وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اوسط ریورسشن کی حکمت عملی

اوسط ریورسشن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 14:57:59
ٹیگز:ایس ایم اےڈی ای ویایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اوسط ریورس کے اصول پر مبنی ہے ، جس میں تجارتی فیصلے کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط سے قیمتوں کے انحراف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے بالاتر ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے اور جب یہ نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو یہ لمبی ہوجاتی ہے۔ جب قیمت واپس چلتی اوسط کی طرف لوٹتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ قیمتیں ہمیشہ اوسط سطح پر واپس آجائیں گی۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ایک مخصوص مدت (ڈیفالٹ 20) کے سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو اوسط قیمت کی سطح کے طور پر حساب لگائیں۔
  2. قیمتوں کا معیاری انحراف (ڈی ای وی) کا حساب لگائیں اور اسے اوپری اور نچلی بینڈ بنانے کے لئے استعمال کریں۔ اوپری بینڈ ایس ایم اے ہے جس میں معیاری انحراف کا ایک ضرب (ڈیفالٹ 1.5) ہے ، اور نچلی بینڈ ایس ایم اے ہے جس میں معیاری انحراف کا ایک ضرب کم ہے۔
  3. جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جائے تو شارٹ کریں اور جب یہ نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جائے تو لانگ کریں۔
  4. جب قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو طویل پوزیشن بند کریں اور جب قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو مختصر پوزیشن بند کریں۔
  5. چارٹ پر حرکت پذیر اوسط، اوپری بینڈ، نچلی بینڈ اور خرید/فروخت کے سگنل کو نشان زد کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. اوسط واپسی کی حکمت عملی اس شماریاتی اصول پر مبنی ہے کہ قیمتیں ہمیشہ اوسط پر واپس آتی ہیں ، جس میں طویل مدتی میں منافع بخش ہونے کا ایک خاص امکان ہوتا ہے۔
  2. اوپری اور نچلے بینڈ کی ترتیب واضح اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات فراہم کرتی ہے، جو عملدرآمد اور انتظام کے لئے آسان ہے.
  3. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  4. یہ ان آلات اور ٹائم فریم کے لئے موزوں ہے جو واضح اوسط ریورس کی خصوصیات دکھاتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. جب مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی آتی ہے تو ، قیمتیں طویل عرصے تک بغیر کسی واپسی کے اوسط سے انحراف کرسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔
  2. معیاری انحراف کے ضرب کی غلط ترتیب سے تجارت کی تعدد بہت زیادہ یا بہت کم ہوسکتی ہے ، جس سے منافع متاثر ہوتا ہے۔
  3. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ شدید ہوسکتا ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ اپنی تاثیر کھو سکتے ہیں۔
  4. اگر آلہ یا ٹائم فریم میں اوسط ریورس کی خصوصیات نہیں ہیں تو یہ حکمت عملی منافع بخش نہیں ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے SMA مدت اور معیاری انحراف کے ضرب پر اصلاح کے ٹیسٹ انجام دیں.
  2. جب رجحان واضح ہو تو مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے اشارے متعارف کروائیں۔
  3. متحرک بینڈ بنانے کے لئے معیاری انحراف کے علاوہ اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر شامل کریں۔
  4. بیک ٹسٹنگ کی صداقت پر قابو پانے کے لئے تجارتی اخراجات جیسے سلائڈج اور کمیشن پر غور کریں۔
  5. خطرہ کنٹرول ماڈیولز شامل کریں، جیسے سٹاپ نقصان، منافع لے، اور پوزیشن مینجمنٹ.

خلاصہ

اوسط ریورس حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو شماریاتی اصولوں پر مبنی ہے ، جو اوسط قیمت کے ارد گرد اوپری اور نچلے بینڈ کی تعمیر کرکے تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ حکمت عملی میں سادہ منطق اور واضح عملدرآمد ہے ، لیکن آلات کے انتخاب اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دی جانی چاہئے۔ عملی درخواست میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے لئے رجحان ، تجارتی اخراجات اور رسک کنٹرول جیسے عوامل پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ، اوسط ریورس حکمت عملی ایک عام اور مقداری تجارت کے میدان میں گہرائی سے مطالعہ کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Regression Strategy", overlay=true)

// Define the lookback period for the moving average
length = input.int(20, title="Moving Average Length")
mult = input.float(1.5, title="Standard Deviation Multiplier")

// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)

// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + dev
lower_band = ma - dev

// Plot the moving average and bands
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Band")

// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band)
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band)

// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, ma)
exit_short_condition = ta.crossover(close, ma)

// Strategy orders
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Plot signals on the chart
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں