وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی درجے کی Volatility Mean Reversion ٹریڈنگ حکمت عملی: VIX اور چلتی اوسط پر مبنی کثیر جہتی مقداری ٹریڈنگ سسٹم

اعلی درجے کی Volatility Mean Reversion ٹریڈنگ حکمت عملی: VIX اور چلتی اوسط پر مبنی کثیر جہتی مقداری ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 17:54:30
ٹیگز:VIXایم اےایس ایم اےآر ایس آئی

Advanced Volatility Mean Reversion Trading Strategy: Multi-Dimensional Quantitative Trading System Based on VIX and Moving Average

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو اس کے 10 دن کے چلتے ہوئے اوسط کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ انڈیکس (VIX) کے رویے پر مبنی ہے۔ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور شماریاتی ثالثی کے تصورات کو جوڑ کر ، VIX اور اس کے چلتے ہوئے اوسط کے مابین انحراف کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب VIX میں نمایاں انحراف ظاہر ہوتا ہے اور اوسط ریورس کا انتظار کرتے ہوئے تجارت کرکے مارکیٹ کے جذبات میں انتہائی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی میں دو طرفہ تجارتی میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے جس میں طویل اور مختصر طول و عرض دونوں ہیں: لانگ شرائط کے مطابق VIX کی کم قیمت 10 دن کے اوسط سے اوپر ہونی چاہئے ، اور اختتامی قیمت اوسط سے کم از کم 10٪ زیادہ ہونی چاہئے۔ جب دونوں شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، نظام مارکیٹ بند ہونے پر خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ مختصر شرائط کے لئے VIX کی اونچائی 10 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہونی چاہئے ، اور اختتامی قیمت کم از کم 10٪ چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہونی چاہئے۔ جب دونوں شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، نظام مارکیٹ بند ہونے پر فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ باہر نکلنے کے قواعد بھی VIX کے چلتی اوسط کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہیں: طویل پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں جب VIX پچھلے دن کے 10 دن کے چلتے اوسط سے نیچے تجارت کرتا ہے۔ مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں جب VIX پچھلے دن کے 10 دن کے چلتے اوسط سے اوپر تجارت کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح مقداری اشارے: حکمت عملی میں مخصوص عددی اشارے اور واضح تجارتی قواعد استعمال کیے گئے ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے سے گریز کیا گیا ہے۔
  2. دو طرفہ تجارتی میکانزم: منافع کو مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاؤ کے مراحل میں حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کے مواقع بڑھتے ہیں۔
  3. خطرہ کا جامع کنٹرول: داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح حالات خطرہ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
  4. قابل اعتماد تکنیکی اشارے: VIX پر مبنی ، جو مارکیٹ کے ذریعہ تسلیم شدہ اتار چڑھاؤ کا اشارہ ہے ، جس میں مارکیٹ کی اچھی موافقت ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: VIX خود مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ کرتا ہے، اور حکمت عملی کو مارکیٹ میں اچانک اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
  2. اوور فٹنگ کا خطرہ: مخصوص حالات پر مبنی حکمت عملیوں کو اوور فٹنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  3. اوسط واپسی کے مفروضے کا خطرہ: اوسط واپسی کے مفروضے میں رجحان کی مارکیٹوں میں ناکامی ہوسکتی ہے۔
  4. لیکویڈیٹی کا خطرہ: مارکیٹ کی انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران لیکویڈیٹی کی قلت اور سلائپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: چلتی اوسط مدت اور انحراف کی حد کو بہتر بنائیں.
  2. اضافی فلٹرز: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں۔
  3. متحرک حدیں: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر انحراف کی حدوں کو ایڈجسٹ کریں۔
  4. رسک مینجمنٹ کی اصلاح: اسٹاپ نقصان اور منی مینجمنٹ میکانزم شامل کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی اوسط ریورسشن حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ کے جذبات میں انتہائی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے مقداری طریقوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح تجارتی قوانین اور رسک کنٹرول میکانزم ہیں لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول حکمت عملی کی کارکردگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)

// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")

// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)

// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)

// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)

// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2

// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2

// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday

// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)

// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (buyExit)
    strategy.close("Buy")
if (sellExit)
    strategy.close("Sell")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں