سپارک حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متحرک پوزیشن سائزنگ کو دوہری اشارے کی تصدیق کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی کم سے کم تجارتی تعدد اور سمت کی ترجیح جیسے مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کے ساتھ ساتھ لچکدار منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بھی پیش کرتی ہے۔
سپارک حکمت عملی کا مرکز سپر ٹرینڈ اشارے اور آر ایس آئی اشارے کے مشترکہ استعمال میں ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے بندش کی قیمت کو متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کے ساتھ موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی دونوں اشارے بیک وقت مخصوص معیار پر پورا اترتے ہیں تو ، حکمت عملی ایک انٹری سگنل تیار کرتی ہے۔
اس حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے سرمایہ کی تخصیص کو بہتر بنانے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم استعمال کیا جاتا ہے۔ پورٹ فولیو فیصد اور بیعانہ تناسب طے کرکے ، حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر خود بخود زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی لچکدار منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات پیش کرتی ہے ، جس سے صارفین کو مقررہ فیصد یا متحرک طور پر حساب کی سطح کے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
سپارک حکمت عملی سپر ٹرینڈ اور آر ایس آئی اشارے کو جوڑ کر ، متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے ، اور لچکدار رسک مینجمنٹ ٹولز کی پیش کش کرکے تاجروں کو ایک جامع مقداری تجارتی حل فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کو بعض خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، لیکن مسلسل اصلاح اور اصلاح کے ساتھ ، سپارک حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستقل کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest start: 2024-03-12 00:00:00 end: 2024-04-11 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("SPARK", shorttitle="SPARK", overlay=true) // Choose whether to activate the minimal bars in trade feature minBarsEnabled = input(true, title="Activate Minimal Bars in Trade") portfolioPercentage = input(10, title="Portfolio Percentage", minval=1, maxval=100) // Leverage Input leverage = input(1, title="Leverage", minval=1) // Calculate position size according to portfolio percentage and leverage positionSizePercent = portfolioPercentage / 100 * leverage positionSize = (strategy.initial_capital / close) * positionSizePercent // Take Profit and Stop Loss settings useFixedTPSL = input(1, title="Use Fixed TP/SL", options=[1, 0]) tp_sl_step = 0.1 fixedTP = input(2.0, title="Fixed Take Profit (%)", step=tp_sl_step) fixedSL = input(1.0, title="Fixed Stop Loss (%)", step=tp_sl_step) // Calculate Take Profit and Stop Loss Levels takeProfitLong = close * (1 + fixedTP / 100) takeProfitShort = close * (1 - fixedTP / 100) stopLossLong = close * (1 - fixedSL / 100) stopLossShort = close * (1 + fixedSL / 100) // Plot TP and SL levels on the chart plotshape(series=takeProfitLong, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar) plotshape(series=takeProfitShort, title="Take Profit Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar) plotshape(series=stopLossLong, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangleup, location=location.abovebar) plotshape(series=stopLossShort, title="Stop Loss Short", color=color.green, style=shape.triangledown, location=location.belowbar) // Minimum Bars Between Trades Input minBarsBetweenTrades = input(5, title="Minimum Bars Between Trades") // Inputs for selecting trading direction tradingDirection = input("Both", "Choose Trading Direction", options=["Long", "Short", "Both"]) // SuperTrend Function trendFlow(src, atrLength, multiplier) => atr = atr(atrLength) up = hl2 - (multiplier * atr) dn = hl2 + (multiplier * atr) trend = 1 trend := nz(trend[1], 1) up := src > nz(up[1], 0) and src[1] > nz(up[1], 0) ? max(up, nz(up[1], 0)) : up dn := src < nz(dn[1], 0) and src[1] < nz(dn[1], 0) ? min(dn, nz(dn[1], 0)) : dn trend := src > nz(dn[1], 0) ? 1 : src < nz(up[1], 0)? -1 : nz(trend[1], 1) [up, dn, trend] // Inputs for SuperTrend settings atrLength1 = input(7, title="ATR Length for Trend 1") multiplier1 = input(4.0, title="Multiplier for Trend 1") atrLength2 = input(14, title="ATR Length for Trend 2") multiplier2 = input(3.618, title="Multiplier for Trend 2") atrLength3 = input(21, title="ATR Length for Trend 3") multiplier3 = input(3.5, title="Multiplier for Trend 3") atrLength4 = input(28, title="ATR Length for Trend 4") multiplier4 = input(3.382, title="Multiplier for Trend 4") // Calculate SuperTrend [up1, dn1, trend1] = trendFlow(close, atrLength1, multiplier1) [up2, dn2, trend2] = trendFlow(close, atrLength2, multiplier2) [up3, dn3, trend3] = trendFlow(close, atrLength3, multiplier3) [up4, dn4, trend4] = trendFlow(close, atrLength4, multiplier4) // Entry Conditions based on SuperTrend and Elliott Wave-like patterns longCondition = trend1 == 1 and trend2 == 1 and trend3 == 1 and trend4 == 1 shortCondition = trend1 == -1 and trend2 == -1 and trend3 == -1 and trend4 == -1 // Calculate bars since last trade barsSinceLastTrade = barssince(tradingDirection == "Long" ? longCondition : shortCondition) // Strategy Entry logic based on selected trading direction and minimum bars between trades if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both" if longCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades) strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize) strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong) if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both" if shortCondition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades) strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize) strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Color bars based on position var color barColor = na barColor := strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na // Plot colored bars plotcandle(open, high, low, close, color=barColor) // Plot moving averages plot(sma(close, 50), color=color.blue) plot(sma(close, 200), color=color.orange) // More customizable trading bot - adding a new indicator // This indicator is the RSI (Relative Strength Index) // RSI Inputs rsi_length = input(14, title="RSI Length") rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold") rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought") // Calculate RSI rsi = rsi(close, rsi_length) // Plot RSI plot(rsi, color=color.purple, title="RSI") // Entry Conditions based on RSI rsi_long_condition = rsi < rsi_oversold rsi_short_condition = rsi > rsi_overbought // Strategy Entry logic based on RSI if tradingDirection == "Long" or tradingDirection == "Both" if rsi_long_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades) strategy.entry("Long_RSI", strategy.long, qty=positionSize) strategy.exit("TP/SL Long_RSI", from_entry="Long_RSI", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong) if tradingDirection == "Short" or tradingDirection == "Both" if rsi_short_condition and (not minBarsEnabled or barsSinceLastTrade >= minBarsBetweenTrades) strategy.entry("Short_RSI", strategy.short, qty=positionSize) strategy.exit("TP/SL Short_RSI", from_entry="Short_RSI", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)