وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈ اور ای ایم اے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-29 16:49:14
ٹیگز:بی بیای ایم اےایس ایم اےSTDDEV

جائزہ

بولنگر بینڈ اور ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی دو تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ مارکیٹ میں ممکنہ قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کی نشاندہی کی جاسکے۔ بولنگر بینڈ کا استعمال قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ ای ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت ای ایم اے کے اوپر عبور کرتی ہے اور اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ ایک ممکنہ اپ ٹرینڈ کے تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے طویل پوزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے اور کم بینڈ سے نیچے گرتی ہے تو ، یہ ایک ممکنہ نیچے کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے مختصر پوزیشن بن جاتی ہے۔ حکمت عملی میں نقصانات اور منافع کی سطح جیسے رسک مینجمنٹ کی تکنیک بھی شامل ہوتی ہے تاکہ تجارتی خطرات کو روکنے اور منافع میں تالا لگا سکے۔ مجموعی طور پر ،

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور ای ایم اے کے امتزاج میں ہے۔ بولنگر بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے: درمیانی بینڈ (عام طور پر ایک سادہ حرکت پذیر اوسط) ، اوپری بینڈ (درمیانی بینڈ پلس ایک خاص تعداد میں معیاری انحراف) ، اور نچلی بینڈ (درمیانی بینڈ مائنس ایک خاص تعداد میں معیاری انحراف) ۔ اوپری بینڈ سے اوپر یا نچلی بینڈ سے نیچے قیمتوں میں خرابی عام طور پر مارکیٹ کی مضبوط اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ درمیانی بینڈ کے قریب چلنے والی قیمتیں مارکیٹ کے نسبتا استحکام کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ای ایم اے ایک رجحان پر مبنی اشارے ہے جو حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ وزن دیتا ہے ، جس سے یہ سادہ حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں قیمتوں کی نقل و حرکت پر زیادہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کا تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے اور اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر اپ ٹرینڈ کا سلسلہ جاری ہے۔
جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے اور نیچے کی حد سے نیچے آجاتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولیں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیچے کی رجحان کا ممکنہ تسلسل ہے۔
نیچے کے خطرے کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کریں۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب نقصان کے ایک خاص فیصد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، جبکہ منافع کی قیمت حاصل کرنے کی قیمت منافع کے ایک خاص فیصد کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔
ہر تجارت کے خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے لئے تجارت کے مطابق خطرے کی رقم پر مبنی پوزیشن کا سائز شمار کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

رجحان کی پیروی: بولنگر بینڈ اور ای ایم اے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کر سکتی ہے، مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکتی ہے.
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی نیچے کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اچھی طرح سے بیان کردہ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتی ہے۔ اس سے ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے اور جب رجحانات الٹ جاتے ہیں تو بروقت باہر نکلنے کو یقینی بناتا ہے۔
پوزیشن سائزنگ: حکمت عملی ہر تجارت کے لئے خطرے کی رقم کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کا حساب لگاتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر تجارت کا رسک ایک قابل قبول حد کے اندر ہو۔ اس سے خطرہ کی مناسب تقسیم اور کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
موافقت: اس حکمت عملی میں استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے میں ایک خاص حد تک لچک ہوتی ہے اور مختلف تجارتی ماحول کو اپنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی آلات کی بنیاد پر ان کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کسی حد تک بولنگر بینڈ اور ای ایم اے کی پیرامیٹر کی ترتیبات پر منحصر ہے۔ پیرامیٹر کے نامناسب انتخاب سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کی محتاط اصلاح اور جانچ ضروری ہے۔
مارکیٹ شور: مارکیٹ کے کچھ حالات میں ، قیمتوں میں کثرت سے اتار چڑھاؤ اور جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غیر ضروری تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
رجحان کی تبدیلی: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، اور رجحان کی تبدیلیوں یا ہلکی مارکیٹوں کے دوران اس کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔ جب مارکیٹ میں واضح رجحان کی سمت کا فقدان ہوتا ہے تو ، حکمت عملی غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
سلائپج اور تجارتی اخراجات: حقیقی تجارت میں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کی پابندیوں کی وجہ سے سلائپج ہوسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں اصل عمل درآمد کی قیمت اور متوقع قیمت کے مابین فرق پیدا ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کثرت سے تجارت میں ٹرانزیکشن کے زیادہ اخراجات پڑ سکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی منافع بخش پر اثر پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

پیرامیٹر کی اصلاح: بولنگر بینڈ اور ای ایم اے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے بولنگر بینڈ کی لمبائی ، معیاری انحراف کی تعداد ، اور ای ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی آلات کو اپنایا جاسکے۔ پیرامیٹر کی اصلاح سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام میں بہتری آسکتی ہے۔
رجحان کی تصدیق: غلط بریک آؤٹ اور شور والے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے داخلہ کی شرائط میں ADX یا MACD جیسے اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔ اس سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے اور غلط سگنلز کی وجہ سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے ل dynamic متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کرنے پر غور کریں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ / اہداف۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے سے حکمت عملی کو منافع کو بہتر طور پر بچانے اور خطرات کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
پوزیشن سائزنگ کی اصلاح: پوزیشن سائزنگ کے قواعد کو بہتر بنائیں ، جیسے اتار چڑھاؤ یا رسک فیکٹرز کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائزنگ پر غور کریں۔ پوزیشن سائزنگ کی مناسب حکمت عملی سے مارکیٹ کے مختلف ماحول میں بہتر رسک ایڈجسٹ ریٹرن حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ٹائم فریموں سے سگنلز کو جوڑیں ، جیسے اعلی ٹائم فریموں پر رجحان کی سمت کی تصدیق کرنا اور کم ٹائم فریموں پر انٹری پوائنٹس کی تلاش کرنا۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر فراہم کرسکتا ہے اور حکمت عملی کو زیادہ باخبر تجارتی فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرسکتا ہے۔

نتیجہ

بولنگر بینڈ اور ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی تاجروں کو مارکیٹ میں قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ایک منظم نقطہ نظر پیش کرتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ کے اشارے اور رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی صلاحیت میں ہے کہ وہ خطرہ کے انتظام اور پوزیشن سائزنگ کی تکنیکوں کو شامل کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی اور پیروی کرسکے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹر حساسیت ، مارکیٹ شور ، رجحان کے الٹ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، اور پیرامیٹر کی اصلاح ، رجحان کی تصدیق ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے ، سائزنگ پوزیشننگ کی اصلاح ، اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کے ذریعہ اس میں بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، بولنگر بینڈ اور ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی تاجروں کو ایک قابل عمل تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی ایپلی کیشنز میں مارکیٹ کے مخصوص حالات اور تجارتی مقاصد کی بنیاد پر مناسب ایڈج

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and EMA Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands Inputs
bb_length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands StdDev")
bb_src = input(close, title="Bollinger Bands Source")
bb_offset = input.int(0, title="Bollinger Bands Offset", minval=-500, maxval=500)

// EMA Inputs
ema_period = input.int(9, minval=1, title="EMA Period")
ema_src = input(close, title="EMA Source")
ema_offset = input.int(0, title="EMA Offset", minval=-500, maxval=500)

// Calculate Bollinger Bands
bb_basis = ta.sma(bb_src, bb_length)
bb_dev = bb_mult * ta.stdev(bb_src, bb_length)
bb_upper = bb_basis + bb_dev
bb_lower = bb_basis - bb_dev

// Plot Bollinger Bands
plot(bb_basis, "BB Basis", color=color.blue, offset=bb_offset)
p1 = plot(bb_upper, "BB Upper", color=color.red, offset=bb_offset)
p2 = plot(bb_lower, "BB Lower", color=color.green, offset=bb_offset)
fill(p1, p2, title="BB Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Calculate EMA
ema_value = ta.ema(ema_src, ema_period)

// Plot EMA
plot(ema_value, title="EMA", color=color.orange, offset=ema_offset)

// Strategy Conditions
long_condition = ta.crossover(close, ema_value) and close > bb_upper
short_condition = ta.crossunder(close, ema_value) and close < bb_lower

// Define Stop Loss and Take Profit Levels
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)")
take_profit_pct = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
stop_loss_level_long = close * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit_level_long = close * (1 + take_profit_pct / 100)
stop_loss_level_short = close * (1 + stop_loss_pct / 100)
take_profit_level_short = close * (1 - take_profit_pct / 100)

// Calculate Position Size Based on Risk Per Trade
risk_per_trade = input.float(1.0, title="Risk Per Trade (%)")
capital_at_risk = strategy.equity * risk_per_trade / 100
risk_per_unit_long = math.abs(close - stop_loss_level_long)
risk_per_unit_short = math.abs(close - stop_loss_level_short)
position_size_long = capital_at_risk / risk_per_unit_long
position_size_short = capital_at_risk / risk_per_unit_short

// Enter Long and Short Trades
if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size_long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=take_profit_level_long)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_level_long)

if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size_short)
    strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=take_profit_level_short)
    strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_level_short)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں