وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک اتار چڑھاؤ فلٹر کے ساتھ کثیر مدت کی اوسط چلتی کراس اوور حکمت عملی

متحرک اتار چڑھاؤ فلٹر کے ساتھ کثیر مدت کی اوسط چلتی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 12:03:54
ٹیگز:ایس ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد مدت کے سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کراس اوورز کو اتار چڑھاؤ فلٹر کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی ایس ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹر کے طور پر اوسط سچے رینج (اے ٹی آر) اشارے کو ملازمت دیتی ہے۔ اس حکمت عملی میں 200 دن کی حرکت پذیر اوسط اور مقررہ منافع کے اہداف کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح بھی شامل ہے ، جس کا مقصد رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانا اور منافع کو بڑھانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. حرکت پذیر اوسط کراس اوور سگنل: یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے قلیل مدتی (10 دن) اور طویل مدتی (200 دن) ایس ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ایک طویل سگنل تیار ہوتا ہے ، اور جب یہ اس سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک مختصر سگنل تیار ہوتا ہے۔

  2. اتار چڑھاؤ فلٹر: 14 دن کا اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کے اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت انجام دیئے جاتے ہیں جب موجودہ اے ٹی آر اپنے 14 دن کے اوسط کے ایک مخصوص ضرب (جو صارف کے ذریعہ طے شدہ اے ٹی آر ضرب سے طے ہوتا ہے) سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران ممکنہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. متحرک اسٹاپ نقصان: یہ حکمت عملی 200 دن کی ایس ایم اے کو متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کے لئے ایک معیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ لمبی پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان 200 دن کی ایس ایم اے کا 99.9٪ مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ مختصر پوزیشنوں کے لئے ، یہ 200 دن کی ایس ایم اے کا 100.1٪ مقرر کیا گیا ہے۔

  4. مقررہ منافع کے اہداف: حکمت عملی ہر تجارت کے لئے مقررہ منافع کے اہداف طے کرتی ہے۔ طویل تجارت کے لئے منافع کا ہدف انٹری قیمت پلس 7.5 قیمت یونٹ ہے ، جبکہ مختصر تجارت کے ل it ، یہ انٹری قیمت مائنس 7.5 قیمت یونٹ ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق: حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کو اتار چڑھاؤ فلٹرنگ کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی سے غلط سگنل کا خطرہ کم ہوتا ہے اور تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: 200 دن کے ایس ایم اے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کا استعمال حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے زیادہ لچکدار رسک کنٹرول فراہم ہوتا ہے۔

  3. واضح منافع کے اہداف: مقررہ منافع کے اہداف سے حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت ہوتی ہے اور ضرورت سے زیادہ لالچ کی وجہ سے کمی کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. اعلی موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف منڈیوں اور تجارتی آلات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی استرتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  5. بصری امداد: حکمت عملی چارٹ پر مختلف ایس ایم اے لائنز ، اسٹاپ نقصان ، اور منافع کے ہدف کی سطحوں کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ تجزیہ کے بدیہی اوزار فراہم ہوتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. حرکت پذیر اوسط میں تاخیر: ایس ایم اے فطری طور پر تاخیر سے چلنے والے اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتی منڈیوں میں تاخیر سے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے داخلے یا باہر نکلنے کا باعث بنتا ہے۔

  2. اوور ٹریڈنگ: واضح رجحانات کے بغیر انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. مقررہ منافع کے اہداف کی حدود: مقررہ منافع کے اہداف کے نتیجے میں مضبوط رجحانات کے دوران پوزیشنوں کو قبل از وقت بند کیا جاسکتا ہے ، جس سے ممکنہ منافع محدود ہوجاتا ہے۔

  4. مخصوص مارکیٹ کے حالات پر انحصار: یہ حکمت عملی رجحان سازی کی مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن مختلف یا تیزی سے الٹ جانے والی مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ پیرامیٹرز پر ہوتا ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک طور پر ایس ایم اے ادوار اور اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: صرف مضبوط رجحان کی منڈیوں میں تجارت کو یقینی بنانے کے لئے اضافی رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے ADX) متعارف کروائیں۔

  3. منافع کے اہداف کو بہتر بنائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے متحرک منافع کے اہداف کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر یا حالیہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد پر مبنی۔

  4. جزوی پوزیشن بندش متعارف کرانا: جزوی پوزیشن بندشوں کو منافع کی مخصوص سطحوں پر لاگو کرنا تاکہ جزوی منافع کو لاک کیا جاسکے اور باقی پوزیشنوں کو منافع بخش جاری رکھنے کی اجازت دی جاسکے۔

  5. مارکیٹ کے نظام کی پہچان کو شامل کریں: مارکیٹ کی مختلف حالتوں (مثال کے طور پر ، رجحان ، حد ، اعلی اتار چڑھاؤ) کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے کے لئے الگورتھم تیار کریں۔

  6. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار رسک مینجمنٹ فراہم کرنے کے لئے سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ یا اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

متحرک اتار چڑھاؤ فلٹر کے ساتھ یہ ملٹی پیریڈ موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے کلاسیکی عناصر کو جدید رسک مینجمنٹ تکنیکوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ایس ایم اے کراس اوور سگنلز ، اے ٹی آر اتار چڑھاؤ فلٹرنگ ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، اور مقررہ منافع کے اہداف کو مربوط کرکے ، حکمت عملی کا مقصد خطرہ پر قابو پاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی حدود موجود ہیں ، مسلسل اصلاح اور موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو پیرامیٹر کے انتخاب اور بیک ٹیسٹنگ پر توجہ دینی چاہئے ، اور مخصوص مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک ترجیحات کے مطابق اسے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy with Volatility Filter", overlay=true)

// Define input parameters
shortSMA = input.int(10, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA = input.int(200, title="Long SMA Length", minval=1)
sma200Length = 200
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier", minval=0.1)

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, shortSMA)
smaLong = ta.sma(close, longSMA)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// Calculate ATR for volatility
atr = ta.atr(atrLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(smaLong, color=color.red, title="Long SMA")
plot(sma200, color=color.green, title="200 SMA")

// Calculate stop loss levels
stopLossLong = sma200 * 0.999
stopLossShort = sma200 * 1.001

// Initialize take profit levels
var float takeProfitLong = na
var float takeProfitShort = na

// Generate buy/sell signals
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong) and atr > atrMultiplier * ta.sma(atr, atrLength)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong) and atr > atrMultiplier * ta.sma(atr, atrLength)

// Execute trades with stop loss and take profit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    takeProfitLong := close + 7.5
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    takeProfitShort := close - 7.5
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

// Plot stop loss and take profit levels on chart
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLossLong : na, style=plot.style_cross, color=color.red, title="Stop Loss Long")
plot(strategy.position_size > 0 ? takeProfitLong : na, style=plot.style_cross, color=color.green, title="Take Profit Long")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopLossShort : na, style=plot.style_cross, color=color.red, title="Stop Loss Short")
plot(strategy.position_size < 0 ? takeProfitShort : na, style=plot.style_cross, color=color.green, title="Take Profit Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں