Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép của EMA

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép của EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-07 15:58:15
Tags:EMAMA

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA) để nắm bắt những thay đổi trong xu hướng giá. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn từ dưới, một tín hiệu mua được tạo ra; khi EMA ngắn hạn vượt qua dưới EMA dài hạn từ trên, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược cũng thiết lập giới hạn dừng lỗ và lấy lợi nhuận hàng ngày để kiểm soát lỗ và lợi nhuận trong một ngày.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán EMA ngắn hạn (thời gian mặc định là 9) và EMA dài hạn (thời gian mặc định là 21).
  2. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hạn, mở một vị trí dài; khi EMA ngắn hạn vượt qua dưới EMA dài hạn, mở một vị trí ngắn.
  3. ghi lại vốn chủ sở hữu tài khoản vào đầu mỗi ngày giao dịch và tính toán sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu tài khoản vãng lai và vốn khởi đầu, tức là lợi nhuận và lỗ hàng ngày.
  4. Nếu lỗ hàng ngày vượt quá lỗ tối đa được phép (0,25% số tiền tài khoản ban đầu), đóng tất cả các vị trí.
  5. Nếu lợi nhuận hàng ngày vượt quá lợi nhuận tối đa được phép (2% số tiền tài khoản ban đầu), đóng tất cả các vị trí.

Ưu điểm chiến lược

  1. Đơn giản và dễ hiểu: Logic chiến lược là rõ ràng và chỉ sử dụng hai đường trung bình động để tạo ra tín hiệu giao dịch, làm cho nó dễ hiểu và thực hiện.
  2. Theo dõi xu hướng: Bằng cách sử dụng sự chéo chéo giữa các EMA nhanh và chậm, chiến lược có thể nắm bắt những thay đổi trong xu hướng giá tương đối tốt, làm cho nó phù hợp để sử dụng trong các thị trường xu hướng.
  3. Kiểm soát rủi ro: Các giới hạn dừng lỗ và lấy lợi nhuận hàng ngày có thể kiểm soát hiệu quả các lỗ và lợi nhuận trong một ngày, ngăn ngừa biến động quá mức trong tài khoản.

Rủi ro chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số: Hiệu suất của chiến lược phần lớn phụ thuộc vào sự lựa chọn các khoảng thời gian EMA, và các cài đặt tham số khác nhau có thể dẫn đến kết quả khác nhau.
  2. Thị trường hỗn loạn: Trong thị trường hỗn loạn, giá thường dao động trên và dưới đường EMA, có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu sai và dẫn đến giao dịch thường xuyên và xói mòn vốn.
  3. Sự đảo ngược xu hướng: Khi xu hướng thị trường đảo ngược, chiến lược có thể trì hoãn bước vào hoặc bước ra, bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác như RSI và MACD để giúp đánh giá sức mạnh và hướng xu hướng và cải thiện độ chính xác tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa các quy tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận, chẳng hạn như sử dụng các điểm dừng sau hoặc mức lấy lợi nhuận động, để bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát rủi ro tốt hơn.
  3. Điều chỉnh năng động các khoảng thời gian EMA dựa trên sự biến động của thị trường để thích nghi với các tình trạng thị trường khác nhau.
  4. Kết hợp phân tích cơ bản, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế và các sự kiện lớn, để lọc và xác nhận tín hiệu giao dịch.

Tóm lại

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép EMA là một chiến lược giao dịch đơn giản, dễ hiểu phù hợp với các thị trường xu hướng. Bằng cách sử dụng chéo trung bình di chuyển nhanh và chậm, nó có thể nắm bắt được những thay đổi trong xu hướng giá tương đối tốt. Đồng thời, các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận hàng ngày có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chiến lược có thể hoạt động kém hơn ở các thị trường hỗn loạn hoặc trong thời gian đảo ngược xu hướng và cần được tối ưu hóa và cải thiện bằng cách kết hợp các chỉ số kỹ thuật và phương pháp phân tích khác.

/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838

//@version=5
strategy("Moving Average Strategy with Daily Limits", overlay=true)

// Moving Average settings
shortMaLength = input.int(9, title="Short MA Length")
longMaLength = input.int(21, title="Long MA Length")

// Calculate MAs
shortMa = ta.ema(close, shortMaLength)
longMa = ta.ema(close, longMaLength)

// Plot MAs
plot(shortMa, title="9 EMA", color=color.blue)
plot(longMa, title="21 EMA", color=color.red)

// Strategy conditions
crossUp = ta.crossover(shortMa, longMa)
crossDown = ta.crossunder(shortMa, longMa)

// Debug plots to check cross conditions
plotshape(series=crossUp, title="Cross Up", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="UP")
plotshape(series=crossDown, title="Cross Down", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DOWN")

// Entry at cross signals
if (crossUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (crossDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
    startOfDayEquity := strategy.equity

maxDailyLoss = 50000 * 0.0025
maxDailyProfit = 50000 * 0.02
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity

if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")

if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu