وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط اور آر ایس آئی جامع ٹریڈنگ حکمت عملی

چلتی اوسط اور آر ایس آئی جامع ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-30 16:31:24
ٹیگز:ایم اےڈی ای ایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد حرکت پذیر اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو جوڑتی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے ساتھ چار حرکت پذیر اوسط استعمال کرتا ہے: 9 دن ، 21 دن ، 25 دن ، اور 99 دن ، اور ان کے مابین کراس اوورز کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو ایک اضافی فیصلے کے طور پر شامل کیا گیا ہے ، جب مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوتی ہے تو اضافی تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختلف ادوار کے ساتھ چلنے والی اوسط کی رجحان کی خصوصیات کا استعمال کرنا اور ان کی تیزی یا کمی کی سیدھ کے مطابق مارکیٹ کے اہم رجحان کا تعین کرنا ہے۔ طویل مدتی چلنے والی اوسط سے زیادہ مختصر مدت کی چلتی اوسط کراسنگ کو ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے ، جبکہ اس کے برعکس کو ایک کمی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا استعمال مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جب مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوتی ہے تو الٹ جانے کے اشارے فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. چار مختلف ادوار کے لئے سادہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں: 9 دن، 21 دن، 25 دن، اور 99 دن۔
  2. 9 دن اور 21 دن کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان کراس اوور کی صورتحال کا تعین کریں۔ جب 9 دن کا چلتا ہوا اوسط 21 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب 9 دن کا چلتا ہوا اوسط 21 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتا ہے۔
  3. 25 دن اور 99 دن کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان کراس اوور کی صورتحال کا تعین کریں۔ جب 25 دن کا چلتا ہوا اوسط 99 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب 25 دن کا چلتا ہوا اوسط 99 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل پیدا کرتا ہے۔
  4. 14 دن کے آر ایس آئی اشارے کا حساب لگائیں۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوور بُک سمجھا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔
  5. آخری تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے چلتی اوسط کراس اوور سگنل اور آر ایس آئی سگنل کو یکجا کریں:
    • جب 9 روزہ چلتی اوسط 21 روزہ چلتی اوسط سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر پوزیشن کھولیں۔
    • جب 9 روزہ چلتی اوسط 21 روزہ چلتی اوسط سے نیچے گزرتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
    • جب 25 دن کا چلتا ہوا اوسط 99 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر جاتا ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
    • جب 25 روزہ حرکت پذیر اوسط 99 روزہ حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر پوزیشن کھولیں۔
  6. چلتی اوسط کراس اوور سگنلز کو پوزیشن بند کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب متعلقہ چلتی اوسط کراس اوور ہوتا ہے تو ، پچھلی پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ چلنے والے اوسط کی رجحان کی خصوصیات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ان کی تیزی یا کمی کی سیدھ پر مبنی مارکیٹ کے اہم رجحان کا تعین کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کی مجموعی سمت کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
  2. شور فلٹرنگ: ایک واحد حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرنے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ متعدد حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جس سے قلیل مدتی شور کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. جذبات کا فیصلہ: آر ایس آئی اشارے کو ایک اضافی فیصلہ کے طور پر شامل کرنے سے جب مارکیٹ کا جذبات بہت زیادہ پرامید یا بدامنی ہے تو الٹ سگنل ملتے ہیں ، جو مارکیٹ کے انتہائی حالات کے دوران حکمت عملی کو بڑے پیمانے پر کھینچنے سے روک سکتے ہیں۔
  4. واضح منطق: حکمت عملی کا تجارتی منطق سادہ اور سیدھا ہے، جس سے اسے سمجھنے اور لاگو کرنا آسان ہے۔
  5. موافقت پذیری: حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق ترتیب دے کر منتقل اوسط کی مدت اور RSI کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی متحرک اوسط ادوار اور آر ایس آئی پیرامیٹر کی ترتیبات کے انتخاب پر حساس ہوسکتی ہے۔ مختلف پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی میں اہم تغیرات کا باعث بن سکتے ہیں۔
  2. رجحان کی پہچان میں تاخیر: چلتی اوسط خود ہی تاخیر والے اشارے ہیں اور مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر ایک خاص حد تک تاخیر کا سامنا کر سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارتی مواقع یا غلط سگنل ضائع ہوجاتے ہیں۔
  3. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، اکثر حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اس حکمت عملی کو متعدد تجارتی سگنل پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔
  4. بلیک سوان واقعات: حکمت عملی بنیادی طور پر فیصلے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے اور اچانک بلیک سوان واقعات کا مناسب جواب نہیں دے سکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: کسی مخصوص مارکیٹ کے لئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹر مجموعہ کو تلاش کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے ادوار اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ جینیاتی الگورتھم جیسے اصلاح کے طریقوں کا استعمال خود بخود زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کی تلاش کے لئے کیا جاسکتا ہے۔
  2. سگنل فلٹرنگ: حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور آر ایس آئی سگنلز کے علاوہ ، سگنل کی درستگی کو بڑھانے کے لئے ثانوی فلٹرنگ کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا قیمت کے رویے کے نمونوں کو متعارف کروائیں۔ مثال کے طور پر ، بولنگر بینڈ یا ایم اے سی ڈی اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  3. پوزیشن سائزنگ: موجودہ حکمت عملی میں پوزیشن سائزنگ کا تصور متعارف کرایا جائے۔ مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور یقین پر مبنی پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع میں اضافہ ہو۔
  4. اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ رسک ایکسپوزر کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کریں ، خاص طور پر اتار چڑھاؤ پر مبنی یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصانات۔
  5. کثیر مارکیٹ کی موافقت: حکمت عملی کو متعدد منڈیوں اور آلات تک بڑھانا۔ پیرامیٹرز کی مناسب ایڈجسٹمنٹ اور رسک کنٹرول کے ذریعے ، مختلف منڈیوں میں تجارتی مواقع حاصل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مختلف ادوار اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ چلنے والے اوسطوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ رجحان کی پیروی اور جذبات کا فیصلہ کرنے والی تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔ اس کے فوائد اس کے واضح منطق اور موافقت میں ہیں۔ متعدد چلنے والے اوسطوں کو مربوط کرکے ، یہ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ تاہم ، اسے پیرامیٹر حساسیت ، رجحان کی شناخت میں تاخیر ، اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کم کارکردگی جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن سائزنگ ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار ، اور حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے ملٹی مارکیٹ موافقت کے ذریعے مستقبل میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)

len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")

src = input(close, title="Source")

ama(src, length) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum := sum + src[i]
    sum / length

avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)

rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)

// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]

// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]

// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
    strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
    strategy.close("Venda Curta")

// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
    strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
    strategy.close("Compra Forte")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں