Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình động kép với mục tiêu lợi nhuận hàng ngày

Chiến lược chéo trung bình động kép với mục tiêu lợi nhuận hàng ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-09-26 14:50:35
Tags:MASMACrossover

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch trong ngày dựa trên giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán trung bình di chuyển: Chiến lược sử dụng hai trung bình di chuyển đơn giản (SMA), một SMA nhanh và chậm dựa trên các khoảng thời gian được xác định bởi người dùng.

  2. Sản xuất tín hiệu thương mại:

    • Tín hiệu mua: Được kích hoạt khi SMA nhanh vượt qua SMA chậm.
    • Tín hiệu bán: Được kích hoạt khi SMA nhanh vượt qua dưới SMA chậm.

  3. Quản lý rủi ro:

    • Định giá Stop-Loss: Đặt một số tiền cố định cho giá stop-loss trên mỗi giao dịch.
    • Trailing Stop: Sử dụng một trailing stop điều chỉnh để bảo vệ lợi nhuận.

  4. Mục tiêu lợi nhuận hàng ngày:

    • Thiết lập mục tiêu lợi nhuận hàng ngày, tự động đóng các vị trí và dừng giao dịch khi đạt được.
    • Có thể vô hiệu hóa bằng cách đặt mục tiêu thành 0.

  5. Hiển thị:

    • Biểu đồ trung bình di chuyển nhanh và chậm trên biểu đồ.
    • Sử dụng dấu hiệu để hiển thị tín hiệu mua và bán.

Ưu điểm chiến lược

  1. Theo dõi xu hướng: Sử dụng đường chéo trung bình động để nắm bắt xu hướng thị trường, giúp vào đầu xu hướng.

  2. Kiểm soát rủi ro: Kiểm soát rủi ro hiệu quả cho mỗi giao dịch và tổng thể thông qua dừng lỗ cố định và dừng kéo theo.

  3. Quản lý lợi nhuận: Mục tiêu lợi nhuận hàng ngày giúp kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi nhuận thực hiện.

  4. Tính linh hoạt: Cho phép người dùng điều chỉnh các thông số chính như thời gian trung bình động, số tiền dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.

  5. Trợ giúp trực quan: Hiển thị trực quan các đường trung bình động và tín hiệu giao dịch trên biểu đồ, tạo điều kiện phân tích và kiểm tra ngược.

Rủi ro chiến lược

  1. Giao dịch thường xuyên: Có thể tạo ra các tín hiệu sai quá mức trong thị trường hỗn loạn, dẫn đến giao dịch thường xuyên và tăng phí.

  2. Bản chất chậm trễ: Mức trung bình động vốn là các chỉ số chậm trễ, có khả năng phản ứng quá chậm trong các thị trường biến động cao.

  3. Rủi ro dừng lỗ cố định: Rủi ro dừng lỗ tiền tệ cố định có thể không đủ linh hoạt trong các thị trường có biến động khác nhau.

  4. Giới hạn mục tiêu hàng ngày: Các mục tiêu hàng ngày bắt buộc có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội thị trường quan trọng.

  5. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất chiến lược có thể rất nhạy cảm với các cài đặt tham số, đòi hỏi tối ưu hóa thường xuyên.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Điều chỉnh tham số động: Xem xét điều chỉnh tự động các khoảng thời gian trung bình động và mức dừng lỗ dựa trên biến động thị trường.

  2. Các bộ lọc bổ sung: giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hoặc tinh thần thị trường bổ sung để giảm các tín hiệu sai.

  3. Việc lọc thời gian: Thực hiện lọc thời gian để tránh các giai đoạn biến động cao như mở và đóng thị trường.

  4. Quản lý vị trí: Thực hiện kích thước vị trí năng động, điều chỉnh kích thước giao dịch dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất tài khoản.

  5. Phân tích nhiều khung thời gian: Kết hợp phân tích xu hướng dài hạn để cải thiện độ chính xác thời gian nhập cảnh.

  6. Tối ưu hóa học máy: Sử dụng thuật toán học máy để tối ưu hóa quá trình lựa chọn tham số và tạo tín hiệu.

Tóm lại

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép với mục tiêu lợi nhuận hàng ngày là một hệ thống giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật cổ điển với các kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại. Nó nắm bắt xu hướng thị trường thông qua các chéo trung bình di chuyển đơn giản nhưng hiệu quả, được bổ sung bằng các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận để quản lý rủi ro.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("NQ Futures $200/day Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
dailyTarget = input.float(200, title="Daily Profit Target (Set to 0 to disable)", step=0.01)  
stopLossAmount = input.float(100, title="Stop Loss Amount", step=0.01)
trailOffset = input.float(20, title="Trailing Stop Offset", step=0.01)

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Crossover Conditions for Buy and Sell
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set Stop Loss and Trailing Stop
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price - stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price + stopLossAmount, trail_offset=trailOffset)

// Conditional Daily Profit Target (disabled if dailyTarget is 0)
if (dailyTarget > 0 and strategy.netprofit >= dailyTarget)
    strategy.close_all(comment="Daily Target Reached")

// Plotting the moving averages on the main chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Plot "Long" and "Short" signals on the main chart
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for entry on the price chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Marker", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Marker", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu