وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈز کا مطلب ہے متحرک حمایت کے ساتھ ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈز کا مطلب ہے متحرک حمایت کے ساتھ ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 14:19:48
ٹیگز:بی بیایس ایم اےایس ڈی

img

جائزہ

بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی متحرک سپورٹ کے ساتھ ایک تجارتی نقطہ نظر ہے جو بولنگر بینڈس کو ممکنہ خریداری کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور منافع حاصل کرنے کے لئے درمیانی بینڈ کو متحرک سپورٹ کی سطح کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد طویل پوزیشنوں میں داخل ہونا ہے جب قیمت درمیانی بینڈ سے اوپر جانے کے اشارے دکھاتی ہے اور جب قیمت درمیانی بینڈ میں واپس آجاتی ہے یا اگر قیمت انٹری لیول سے نمایاں طور پر گر جاتی ہے تو پوزیشنوں سے باہر نکلنا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی تصور اوسط ریورس کے اصول پر مبنی ہے ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں اپنی اوسط سطح پر واپس آنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ اس معاملے میں ، درمیانی بولنگر بینڈ اس اوسط سطح کی نمائندگی کرتا ہے۔ درمیانی بینڈ سے اوپر قیمت کی نقل و حرکت کی تصدیق کا انتظار کرکے اور متحرک خارجی حالات کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی خطرہ کو سنبھالتے ہوئے منافع بخش تجارت کے امکان کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر کام کرتی ہے:

  1. داخلے کی شرط:

    • ایک طویل پوزیشن اس وقت قائم کی جاتی ہے جب قیمت وسط بولنگر بینڈ کے اوپر عبور کرتی ہے اور دو مسلسل تجارتی دنوں تک اس سے اوپر رہتی ہے۔
    • یہ حالت اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے کہ بڑھتی ہوئی نقل و حرکت برقرار رہے اور صرف عارضی اتار چڑھاؤ نہ ہو۔

  2. منافع حاصل کرنے کی شرط:

    • لانگ پوزیشن اس وقت بند ہو جاتی ہے جب قیمت اوپر سے درمیانی بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے۔
    • درمیانی بینڈ منافع حاصل کرنے کے لئے متحرک سپورٹ لیول کی حیثیت رکھتا ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کی حالت:

    • اگر قیمت داخلہ قیمت کے 2 فیصد سے کم ہو جائے تو طویل پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔
    • یہ سٹاپ نقصان کی شرط اہم نقصانات سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔

  4. ایک ہی دن کی تجارت نہیں:

    • یہ حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو جب تک کہ اسٹاپ نقصان کی شرط پوری نہ ہو۔
    • اس سے غیر ضروری لین دین اور ممکنہ مشکلات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

اس حکمت عملی میں وسط بولنگر بینڈ کے طور پر 20 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اوپری اور نچلی بینڈ وسط بینڈ کے اوپر اور نیچے 2 معیاری انحراف پر مقرر ہوتے ہیں۔ یہ پیرامیٹرز تاجر کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیے جاسکتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ

    • بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے.

  2. واضح اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل:

    • اسٹریٹجی میں داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح قوانین فراہم کیے گئے ہیں، جس سے ذہنی فیصلے کی ضرورت کم ہوتی ہے۔

  3. خطرے کا انتظام:

    • ایک مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے.

  4. اوسط ریورسشن اصول:

    • یہ حکمت عملی مالیاتی منڈیوں میں اوسط واپسی کے عام رجحان پر سرمایہ کاری کرتی ہے ، جس سے منافع بخش تجارت کا امکان بڑھتا ہے۔

  5. کثرت سے تجارت سے بچنا:

    • اسٹریٹجی میں داخل ہونے سے پہلے دو تجارتی دنوں تک قیمت کو درمیانی بینڈ سے اوپر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس سے غلط بریک آؤٹ کی وجہ سے غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاتا ہے۔

  6. لچک:

    • حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے بولنگر بینڈ کی لمبائی ، معیاری انحراف ضرب ، اسٹاپ نقصان کا فیصد) کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ٹرینڈنگ مارکیٹس میں کم کارکردگی:

    • مضبوط رجحانات والے بازاروں میں ، قیمتیں طویل عرصے تک اوسط سے انحراف کرسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی اہم رجحانات سے محروم رہتی ہے۔

  2. زیادہ تجارت کا خطرہ:

    • انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمت اکثر درمیانی بینڈ کو عبور کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور ٹرانزیکشن لاگت زیادہ ہوتی ہے۔

  3. فکسڈ سٹاپ نقصان کی حدود:

    • 2٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان کچھ حالات میں بہت زیادہ یا بہت کم ہوسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے تمام حالات میں اچھی طرح سے موافقت نہیں کرتا ہے۔

  4. سلائپ اور لیکویڈیٹی کا خطرہ:

    • کم لیکویڈ مارکیٹوں میں ، تجارت کو عین مطابق قیمت کی سطح پر انجام دینا مشکل ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت:

    • حکمت عملی کی کارکردگی بولنگر بینڈ پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس کے لئے محتاط اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  6. جھوٹا بریک آؤٹ خطرہ:

    • دو روزہ تصدیق کے طریقہ کار کے باوجود، جھوٹے بریک آؤٹ اب بھی ہو سکتے ہیں، جس سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان:

    • مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) ضرب۔

  2. کثیر ٹائم فریم تجزیہ:

    • طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تجارت کی سمت بڑے بازار کے رجحانات کے مطابق ہے۔

  3. تصدیق کے مقداری اشارے:

    • داخلہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرز کے طور پر دیگر تکنیکی اشارے (مثال کے طور پر، RSI یا MACD) شامل کریں.

  4. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح:

    • مختلف مارکیٹ سائیکلوں اور اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کریں۔

  5. جزوی پوزیشن مینجمنٹ:

    • خطرے کا بہتر انتظام کرنے اور قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے پوزیشنوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے ایک طریقہ کار متعارف کروانا۔

  6. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ:

    • مارکیٹ کے ماحول کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ کار شامل کریں تاکہ اوسط ریورسنگ کی حکمت عملیوں کے لئے موزوں نہیں حالات میں تجارت کو روک دیا جاسکے۔

  7. منافع کی اصلاح کی مثال لیں:

    • قیمتوں کی بڑی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے اوپری بینڈ کے قریب اضافی منافع لینے کی شرائط طے کرنے پر غور کریں۔

  8. ٹرانزیکشن لاگت پر غور:

    • اسٹریٹجک منطق میں ٹرانزیکشن لاگت کو شامل کریں تاکہ زیادہ کثرت سے چھوٹے کاروبار سے بچ سکیں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈس میڈین ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی متحرک تعاون کے ساتھ ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو تکنیکی تجزیہ کو شماریاتی اصولوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بولنگر بینڈس کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی متحرک تعاون اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتے ہوئے ، انحراف کے بعد قیمتوں کو اوسط میں واپس کرنے کے مواقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کے واضح تجارتی قواعد اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر موافقت کرنے کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، اسے مضبوط رجحانات والی منڈیوں میں ناقص کارکردگی اور ممکنہ اوور ٹریڈنگ جیسے خطرات کا بھی سامنا ہے۔

حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اضافی تصدیق کے اشارے ، اور پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ نفیس تکنیک متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی مسلسل اصلاح اور بیک ٹسٹنگ بھی اہم ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنے اور خطرے کا انتظام کرنے کے لئے منظم نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ بھی ناقابل یقین نہیں ہے اور مخصوص مارکیٹ کے حالات اور انفرادی خطرہ کی ترجیحات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ عملی درخواست میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تاجروں کو اس کی خصوصیات اور ممکنہ خطرات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لئے براہ راست تجارت میں حکمت عملی کو نافذ کرنے سے پہلے مکمل بیک ٹسٹنگ اور کاغذی تجارت کا انعقاد کریں۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Reversion Strategy with Bollinger Bands", overlay=true)

// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.1, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, title="Middle Band", color=color.blue)
p1 = plot(upper, title="Upper Band", color=color.red)
p2 = plot(lower, title="Lower Band", color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.rgb(255, 0, 0, 90))

// Buy condition: Price crosses above the middle band
longCondition = ta.crossover(close, basis)

// Close condition: Price touches the middle band
closeCondition = ta.crossunder(close, basis)

// Emergency stop condition: Price drops below 2% of entry price
dropCondition = strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price * 0.98

// Plot Buy/Sell Signals only on initial cross
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, textcolor=color.black, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=closeCondition and not dropCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, textcolor=color.black, text="SELL", size=size.small)
plotshape(series=dropCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, textcolor=color.black, text="STOP", size=size.small)

// Track entry date to ensure no same-day buy/sell
var float entryPrice = na
var int entryYear = na
var int entryMonth = na
var int entryDay = na

// Strategy Logic
if (longCondition and (na(entryDay) or (year != entryYear or month != entryMonth or dayofmonth != entryDay))) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryPrice := close
    entryYear := year
    entryMonth := month
    entryDay := dayofmonth

if ((closeCondition or dropCondition) and strategy.position_size > 0 and (na(entryDay) or (year != entryYear or month != entryMonth or dayofmonth != entryDay or dropCondition)))
    strategy.close("Long")
    entryDay := na
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں