وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چانڈے مومنٹم اوسیلیٹر پر مبنی موافقت پذیر اوسط ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

چانڈے مومنٹم اوسیلیٹر پر مبنی موافقت پذیر اوسط ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 17:17:50
ٹیگز:سی او ایمایس ایم اوآر ایس آئیایس ایم اےایم آرٹی ایس

img

جائزہ

چینڈے مومنٹم آسکیلیٹر (سی ایم او) پر مبنی میڈین ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے جو ایک مخصوص مدت میں قیمت کی رفتار کا حساب لگاتے ہوئے اوور بک اور اوور سیل زون کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اثاثوں کی قیمتوں اور تجارت میں رفتار کی تبدیلیوں کی نگرانی کرتی ہے جب قیمتوں میں انتہائی انحراف ظاہر ہوتا ہے ، جس کا مقصد اوسط ریورس کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ 9 دن کے سی ایم او اشارے کو بنیادی سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جب سی ایم او -50 سے نیچے گرتا ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے اور جب سی ایم او 50 سے اوپر بڑھتا ہے یا انعقاد کی مدت 5 دن سے زیادہ ہوجاتی ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی کا مرکز سی ایم او اشارے کے حساب کتاب اور اطلاق میں ہے۔ سی ایم او ایک مخصوص مدت میں منافع اور نقصانات کے درمیان فرق کے تناسب کا حساب کتاب کرکے رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ فارمولا یہ ہے: سی ایم او = 100 × (منافع کا مجموعہ - نقصان کا مجموعہ) / ((منافع کا مجموعہ + نقصان کا مجموعہ)

روایتی آر ایس آئی کے برعکس ، سی ایم او عددی میں اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت دونوں کا استعمال کرتا ہے ، جس سے زیادہ متوازن رفتار کی پیمائش ہوتی ہے۔ جب سی ایم او -50 سے نیچے آجاتا ہے تو یہ حکمت عملی طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے ، جس سے زیادہ فروخت کی شرائط ظاہر ہوتی ہیں اور قیمت کی بحالی کی توقع ہوتی ہے۔ جب سی ایم او 50 سے اوپر بڑھتا ہے یا 5 دن تک انعقاد کے بعد پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح سگنل - سی ایم او واضح طور پر زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے معیار فراہم کرتا ہے، غیر واضح تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے
  2. مضبوط رسک کنٹرول - زیادہ سے زیادہ انعقاد کی مدت طویل مدتی پوزیشنوں کو پھنسانے سے روکتی ہے
  3. اعلی موافقت - پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  4. ٹھوس نظریاتی بنیاد - تعلیمی حمایت کے ساتھ اچھی طرح سے قائم اوسط ریورسشن تھیوری پر مبنی
  5. سادہ حساب - اشارے کا طریقہ کار سیدھا اور سمجھنے میں آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان مارکیٹ کا خطرہ - مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اوسط واپسی کی حکمت عملی اکثر نقصانات کا سامنا کر سکتی ہے
  2. پیرامیٹر حساسیت - حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ سی ایم او مدت اور حد کے انتخاب پر منحصر ہے
  3. غلط سگنل کا خطرہ - غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
  4. وقت کا خطرہ - فکسڈ باہر نکلنے کا وقت بہتر منافع کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
  5. غیر منقولہ سرمایہ کاری کے لئے سرمایہ کاری کی شرح

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرنگ - صرف رجحان کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے شامل کریں
  2. متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح - مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سی ایم او کی مدت اور حدوں کو ایڈجسٹ کریں
  3. بہتر سٹاپ نقصان - منافع کی حفاظت کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کریں
  4. ہولڈنگ پیریڈ کی اصلاح - اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ وقت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  5. حجم کی تصدیق - سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی سی ایم او اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے مواقع کو حاصل کرتی ہے ، جس میں ایک مضبوط اوسط ریورس ٹریڈنگ سسٹم بنانے کے لئے فکسڈ ٹائم اسٹاپ نقصان کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس میں عملی قدر کے ساتھ واضح منطق اور معقول رسک کنٹرول شامل ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اضافی معاون اشارے کے ذریعہ حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)

// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")

// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)

// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0

// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod

// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)

// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5

// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false

if (buyCondition and not inTrade)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    inTrade := true

if (sellCondition1 or sellCondition2)
    strategy.close("Long")
    inTrade := false

// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں