وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حجم سپائیک کا پتہ لگانے کے ساتھ زیڈ ایل ایس ایم اے سے بہتر چانڈلیئر آؤٹ اسٹریٹیجی

حجم سپائیک کا پتہ لگانے کے ساتھ زیڈ ایل ایس ایم اے سے بہتر چانڈلیئر آؤٹ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 15:41:45
ٹیگز:ZLSMAاے ٹی آرRVOL

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم بنانے کے لئے چانڈلیئر ایگزٹ اصول ، زیرو لیگ ہموار چلتی اوسط (ZLSMA) ، اور رشتہ دار حجم (RVOL) چوٹی کا پتہ لگانے کو یکجا کرتی ہے۔ چانڈلیئر ایگزٹ اصول متحرک طور پر اوسط حقیقی رینج (ATR) کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے اسے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بہتر طور پر اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔ ZLSMA قیمت کے رجحانات کو درست طریقے سے پکڑتا ہے ، جس سے تجارت کے لئے سمت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ RVOL چوٹی کا پتہ لگانے سے حکمت عملی کو کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کی استحکام سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے تجارتی معیار میں بہتری آتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. اے ٹی آر کا حساب لگائیں اور اے ٹی آر اور سب سے زیادہ / سب سے کم قیمتوں کی بنیاد پر طویل اور مختصر سٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کا تعین کریں۔
  2. ZLSMA کو رجحان کی سمت کا اندازہ کرنے کی بنیاد کے طور پر شمار کریں۔
  3. RVOL کا حساب لگائیں اور مقررہ حد کے ساتھ RVOL کا موازنہ کرکے اس بات کا تعین کریں کہ آیا حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. لانگ انٹری: جب موجودہ قریبی ZLSMA اور RVOL سے اوپر کی حد سے زیادہ ہے تو ، حالیہ کم سے کم اسٹاپ نقصان کے ساتھ ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
  5. مختصر اندراج: جب موجودہ بند ZLSMA اور RVOL سے نیچے کی حد سے زیادہ ہو تو ، حالیہ اعلی پر اسٹاپ نقصان کے ساتھ مختصر پوزیشن کھولیں۔
  6. لانگ آؤٹ: جب موجودہ بند ZLSMA سے نیچے گزرتا ہے تو ، طویل پوزیشن بند کریں۔
  7. مختصر باہر نکلنا: جب موجودہ بند ZLSMA سے اوپر گزر جاتا ہے تو ، مختصر پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. چانڈلیئر ایگزٹ اصول اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے فکسڈ اسٹاپ نقصان سے وابستہ خطرہ کم ہوتا ہے۔
  2. ZLSMA قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے، تجارت کے لئے قابل اعتماد رجحان کا فیصلہ فراہم کرتا ہے.
  3. آر وی او ایل سپائیک کا پتہ لگانے سے حکمت عملی کو کم اتار چڑھاؤ والے استحکام کی منڈیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے تجارتی معیار میں بہتری آتی ہے۔
  4. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر واضح رجحانات یا کثرت سے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اس حکمت عملی کا نتیجہ تجارت کی ایک بڑی تعداد ، لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
  2. حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات (جیسے اے ٹی آر مدت ، زی ایل ایس ایم اے مدت ، آر وی او ایل کی حد ، وغیرہ) سے بہت متاثر ہوتی ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
  3. حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول پر غور نہیں کیا گیا ہے، جسے عملی طور پر حکمت عملی کو لاگو کرتے وقت شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے متعارف کروائیں، جیسے چلتی اوسط نظام یا رفتار کے اشارے، رجحان کی تشخیص کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے.
  2. سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لئے تجارت سے پہلے متعدد لگاتار RVOL چوٹیوں پر غور کرنے جیسے RVOL چوٹیوں کے پتہ لگانے کے منطق کو بہتر بنائیں۔
  3. منافع حاصل کرنے کی منطق کو باہر نکلنے کی شرائط میں شامل کریں، جیسے منافع میں مقفل کرنے کے لئے ایک مخصوص منافع کا ہدف حاصل کرنے پر پوزیشن بند کرنا۔
  4. مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی آلات کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
  5. حکمت عملی کی مضبوطی اور قابل اعتماد کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے اصولوں کو یکجا کریں۔

خلاصہ

زیڈ ایل ایس ایم اے کے ذریعہ تقویت یافتہ چانڈلیئر ایگزٹ حکمت عملی حجم سپائیک کا پتہ لگانے کے ساتھ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو تجارتی خطرہ کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان ، رجحان فیصلے ، اور حجم سپائیک کا پتہ لگانے کے ذریعے رجحان کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے ، لیکن جب اسے عملی طور پر لاگو کیا جاتا ہے تو اسے مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی آلات کی بنیاد پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سگنل کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے ، باہر نکلنے کی شرائط کو بہتر بنانے ، معقول حد تک پیرامیٹرز کی ترتیب ، اور سخت پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کو نافذ کرنے سے ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط اور موثر تجارتی آلے بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
    strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
    strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں