В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Многопараметрическая стохастическая интеллектуальная стратегия торговли трендом

Многопараметрическая стохастическая интеллектуальная стратегия торговли трендом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 16:09:58
Тэги:СТОЧЕМАSMARRSLТППОП

img

Обзор

Эта стратегия представляет собой интеллектуальную торговую систему, основанную на стохастическом осцилляторе. Она сочетает в себе динамическую идентификацию тренда, подтверждение нескольких сигналов и интеллектуальные возможности управления рисками для автоматического выявления условий перекупленности / перепроданности рынка и выполнения сделок. Стратегия использует цветовую систему для визуального отображения рыночных условий, интегрирует несколько скользящих средних периодов (EMA) для подтверждения тренда и обеспечивает гибкие настройки стоп-лосса и прибыли.

Принципы стратегии

Основа стратегии основана на сочетании стохастического осциллятора и нескольких систем скользящих средних. Торговые сигналы генерируются, когда значение K прорывается через предопределенные уровни перекупленности / перепроданности (93/15) или средний уровень (40). Система визуально отображает рыночные условия с помощью цветовых изменений (красный указывает на потенциальный спад, зеленый указывает на потенциальный рост, синий указывает на нейтральность). Она также включает в себя 20, 50, 100 и 200-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) для подтверждения тренда. Стратегия включает в себя интеллектуальную систему управления рисками, поддерживающую различные соотношения риск-вознаграждение, такие как 1:1, 1:4 и 1:8.

Преимущества стратегии

  1. Ясная и интуитивная сигнальная система с цветовым кодированием для быстрой идентификации состояния рынка
  2. Механизм подтверждения нескольких сигналов снижает риск ложного сигнала
  3. Гибкая система управления рисками, поддерживающая настраиваемые коэффициенты риска и прибыли
  4. Интеграция скользящих сред нескольких периодов для подтверждения тенденции
  5. Автоматизированные параметры стоп-лосса и прибыли снижают риск ручной работы
  6. Ясная структура кода, легкая в обслуживании и оптимизации

Стратегические риски

  1. Может генерировать частые торговые сигналы на различных рынках
  2. Фиксированные пороги перекупки/перепродажи могут не соответствовать всем рыночным условиям
  3. Система скользящей средней может отставать на волатильных рынках
  4. Требует правильных настроек стоп-лосса для контроля риска Решения включают в себя: добавление механизмов фильтрации сигналов, динамическое регулирование порога, оптимизацию параметров скользящих средних, строгое выполнение стоп-лосса

Направления оптимизации стратегии

  1. Внедрение адаптивной системы пороговых значений для динамической корректировки уровня перекупленности/перепроданности на основе волатильности рынка
  2. Добавить индикаторы объема для подтверждения сигнала
  3. Разработка интеллектуального механизма фильтрации сигналов для уменьшения количества ложных сигналов
  4. Оптимизировать параметры скользящих средних для улучшения точности оценки тренда
  5. Внедрение алгоритмов машинного обучения для оптимизации параметров
  6. Добавить механизм контроля за загрузкой

Резюме

Стратегия создает комплексную торговую систему, объединяя стохастический осциллятор, систему скользящих средних и интеллектуальное управление рисками.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petrusvorenusperegrinus

//██████╗ ███████╗████████╗██████╗ ██╗   ██╗███████╗                             
//██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██╔══██╗██║   ██║██╔════╝                             
//██████╔╝█████╗     ██║   ██████╔╝██║   ██║███████╗                             
//██╔═══╝ ██╔══╝     ██║   ██╔══██╗██║   ██║╚════██║                             
//██║     ███████╗   ██║   ██║  ██║╚██████╔╝███████║                             
//╚═╝     ╚══════╝   ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝                             
                                                                               
//██╗   ██╗ ██████╗ ██████╗ ███████╗███╗   ██╗██╗   ██╗███████╗                  
//██║   ██║██╔═══██╗██╔══██╗██╔════╝████╗  ██║██║   ██║██╔════╝                  
//██║   ██║██║   ██║██████╔╝█████╗  ██╔██╗ ██║██║   ██║███████╗                  
//╚██╗ ██╔╝██║   ██║██╔══██╗██╔══╝  ██║╚██╗██║██║   ██║╚════██║                  
// ╚████╔╝ ╚██████╔╝██║  ██║███████╗██║ ╚████║╚██████╔╝███████║                  
//  ╚═══╝   ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝                  
                                                                               
//██████╗ ███████╗██████╗ ███████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗███╗   ██╗██╗   ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔════╝ ██╔══██╗██║████╗  ██║██║   ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗  ██████╔╝█████╗  ██║  ███╗██████╔╝██║██╔██╗ ██║██║   ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝  ██╔══██╗██╔══╝  ██║   ██║██╔══██╗██║██║╚██╗██║██║   ██║╚════██║
//██║     ███████╗██║  ██║███████╗╚██████╔╝██║  ██║██║██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
//╚═╝     ╚══════╝╚═╝  ╚═╝╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚═╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝

//@version=6
strategy("CM Stochastic POP Method 3", shorttitle="CM_Stochastic POP_M3", overlay=true)

// Stochastic Settings
length = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(5, "Smooth K", minval=1)

// Risk:Reward Settings
use_rr = input.bool(true, "Use Risk:Reward Ratio")
use_sl = input.bool(true, "Use Stop Loss")  // New input for Stop Loss toggle
rr_options = input.string("1:1", "Risk:Reward Ratio", options=["1:1", "1:4", "1:8"])
stop_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Convert selected R:R ratio to number
get_rr_multiplier(rr) =>
    switch rr
        "1:1" => 1.0
        "1:4" => 4.0
        "1:8" => 8.0
        => 1.0  // default case
rr_ratio = get_rr_multiplier(rr_options)

// Fixed Level Settings
upperLine = 93.0  // Fixed sell level
midLine = 40.0    // Buy/Sell level
lowerLine = 15.0  // Fixed buy level

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate Stochastic with smoothing
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)

// Dynamic color based on K value
kColor = k >= upperLine ? color.red :    // Above 93 -> Red
         k <= lowerLine ? color.green :   // Below 15 -> Green
         k <= midLine ? color.green :     // Below 40 -> Green
         color.blue                       // Between 40-93 -> Blue

// Buy Signals:
longCondition1 = ta.crossover(k, lowerLine)   // Cross above 15
longCondition2 = ta.crossover(k, midLine)     // Cross above 40

// Sell Signals:
shortCondition1 = ta.crossunder(k, upperLine) // Cross below 93
shortCondition2 = ta.crossunder(k, midLine)   // Cross below 40

calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
    sl_distance = entry_price * (stop_percent / 100)
    sl = is_long ? entry_price - sl_distance : entry_price + sl_distance
    tp_distance = sl_distance * rr_ratio
    tp = is_long ? entry_price + tp_distance : entry_price - tp_distance
    [sl, tp]

// Long entries
if (longCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)

if (longCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)

// Short entries
if (shortCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)

if (shortCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)

// Plot EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.yellow, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.orange, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=1, force_overlay = true)

// Plot Stochastic line 
plot(k, title="Stochastic", color=kColor, linewidth=2)

// Plot reference lines 
hline(100, title="100 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
hline(upperLine, title="93 Line", color=color.red, linestyle=hline.style_solid)
hline(midLine, title="40 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(lowerLine, title="15 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_solid)
hline(0, title="0 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.