1. مربع
2. متعدد مرحلے میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈائنامک سپر ٹرینڈ حکمت عملی

متعدد مرحلے میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈائنامک سپر ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 16:57:19
ٹیگز:اے ٹی آرایس ایم اےSTDٹی پی

---

---

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", shorttitle="Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD)

// Input settings allow the user to customize the strategy's parameters.
tradeDirectionChoice = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"]) // Option to select the trading direction
atrPeriod = input(10, "ATR Period for SuperTrend") // Length of the ATR for volatility measurement
vegasWindow = input(100, "Vegas Window Length") // Length of the moving average for the Vegas Channel
superTrendMultiplier = input(5, "SuperTrend Multiplier Base") // Base multiplier for the SuperTrend calculation
volatilityAdjustment = input.float(5, "Volatility Adjustment Factor") // Factor to adjust the SuperTrend sensitivity to the Vegas Channel width

// User inputs for take profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(3.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(21.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(25, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(20, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(10, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(15, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(4, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Calculate the Vegas Channel using a simple moving average and standard deviation.
vegasMovingAverage = ta.sma(close, vegasWindow)
vegasChannelStdDev = ta.stdev(close, vegasWindow)
vegasChannelUpper = vegasMovingAverage + vegasChannelStdDev
vegasChannelLower = vegasMovingAverage - vegasChannelStdDev

// Adjust the SuperTrend multiplier based on the width of the Vegas Channel.
channelVolatilityWidth = vegasChannelUpper - vegasChannelLower
adjustedMultiplier = superTrendMultiplier + volatilityAdjustment * (channelVolatilityWidth / vegasMovingAverage)

// Calculate the SuperTrend indicator values.
averageTrueRange = ta.atr(atrPeriod)
superTrendUpper = hlc3 - (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
superTrendLower = hlc3 + (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
var float superTrendPrevUpper = na
var float superTrendPrevLower = na
var int marketTrend = 1

// Update SuperTrend values and determine the current trend direction.
superTrendPrevUpper := nz(superTrendPrevUpper[1], superTrendUpper)
superTrendPrevLower := nz(superTrendPrevLower[1], superTrendLower)
marketTrend := close > superTrendPrevLower ? 1 : close < superTrendPrevUpper ? -1 : nz(marketTrend[1], 1)
superTrendUpper := marketTrend == 1 ? math.max(superTrendUpper, superTrendPrevUpper) : superTrendUpper
superTrendLower := marketTrend == -1 ? math.min(superTrendLower, superTrendPrevLower) : superTrendLower
superTrendPrevUpper := superTrendUpper
superTrendPrevLower := superTrendLower

// Enhanced Visualization
// Plot the SuperTrend and Vegas Channel for visual analysis.
plot(marketTrend == 1 ? superTrendUpper : na, "SuperTrend Upper", color=color.green, linewidth=2)
plot(marketTrend == -1 ? superTrendLower : na, "SuperTrend Lower", color=color.red, linewidth=2)
plot(vegasChannelUpper, "Vegas Upper", color=color.purple, linewidth=1)
plot(vegasChannelLower, "Vegas Lower", color=color.purple, linewidth=1)

// Apply a color to the price bars based on the current market trend.
barcolor(marketTrend == 1 ? color.green : marketTrend == -1 ? color.red : na)

// Detect trend direction changes and plot entry/exit signals.
trendShiftToBullish = marketTrend == 1 and marketTrend[1] == -1
trendShiftToBearish = marketTrend == -1 and marketTrend[1] == 1

plotshape(series=trendShiftToBullish, title="Enter Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=trendShiftToBearish, title="Enter Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Define conditions for entering long or short positions, and execute trades based on these conditions.
enterLongCondition = marketTrend == 1
enterShortCondition = marketTrend == -1

// Check trade direction choice before executing trade entries.
if enterLongCondition and (tradeDirectionChoice == "Long" or tradeDirectionChoice == "Both")
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

if enterShortCondition and (tradeDirectionChoice == "Short" or tradeDirectionChoice == "Both")
    strategy.entry("Short Position", strategy.short)

// Close all positions when the market trend changes.
if marketTrend != marketTrend[1]
    strategy.close_all()

// Multi-Stage Take Profit Logic
if (strategy.position_size > 0)
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
    if numberOfSteps >= 1
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    if numberOfSteps >= 2
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    if numberOfSteps >= 3
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    if numberOfSteps >= 4
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
    if numberOfSteps >= 1
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    if numberOfSteps >= 2
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    if numberOfSteps >= 3
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    if numberOfSteps >= 4
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))

---

• ڈبل ویگاس چینل Volatility ایڈجسٹ سپر ٹرینڈ مقداری ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• انکولی معیاری انحراف بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی: متحرک اتار چڑھاؤ پر مبنی کثیر مدت کی اصلاح کا نظام
• متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری چلتی اوسط رجحان
• اعلی درجے کی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
• ذہین رسک مینجمنٹ کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دوہری ایس ایم اے کا متحرک رجحان
• حجم کی توثیق کے ساتھ ساخت کی خرابی کثیر شرط ذہین تجارتی حکمت عملی
• متحرک اے ٹی آر سٹاپ لوس آر ایس آئی اوور سیلڈ ریبوڈ کوانٹیٹیو حکمت عملی
• انکولی اتار چڑھاؤ اور رفتار کی مقداری تجارتی نظام (AVMQTS)
• متحرک حرکت پذیر اوسط اور بولنگر بینڈ کراس حکمت عملی کے ساتھ فکسڈ سٹاپ نقصان کی اصلاح کا ماڈل

---

• متحرک حمایت مزاحمت قیمت ایکشن ٹریڈنگ سسٹم
• ہائی فریکوئنسی کوانٹیٹیو حکمت عملی کے ساتھ مل کر ہائی-لو بریکآؤٹ سسٹم
• MACD-RSI متحرک کراس اوور مقداری تجارتی نظام
• آر ایس آئی اور سپر ٹرینڈ ٹرینڈ کے بعد موافقت پذیر اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی
• دوہری ای ایم اے کراس اوور کے ساتھ آر ایس آئی مومنٹم بہتر تجارتی حکمت عملی
• تجارتی حکمت عملی کے بعد ملٹی تکنیکی اشارے کا رجحان
• حجم پر مبنی اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ ملٹی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• ڈبل چین ہائبرڈ مومنٹم ای ایم اے ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم
• متحرک سگنل لائن رجحان کی پیروی اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ کی حکمت عملی
• ہل چلتی اوسط کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم بولنگر مومنٹم بریک آؤٹ کی حکمت عملی
• مقداری تجارتی حکمت عملی کے بعد ٹرپل ای ایم اے رجحان
• ڈبل ہول چلتی اوسط کراس اوور مقداری حکمت عملی
• شماریاتی انحراف پر مبنی مارکیٹ کی انتہائی کھپت کی حکمت عملی
• متحرک منافع / نقصان کے انتظام کے نظام کے ساتھ چار مدت SMA توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کراس ریگریشن ڈبل حکمت عملی
• قیمت تجزیہ کی حکمت عملی کے بعد ملٹی ویو رجحان
• حکمت عملی کے بعد SMA کراس اوور ٹرینڈ کے ساتھ ہموار ہائکن-اشی
• ہیل چلتی اوسط کی بنیاد پر EMA رجحان کا تعین کرنے کی عکاسی کی حکمت عملی
• دوہری EMA اشارے سمارٹ کراسنگ ٹریڈنگ سسٹم کے ساتھ متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی
• RSI فلٹر کے ساتھ OBV-SMA کراس اوور کثیر جہتی رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی