Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. CDC Action Zone Chiến lược Robot giao dịch với ATR để lấy lợi nhuận và dừng lỗ

CDC Action Zone Chiến lược Robot giao dịch với ATR để lấy lợi nhuận và dừng lỗ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 16:19:32
Tags:TAEMAATR

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược bot giao dịch dựa trên vùng hành động CDC. Nó sử dụng 12 giai đoạn và 26 giai đoạn Tỷ lệ trung bình chuyển động (EMA) để xác định xu hướng thị trường, đi dài khi EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn và đi ngắn khi ngược lại là đúng. Chiến lược sử dụng Average True Range (ATR) để thiết lập mức lợi nhuận và dừng lỗ năng động. Mức lợi nhuận được xác định dựa trên ATR và nhân, trong khi mức dừng lỗ được cố định ở mức 5% giá đóng hiện tại.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán các EMA 12 và 26 giai đoạn để xác định xu hướng thị trường.
  2. Tính toán ATR để thiết lập mức lợi nhuận và dừng lỗ năng động.
  3. Khi EMA ngắn hạn vượt quá EMA dài hạn, một tín hiệu mua được tạo ra và một vị trí dài được mở.
  4. Khi EMA ngắn hạn thấp hơn EMA dài hạn, một tín hiệu bán được tạo ra và một vị trí ngắn được mở.
  5. Mức thu lợi nhuận được xác định dựa trên ATR và nhân, và vị trí được đóng khi giá đạt mức thu lợi nhuận.
  6. Mức dừng lỗ được cố định ở mức 5% giá đóng hiện tại và vị trí được đóng khi giá đạt mức dừng lỗ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Sử dụng EMA để nắm bắt xu hướng thị trường có thể thích nghi hiệu quả với các điều kiện thị trường khác nhau.
  2. Sử dụng ATR để thiết lập mức lợi nhuận năng động có thể bảo vệ lợi nhuận tốt hơn.
  3. Mức dừng lỗ cố định giúp kiểm soát rủi ro và hạn chế lỗ ở phạm vi chấp nhận được.
  4. Cấu trúc mã là rõ ràng và dễ hiểu và sửa đổi, làm cho nó phù hợp để tối ưu hóa hơn nữa.

Rủi ro chiến lược

  1. EMA là các chỉ số chậm và có thể tạo ra tín hiệu sai khi thị trường thay đổi nhanh chóng.
  2. Mức lợi nhuận dựa trên ATR có thể không bảo vệ lợi nhuận theo thời gian trong thời gian biến động thị trường cao.
  3. Mức dừng lỗ cố định có thể dẫn đến việc đóng các vị trí sớm trong một số trường hợp, bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
  4. Chiến lược không xem xét chi phí giao dịch và trượt, vì vậy kết quả giao dịch thực tế có thể khác với kết quả backtesting.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thử nghiệm với các chỉ số xu hướng khác, chẳng hạn như MACD hoặc đường chéo trung bình động, để cải thiện độ chính xác tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa nhân ATR và lấy tỷ lệ phần trăm lợi nhuận / dừng lỗ để thích nghi tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
  3. Thiết lập các cơ chế dừng lỗ năng động, chẳng hạn như dừng kéo dài hoặc dừng dựa trên biến động, để kiểm soát tốt hơn rủi ro.
  4. Xem xét chi phí giao dịch và trượt, và chọn các công cụ giao dịch và các phiên giao dịch phù hợp để cải thiện hiệu suất thực tế của chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch lấy lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên ATR dựa trên khu vực hành động CDC. Nó sử dụng EMA để nắm bắt xu hướng thị trường, ATR để thiết lập mức lợi nhuận động và tỷ lệ dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro. Mặc dù chiến lược có một số lợi thế, nhưng nó vẫn có một số rủi ro và không gian để cải thiện. Với tối ưu hóa và thử nghiệm thêm, chiến lược có thể đạt được hiệu suất tốt trong giao dịch thực tế.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CDC Action Zone Trading Bot with ATR for Take Profit and 5% Stop Loss", overlay=true)

// ดึงข้อมูลราคาปิด
close_price = close

// คำนวณเส้น EMA 12 และ EMA 26
ema12 = ta.ema(close_price, 12)
ema26 = ta.ema(close_price, 26)

// คำนวณ ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atr_length)

// กำหนด Multiplier สำหรับ ATR Trailing Stoploss
mult_atr_stoploss = input.float(2.5, title="ATR Stoploss Multiplier")

// คำนวณ ATR Trailing Stoploss
prev_stoploss = close_price
for i = 1 to 10
    prev_stoploss := math.max(prev_stoploss, high[i] - mult_atr_stoploss * atr)

// กำหนด Take Profit เป็น ATR Trailing Stoploss
takeProfitPercent = input.float(10, title="Take Profit (%)") / 100
takeProfit = close_price + (close_price - prev_stoploss) * takeProfitPercent

// กำหนด Stop Loss เป็น 5% ของราคาปิดปัจจุบัน
stopLossPercent = input.float(5, title="Stop Loss (%)") / 100
stopLoss = close_price * stopLossPercent

// กำหนดสีแท่งกราฟ
buyColor = input.color(color.green, title="Buy Color")
sellColor = input.color(color.red, title="Sell Color")
neutralColor = input.color(color.gray, title="Neutral Color")
color = if (ema12 > ema26)
    buyColor
else if (ema12 < ema26)
    sellColor
else
    neutralColor

// สัญญาณ Buy
buySignal = (color == buyColor) and (color[1] != buyColor)

// สัญญาณ Sell
sellSignal = (color == sellColor) and (color[1] != sellColor)

// เปิด Position Long
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// เปิด Position Short
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size > 0 and close_price > takeProfit)
    strategy.exit("Long", profit=takeProfit)

// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size > 0 and close_price < stopLoss)
    strategy.exit("Long", loss=stopLoss)

// ปิด Position เมื่อถึง Take profit
if (strategy.position_size < 0 and close_price < takeProfit)
    strategy.exit("Short", profit=takeProfit)

// ปิด Position เมื่อถึง Stop loss
if (strategy.position_size < 0 and close_price > stopLoss)
    strategy.exit("Short", loss=stopLoss)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu