Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Dynamic Darvas Box Breakout với Moving Average Trend Confirmation Trading System

Dynamic Darvas Box Breakout với Moving Average Trend Confirmation Trading System

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-18 16:00:53
Tags:MA25SMA

img

Tổng quan

Bài viết này giới thiệu một hệ thống giao dịch theo xu hướng kết hợp Darvas Box và Moving Average 25 giai đoạn (MA25). Chiến lược xác định các vùng củng cố giá thông qua hình thành hộp và xác nhận xu hướng với đường trung bình động để nắm bắt các biến động thị trường mạnh mẽ trong thời gian phá vỡ.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược bao gồm ba thành phần cốt lõi:

  1. Xây dựng hộp Darvas: Hệ thống xác định ranh giới hộp bằng cách tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong 5 giai đoạn.
  2. Xác nhận xu hướng trung bình di chuyển: Một trung bình di chuyển đơn giản 25 giai đoạn được giới thiệu như một bộ lọc xu hướng, chỉ xem xét các vị trí khi giá trên MA25.
  3. Sản xuất tín hiệu thương mại:
    • Buy Signal: Giá phá vỡ trên box top và trên MA25
    • Sell Signal: Giá phá vỡ dưới đáy hộp

Ưu điểm chiến lược

  1. Xu hướng mạnh mẽ sau khả năng:
    • Khám phá sự khởi đầu của xu hướng thông qua việc phá vỡ hộp
    • Bộ lọc MA25 đảm bảo giao dịch theo hướng xu hướng chính
  2. Tối ưu hóa chất lượng tín hiệu:
    • Cơ chế xác nhận hai lần làm giảm nguy cơ thoát sai
    • Điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng tránh phán đoán chủ quan
  3. Kiểm soát rủi ro toàn diện:
    • Bottom box tự nhiên tạo thành mức dừng lỗ
    • MA25 cung cấp bảo vệ xu hướng bổ sung

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn:
    • Sự đột phá thường xuyên có thể dẫn đến việc dừng liên tục
    • Đề nghị sử dụng trong thị trường xu hướng mạnh
  2. Rủi ro chậm trễ:
    • Việc hình thành hộp đòi hỏi thời gian, có thể bỏ lỡ các động thái ban đầu
    • MA25 là trung bình trung hạn có sự chậm trễ vốn có
  3. Rủi ro quản lý tiền:
    • Yêu cầu phân bổ vốn đúng theo thương mại
    • Đề xuất điều chỉnh kích thước vị trí theo động lực theo biến động

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số:
    • Thời gian khung có thể điều chỉnh dựa trên đặc điểm thị trường
    • Thời gian MA có thể được điều chỉnh theo các đặc điểm của chu kỳ thị trường
  2. Tăng cường tín hiệu:
    • Có thể thêm cơ chế xác nhận khối lượng
    • Xem xét việc thực hiện stop-loss động
  3. Tăng cường kiểm soát rủi ro:
    • Thêm bộ lọc biến động
    • Thực hiện kích thước vị trí động

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch mạnh mẽ bằng cách kết hợp lý thuyết hộp Darvas cổ điển với xu hướng trung bình động. Ưu điểm chính của nó nằm trong việc nắm bắt hiệu quả thị trường xu hướng trong khi kiểm soát rủi ro thông qua nhiều cơ chế lọc. Mặc dù có một số sự chậm trễ vốn có, chiến lược có thể đạt được hiệu suất ổn định trong thị trường xu hướng thông qua tối ưu hóa tham số và quản lý rủi ro thích hợp. Các nhà giao dịch được khuyên nên tập trung vào việc lựa chọn môi trường thị trường và điều chỉnh các tham số theo động dựa trên điều kiện thực tế khi thực hiện chiến lược.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")

// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")

// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)

// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)

// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")

// --- Buy and Sell conditions ---

// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25

// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)

// --- Buy and Sell Signals ---

// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")

// --- Strategy execution ---

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu