وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حجم پر مبنی اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ ملٹی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

حجم پر مبنی اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ ملٹی ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 17:06:37
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد توسیع پذیر حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے ، جس میں مختلف ادوار کے ای ایم اے کو اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی 10 ، 39 ، اور 73 ادوار کے ای ایم اے کو بنیادی سگنل اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جبکہ رجحان فلٹر کے طور پر 143 ادوار کے اعلی ٹائم فریم ای ایم اے کو شامل کرتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے اہداف کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق متعدد ای ایم اے کراس اوورز اور رجحان کی تصدیق پر مبنی ہے۔ ایک لمبا سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قلیل مدتی ای ایم اے (10 مدت) درمیانی مدتی ای ایم اے (39 مدت) سے اوپر عبور کرتا ہے ، اور قیمت طویل مدتی ای ایم اے (73 مدت) اور اعلی ٹائم فریم ای ایم اے (143 مدت) دونوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ، ایک مختصر سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قلیل مدتی ای ایم اے درمیانی مدت کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، اور قیمت دونوں طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کے لئے 1x اے ٹی آر اور منافع لینے کے اہداف کے لئے 2x اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے 1: 2 کا رسک - انعام کا تناسب نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم کی توثیق: مختلف مدت کے ای ایم اے کی انضمام مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرتی ہے
  2. متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق
  3. اثر و رسوخ کے بعد رجحان: اعلی ٹائم فریم ای ایم اے فلٹرنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تجارتی سمت اہم رجحانات کے مطابق ہے
  4. زیادہ سے زیادہ منافع بخش تناسب: 1: 2 خطرہ منافع کی ترتیب متوقع واپسی میں اضافہ کرتی ہے
  5. سگنل کی اعلی وشوسنییتا: متعدد اشارے کی تصدیق سے تجارتی سگنل کا معیار نمایاں طور پر بہتر ہوتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں
  2. تاخیر کا خطرہ: متعدد حرکت پذیر اوسط سسٹم میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اندراج پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  3. گیپ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ سٹاپ نقصان کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے
  4. پیرامیٹر حساسیت: متعدد ٹائم فریم پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے
  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: مضبوط رجحانات میں حکمت عملی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن دیگر حالات میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم اشارے شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کریں
  2. رجحان کی طاقت فلٹرنگ شامل کریں: ADX یا رجحان کی طاقت کے دیگر اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  3. پیرامیٹرز کی موافقت کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ای ایم اے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: ٹریلنگ اسٹاپ یا جامع سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کرنے پر غور کریں
  5. مارکیٹ کے ماحول کا بہتر تجزیہ: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد ای ایم اے کراس اوورز اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپس کے ذریعہ رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کو جوڑنے والا تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی اہم طاقتیں متعدد ٹائم فریم کی تصدیق کے طریقہ کار اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ میں ہیں ، جبکہ مارکیٹ اور لیگ کے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ حجم کی تصدیق ، رجحان کی طاقت فلٹرنگ ، اور دیگر اصلاحات کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ عملی درخواست میں ، پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema_short_length = 10
ema_long_length = 39
ema_filter_length = 73
ema_higher_tf_length = 143

// Calculate the EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)
ema_filter = ta.ema(close, ema_filter_length)
ema_higher_tf = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, ema_higher_tf_length))

// Calculate ATR for volatility-based stop loss and take profit
atr_length = 14
atr = ta.atr(atr_length)

// Plot the EMAs
plot(ema_short, title="EMA 10", color=color.blue)
plot(ema_long, title="EMA 35", color=color.red)
plot(ema_filter, title="EMA 75", color=color.orange)
plot(ema_higher_tf, title="EMA Higher TF", color=color.purple)

// EMA crossover conditions with EMA 75 and higher timeframe EMA filter
longCondition = ta.crossover(ema_short, ema_long) and close > ema_filter and close > ema_higher_tf
shortCondition = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and close < ema_filter and close < ema_higher_tf

// Execute long trade with dynamic stop loss and take profit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + 2 * atr, stop=close - 1 * atr)

// Execute short trade with dynamic stop loss and take profit
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - 2 * atr, stop=close + 1 * atr)

// Plot signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں