وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. موزوں بولنگر بینڈ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی

موزوں بولنگر بینڈ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 11:55:53
ٹیگز:بی بیایس ایم اےایس ڈیآر ایس آئی

Adaptive Bollinger Bands Dynamic Position Management Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے ، جو قیمت اور بینڈ کے مابین تعلقات کی متحرک نگرانی کرکے پوزیشنوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ درمیانی بینڈ کے طور پر 20 دن کا چلتا ہوا اوسط استعمال کرتا ہے ، چینل کی چوڑائی کے لئے 2 معیاری انحراف ، اور بروٹ آؤٹ کی توثیق کو ٹائم پیریڈ تجزیہ کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ سرمایہ کی زیادہ سے زیادہ الاٹمنٹ کے لئے تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کے اعداد و شمار کے اصولوں کا اطلاق کرتی ہے ، جو عام تقسیم کی حد کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ خاص طور پر: وسط بینڈ کی تعمیر کے لئے 20 دن کا سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) استعمال کرتا ہے۔ 2۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد بنانے کے لئے 2 معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے اوپری اور نچلی بینڈ مقرر کرتا ہے 3۔ جب قیمت 5٪ کی طرف سے اوپری بینڈ سے اوپر کی حد کو توڑتا ہے یا 1 گھنٹے تک اس سے اوپر رہتا ہے تو 50٪ پوزیشن خریدتا ہے درمیانی بینڈ میں پہلی واپسی پر پوزیشن کو 10٪ کم کرتا ہے ، جب قیمت 5٪ کم بینڈ سے نیچے آجاتی ہے تو 50٪ مرحلہ وار پوزیشن کی تعمیر اور کمی کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور واپسی کو بہتر بناتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کے بعد اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لئے اوسط واپسی کو یکجا کرتا ہے
  2. زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ سے خطرات سے بچنے کے لئے متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتا ہے
  3. غلط بریکآؤٹ سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے وقت کی تصدیق کا استعمال کرتا ہے، ٹریڈنگ کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  4. مرحلہ وار پوزیشن میں کمی کی حکمت عملی جزوی منافع میں مقفل ہے جبکہ اپسائیڈ کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے
  5. حکمت عملی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے
  2. فکسڈ بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے تمام حالات کے مطابق نہیں بنایا جا سکتا
  3. بریکآؤٹ کی تصدیق کے وقت کی مدت کی ترتیبات اہم تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتی ہیں
  4. مضبوط رجحانات میں پوزیشنوں کی مرحلہ وار کمی سے پوزیشنوں سے بہت جلد باہر نکل سکتا ہے
  5. سرمایہ کا جارحانہ انتظام کافی فنڈنگ ریزرو کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے والے انکولی بولنگر بینڈ پیرامیٹرز متعارف کروائیں
  2. تجارتی سگنلز کے لئے معاون تصدیق کے طور پر حجم اشارے شامل کریں
  3. رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرکے پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں
  4. سستے نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو شامل کریں تاکہ نیچے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے
  5. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں

خلاصہ

حکمت عملی بولنگر بینڈ اور وقت کے دورانیے کے تجزیے کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام قائم کرتی ہے ، جس سے رجحان کی پیروی اور خطرے کے کنٹرول کے درمیان توازن قائم ہوتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی ڈیزائن فلسفہ بنیادی مقداری تجارتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور اس کی عملی اطلاق کی قدر ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لائیو ٹریڈنگ میں اپنی رسک رواداری اور سرمایہ کے سائز کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)

// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01

hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper

buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)

// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95

// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
    strategy.close("Buy", qty=0.1)

// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
    strategy.close("Buy", qty=0.5)

// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں