وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ٹی ای ایم اے ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

ٹی ای ایم اے ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 10:59:42
ٹیگز:تھیمای ایم اےایم اے

img

جائزہ

ٹی ای ایم اے ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ دو ٹرپل ایکسپونینشیل موونگ ایوریجز (ٹی ای ایم اے) کے کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی دونوں ٹی ای ایم اے لائنوں کی متعلقہ پوزیشنوں کا موازنہ کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ٹی ای ایم اے لائن طویل مدتی ٹی ای ایم اے لائن کے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے اور جب قلیل مدتی ٹی ای ایم اے لائن طویل مدتی ٹی ای ایم اے لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب مخالف کراس اوور سگنل ہوتے ہیں تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ یہ حکمت عملی ایک رینجنگ مارکیٹ میں قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ٹی ای ایم اے ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی کا بنیادی مقصد مختلف ادوار کے ساتھ دو ٹی ای ایم اے لائنز کی تعمیر کرنا ہے۔ ٹی ای ایم اے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کے مقابلے میں بہتری ہے۔ اس کا حساب ای ایم اے کے ای ایم اے پر ای ایم اے کا اطلاق کرکے کیا جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں ای ایم اے اور سادہ موونگ ایوریج (ای ایس ایم اے) کے مقابلے میں کم تاخیر ہوتی ہے۔ ٹی ای ایم اے قیمتوں کی نقل و حرکت پر زیادہ ردعمل ظاہر کرتا ہے اور قلیل مدتی رجحانات پر زیادہ حساس ہے۔

حکمت عملی مختصر مدت اور طویل مدتی TEMA لائنوں کی پوزیشنوں کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے:

  1. جب قلیل مدتی TEMA لائن طویل مدتی TEMA لائن کے اوپر عبور کرتی ہے اور قلیل مدتی TEMA لائن طویل مدتی TEMA لائن کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔
  2. جب قلیل مدتی TEMA لائن طویل مدتی TEMA لائن سے نیچے کراس کرتی ہے اور قلیل مدتی TEMA لائن طویل مدتی TEMA لائن سے نیچے ہوتی ہے تو یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔
  3. ایک طویل پوزیشن رکھنے کے دوران ، اگر قلیل مدتی ٹی ای ایم اے لائن طویل مدتی ٹی ای ایم اے لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ طویل پوزیشن بند کردیتی ہے۔ جب مختصر پوزیشن رکھتے ہیں ، اگر قلیل مدتی ٹی ای ایم اے لائن طویل مدتی ٹی ای ایم اے لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ مختصر پوزیشن بند کردیتی ہے۔

مختلف ادوار کے ساتھ دو TEMA لائنوں کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے، یہ ایک مختلف مارکیٹ میں قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. ای ایم اے اور ایس ایم اے کے مقابلے میں ٹی ای ایم اے اشارے میں کم تاخیر ہوتی ہے، جس سے زیادہ جواب دہ سگنل ملتے ہیں اور قیمتوں کی نقل و حرکت کے ساتھ بہتر سیدھ مل جاتی ہے۔
  2. دو ٹی ای ایم اے لائنوں کے کراس اوور سگنل کا استعمال کرتے ہوئے جو مختلف ادوار کے ساتھ پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے ہیں، سگنل مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑنے میں واضح اور مؤثر ہیں.
  3. حکمت عملی کی منطق اور کوڈ کے نفاذ سادہ اور واضح، سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہیں.
  4. مختلف مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں، ممکنہ طور پر مستحکم واپسی پیدا.

حکمت عملی کے خطرات

  1. مضبوط رجحانات والے بازاروں میں، حکمت عملی اکثر تجارت پیدا کر سکتی ہے، جس سے ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور منافع کو متاثر ہوتا ہے.
  2. ای ایم اے اور ایس ایم اے کے مقابلے میں ٹی ای ایم اے اشارے قیمت پر زیادہ حساس ہیں ، جو مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ممکنہ طور پر کثرت سے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
  3. حکمت عملی کی کارکردگی تاریخی اعداد و شمار پر مبنی پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے۔ اگر مستقبل میں مارکیٹ کی خصوصیات میں تبدیلی آتی ہے تو ، اس سے حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔
  4. اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان شامل نہیں ہے، جو انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ممکنہ طور پر اہم خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے TEMA اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، جیسے کہ دو TEMA لائنوں کے لئے بہترین ادوار تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کے طریقوں کا استعمال کریں.
  2. تجارتی سگنل تیار کرتے وقت، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹر کے طور پر دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں۔
  3. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان مقرر کریں تاکہ خطرات کو کنٹرول کیا جاسکے۔
  4. مارکیٹ کی خصوصیات اور لین دین کی لاگت کی بنیاد پر انعقاد کے ادوار اور تجارتی تعدد کا تجزیہ کریں ، داخلہ اور باہر نکلنے کے اوقات اور تجارتی تعدد کو بہتر بنائیں۔
  5. مختلف حکمت عملیوں کی طاقتوں کو فائدہ اٹھانے اور مجموعی طور پر استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اس حکمت عملی کو دیگر اقسام کی حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنے پر غور کریں۔

خلاصہ

ٹی ای ایم اے ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ اور استعمال میں آسان مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ دو ٹی ای ایم اے اشارے کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا ایک واضح منطق ہے اور یہ مختلف مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے کثرت سے تجارت ، جھوٹے سگنل ، اور انتہائی مارکیٹ کے خطرات۔ اسٹریٹیجی کی کارکردگی کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، فلٹر کی شرائط شامل کرنے ، اسٹاپ نقصانات کی ترتیب دینے ، اور اس کی استحکام اور عملی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')

//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111

//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222

//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))

// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2  
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)

// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)  
strategy.close('long', when=exitLong)

// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)  
strategy.close('short', when=exitShort)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں