegas Channel, обнаружение тренда и многоступенчатый механизм получения прибыли. Vegas Channel использует Simple Moving Average (SMA) и Standard Deviation (STD) для определения диапазонов волатильности цен, в то время как индикатор SuperTrend определяет направление тренда на основе скорректированных значений ATR. Торговые сигналы генерируются при изменении рыночных тенденций. Многоступенчатый механизм получения прибыли позволяет частично выходить на разных уровнях цен, метод, который как блокирует прибыль, так и позволяет оставшимся позициям получать потенциальные прибыли.

Преимущества стратегии

  1. Динамическая адаптация: стратегия автоматически адаптируется к различным рыночным условиям с помощью коэффициента корректировки волатильности.
  2. Управление рисками: многоступенчатый механизм получения прибыли обеспечивает систематический подход к реализации прибыли.
  3. Настраиваемость: предлагает множество параметров для размещения различных стилей торговли.
  4. Всеобъемлющее охват рынка: поддерживает как длинную, так и короткую торговлю.
  5. Визуальная обратная связь: обеспечивает четкий графический интерфейс для анализа и принятия решений.

Стратегические риски

  1. Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительным изменениям производительности.
  2. Задержка: показатели, основанные на скользящих средних, имеют врожденную задержку.
  3. Риск ложного прорыва: может генерировать ложные сигналы на различных рынках.
  4. Коммерческие сделки по получению прибыли: ранние сделки по получению прибыли могут упустить основные тенденции, поздние сделки по получению прибыли рискуют потерять накопленную прибыль.

Направления оптимизации стратегии

  1. Внедрить фильтры рыночной среды для корректировки параметров стратегии в различных рыночных условиях.
  2. Добавьте анализ объема для повышения надежности сигнала.
  3. Разработка адаптивных механизмов получения прибыли, которые динамически корректируют уровень прибыли на основе волатильности рынка.
  4. Интегрировать дополнительные технические показатели для подтверждения сигнала.
  5. Внедрить динамическое распределение позиций на основе рыночного риска.

Резюме

Многоступенчатая динамическая стратегия с регулируемой волатильностью представляет собой передовой количественный подход к торговле, объединяющий несколько технических индикаторов и инновационные механизмы получения прибыли, чтобы предоставить трейдерам всеобъемлющую торговую систему.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", shorttitle="Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD)

// Input settings allow the user to customize the strategy's parameters.
tradeDirectionChoice = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"]) // Option to select the trading direction
atrPeriod = input(10, "ATR Period for SuperTrend") // Length of the ATR for volatility measurement
vegasWindow = input(100, "Vegas Window Length") // Length of the moving average for the Vegas Channel
superTrendMultiplier = input(5, "SuperTrend Multiplier Base") // Base multiplier for the SuperTrend calculation
volatilityAdjustment = input.float(5, "Volatility Adjustment Factor") // Factor to adjust the SuperTrend sensitivity to the Vegas Channel width

// User inputs for take profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(3.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(21.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(25, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(20, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(10, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(15, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(4, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Calculate the Vegas Channel using a simple moving average and standard deviation.
vegasMovingAverage = ta.sma(close, vegasWindow)
vegasChannelStdDev = ta.stdev(close, vegasWindow)
vegasChannelUpper = vegasMovingAverage + vegasChannelStdDev
vegasChannelLower = vegasMovingAverage - vegasChannelStdDev

// Adjust the SuperTrend multiplier based on the width of the Vegas Channel.
channelVolatilityWidth = vegasChannelUpper - vegasChannelLower
adjustedMultiplier = superTrendMultiplier + volatilityAdjustment * (channelVolatilityWidth / vegasMovingAverage)

// Calculate the SuperTrend indicator values.
averageTrueRange = ta.atr(atrPeriod)
superTrendUpper = hlc3 - (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
superTrendLower = hlc3 + (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
var float superTrendPrevUpper = na
var float superTrendPrevLower = na
var int marketTrend = 1

// Update SuperTrend values and determine the current trend direction.
superTrendPrevUpper := nz(superTrendPrevUpper[1], superTrendUpper)
superTrendPrevLower := nz(superTrendPrevLower[1], superTrendLower)
marketTrend := close > superTrendPrevLower ? 1 : close < superTrendPrevUpper ? -1 : nz(marketTrend[1], 1)
superTrendUpper := marketTrend == 1 ? math.max(superTrendUpper, superTrendPrevUpper) : superTrendUpper
superTrendLower := marketTrend == -1 ? math.min(superTrendLower, superTrendPrevLower) : superTrendLower
superTrendPrevUpper := superTrendUpper
superTrendPrevLower := superTrendLower

// Enhanced Visualization
// Plot the SuperTrend and Vegas Channel for visual analysis.
plot(marketTrend == 1 ? superTrendUpper : na, "SuperTrend Upper", color=color.green, linewidth=2)
plot(marketTrend == -1 ? superTrendLower : na, "SuperTrend Lower", color=color.red, linewidth=2)
plot(vegasChannelUpper, "Vegas Upper", color=color.purple, linewidth=1)
plot(vegasChannelLower, "Vegas Lower", color=color.purple, linewidth=1)

// Apply a color to the price bars based on the current market trend.
barcolor(marketTrend == 1 ? color.green : marketTrend == -1 ? color.red : na)

// Detect trend direction changes and plot entry/exit signals.
trendShiftToBullish = marketTrend == 1 and marketTrend[1] == -1
trendShiftToBearish = marketTrend == -1 and marketTrend[1] == 1

plotshape(series=trendShiftToBullish, title="Enter Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=trendShiftToBearish, title="Enter Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Define conditions for entering long or short positions, and execute trades based on these conditions.
enterLongCondition = marketTrend == 1
enterShortCondition = marketTrend == -1

// Check trade direction choice before executing trade entries.
if enterLongCondition and (tradeDirectionChoice == "Long" or tradeDirectionChoice == "Both")
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

if enterShortCondition and (tradeDirectionChoice == "Short" or tradeDirectionChoice == "Both")
    strategy.entry("Short Position", strategy.short)

// Close all positions when the market trend changes.
if marketTrend != marketTrend[1]
    strategy.close_all()

// Multi-Stage Take Profit Logic
if (strategy.position_size > 0)
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
    if numberOfSteps >= 1
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    if numberOfSteps >= 2
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    if numberOfSteps >= 3
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    if numberOfSteps >= 4
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
    if numberOfSteps >= 1
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    if numberOfSteps >= 2
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    if numberOfSteps >= 3
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    if numberOfSteps >= 4
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.