Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chuyển trung bình chéo với chiến lược dừng lỗ sau

Chuyển trung bình chéo với chiến lược dừng lỗ sau

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-29 17:02:19
Tags:SMARSIATR

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng hai chỉ số trung bình di chuyển đơn giản (SMA) với các khoảng thời gian khác nhau để nắm bắt xu hướng giá và kết hợp chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số trung bình True Range (ATR) để tối ưu hóa tín hiệu giao dịch và quản lý rủi ro. Một tín hiệu mua được tạo ra khi SMA ngắn hạn vượt qua SMA dài hạn, và một tín hiệu bán được tạo ra khi điều ngược lại xảy ra. Chiến lược sử dụng phương pháp dừng lỗ, điều chỉnh năng động mức lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên các biến động giá để bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán hai SMA với các khoảng thời gian khác nhau, mặc định là 10 và 30.
  2. Tạo tín hiệu mua khi SMA ngắn hạn vượt trên SMA dài hạn và tín hiệu bán khi SMA ngắn hạn vượt dưới SMA dài hạn.
  3. Khi mua, thiết lập mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên giá đóng hiện tại, mặc định 2 đơn vị dưới và 6 đơn vị trên giá đóng, tương ứng.
  4. Điều chỉnh năng động mức lợi nhuận trong thời gian nắm giữ để bảo vệ tốt hơn lợi nhuận dựa trên biến động giá.
  5. Sử dụng các chỉ số RSI và ATR 14 giai đoạn để hỗ trợ đánh giá xu hướng và biến động thị trường, tối ưu hóa các tín hiệu giao dịch.

Ưu điểm chiến lược

  1. Sự đơn giản: Chiến lược dựa trên nguyên tắc chéo trung bình động cổ điển, với logic rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.
  2. Theo dõi xu hướng: Bằng cách sử dụng hai SMA với các giai đoạn khác nhau, chiến lược có hiệu quả nắm bắt các xu hướng thị trường trung và dài hạn và thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau.
  3. Động thái dừng lỗ và lấy lợi nhuận: Phương pháp dừng lỗ sau điều chỉnh động mức lấy lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên biến động giá, bảo vệ lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro.
  4. Tương tác phối hợp nhiều chỉ số: Kết hợp các chỉ số RSI và ATR cung cấp đánh giá toàn diện hơn về xu hướng thị trường và biến động, cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro tối ưu hóa tham số: Thời gian SMA, mức lợi nhuận và dừng lỗ và các tham số khác cần được tối ưu hóa cho các thị trường và công cụ khác nhau.
  2. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Trong điều kiện thị trường hỗn loạn, các tín hiệu giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức và suy giảm vốn nhanh chóng.
  3. Rủi ro đảo ngược xu hướng: Khi xu hướng thị trường đảo ngược, chiến lược có thể gặp phải các lỗ liên tiếp.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số động: Điều chỉnh động các tham số chính như thời gian SMA và lấy mức lợi nhuận / dừng lỗ dựa trên những thay đổi trên thị trường để cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược.
  2. Bộ lọc tín hiệu: Đưa ra các chỉ số kỹ thuật bổ sung hoặc các chỉ số tâm lý thị trường để xác nhận thứ cấp các tín hiệu giao dịch, giảm đánh giá sai và giao dịch quá mức.
  3. Kích thước vị trí: Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên biến động thị trường và dung nạp rủi ro tài khoản để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
  4. Tương tác hợp tác đa công cụ: Áp dụng chiến lược cho nhiều công cụ liên quan và sử dụng mối tương quan giữa các công cụ để phòng ngừa rủi ro để giảm rủi ro danh mục đầu tư tổng thể.

Tóm lại

Chiến lược chuyển động trung bình chéo với Trailing Stop Loss là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật cổ điển. Nó nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách sử dụng hai SMA với các khoảng thời gian khác nhau và kiểm soát rủi ro một cách năng động bằng cách sử dụng phương pháp dừng lỗ. Chiến lược cũng kết hợp các chỉ số RSI và ATR để đánh giá toàn diện hơn về điều kiện thị trường. Mặc dù chiến lược có logic rõ ràng và dễ thực hiện, nhưng cần phải xem xét các vấn đề như tối ưu hóa tham số, rủi ro thị trường hỗn loạn và rủi ro đảo ngược xu hướng trong các ứng dụng thực tế.

/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes

strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)

// Create Indicator's

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = close -2
    // stopLoss=1
    takeProfit = close +6

    action = "buy"
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    strategy.exit("exit", "long",  limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')




plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu