Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược thu hút thị trường cực đoan dựa trên sai lệch thống kê

Chiến lược thu hút thị trường cực đoan dựa trên sai lệch thống kê

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 16:46:33
Tags:Bệnh lây qua đường tình dụcSMAMASD

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các đặc điểm thống kê của suy thoái thị trường cực đoan. Bằng cách phân tích thu hồi thống kê và sử dụng độ lệch chuẩn để đo độ biến động thị trường cực đoan, nó bắt đầu các vị trí mua khi sự sụt giảm thị trường vượt quá phạm vi bình thường. Ý tưởng cốt lõi là nắm bắt các cơ hội bán quá mức do hoảng loạn thị trường gây ra, xác định các cơ hội đầu tư thông qua các phương pháp thống kê toán học phát sinh từ sự không hợp lý của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng một cửa sổ thời gian lăn để tính toán mức giảm giá tối đa và các đặc điểm thống kê của chúng. Đầu tiên nó tính toán giá cao nhất trong 50 giai đoạn qua, sau đó tính tỷ lệ phần trăm giảm giá của giá đóng hiện tại so với giá cao nhất. Sau đó nó tính toán mức giảm trung bình và độ lệch chuẩn của mức giảm, đặt -1 độ lệch chuẩn làm ngưỡng kích hoạt. Khi mức giảm thị trường vượt quá mức trung bình trừ một số lần số độ lệch chuẩn, cho thấy các điều kiện bán quá mức tiềm năng, một vị trí dài được nhập. Các vị trí được tự động đóng sau 35 giai đoạn. Chiến lược cũng vẽ đường cong giảm và một, hai và ba mức lệch chuẩn để đánh giá trực quan các điều kiện bán quá mức thị trường.

Ưu điểm chiến lược

  1. Chiến lược này dựa trên các nguyên tắc thống kê với nền tảng lý thuyết vững chắc.
  2. Có hiệu quả nắm bắt các cơ hội đầu tư trong thời kỳ hoảng loạn thị trường.
  3. Việc đóng vị trí định kỳ cố định tránh việc bỏ lỡ sự phục hồi có thể xảy ra với việc dừng lại.
  4. Các tham số có thể điều chỉnh cao cho phép linh hoạt cho các môi trường thị trường và các công cụ giao dịch khác nhau.
  5. Tính toán đơn giản của các chỉ số rút vốn và lệch chuẩn làm cho chiến lược logic rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.

Rủi ro chiến lược

  1. Thị trường có thể trải qua sự sụt giảm liên tục, dẫn đến việc thường xuyên thua lỗ.
  2. Các phương thức thoát theo thời gian cố định có thể bỏ lỡ tiềm năng tăng lớn hơn.
  3. Các đặc điểm thống kê rút vốn có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
  4. Chiến lược không xem xét khối lượng và thông tin thị trường khác.
  5. Phân lệch chuẩn có thể trở nên không đáng tin cậy trong các thị trường biến động cao.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Bao gồm các chỉ số khối lượng để xác nhận mức độ hoảng loạn thị trường.
  2. Thêm các chỉ số xu hướng để tránh các mục thường xuyên trong xu hướng giảm.
  3. Tối ưu hóa cơ chế thoát bằng cách điều chỉnh thời gian giữ năng động dựa trên hiệu suất thị trường.
  4. Thêm cài đặt dừng lỗ để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn.
  5. Xem xét sử dụng các tham số thích nghi để cải thiện việc thích nghi chiến lược với những thay đổi trên thị trường.

Tóm lại

Chiến lược này nắm bắt các cơ hội bán quá mức thị trường thông qua các phương pháp thống kê, với nền tảng lý thuyết vững chắc và giá trị thực tế. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng với các thông số có thể điều chỉnh, phù hợp như một chiến lược cơ bản để mở rộng và tối ưu hóa. Sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng thêm bằng cách thêm các chỉ số kỹ thuật và các biện pháp kiểm soát rủi ro. Trong giao dịch trực tiếp, hãy cẩn thận thiết lập các thông số xem xét điều kiện thị trường và đặc điểm của công cụ giao dịch, trong khi duy trì kiểm soát rủi ro thích hợp.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy When There's Blood in the Streets Strategy", overlay=false, shorttitle="BloodInTheStreets")


//This strategy identifies opportunities to buy during extreme market drawdowns based on standard deviation thresholds. 
//It calculates the maximum drawdown over a user-defined lookback period, identifies extreme deviations from the mean, 
//and triggers long entries when specific conditions are met. The position is exited after a defined number of bars.


// User Inputs
lookbackPeriod = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1, tooltip="Period to calculate the highest high for drawdown")
stdDevLength = input.int(50, title="Standard Deviation Length", minval=1, tooltip="Length of the period to calculate standard deviation")
stdDevThreshold = input.float(-1.0, title="Standard Deviation Threshold", tooltip="Trigger level for long entry based on deviations")
exitBars = input.int(35, title="Exit After (Bars)", minval=1, tooltip="Number of bars after which to exit the trade")

// Drawdown Calculation
peakHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
drawdown = ((close - peakHigh) / peakHigh) * 100

// Standard Deviation Calculation
drawdownStdDev = ta.stdev(drawdown, stdDevLength)
meanDrawdown = ta.sma(drawdown, stdDevLength)

// Define Standard Deviation Levels
stdDev1 = meanDrawdown - drawdownStdDev
stdDev2 = meanDrawdown - 2 * drawdownStdDev
stdDev3 = meanDrawdown - 3 * drawdownStdDev

// Plot Drawdown and Levels
plot(drawdown, color=color.red, linewidth=2, title="Drawdown (%)")
plot(meanDrawdown, color=color.blue, linewidth=2, title="Mean Drawdown")
plot(stdDev1, color=color.green, linewidth=1, title="1st Std Dev")
plot(stdDev2, color=color.orange, linewidth=1, title="2nd Std Dev")
plot(stdDev3, color=color.purple, linewidth=1, title="3rd Std Dev")

// Entry Condition
var float entryBar = na
goLong = drawdown <= meanDrawdown + stdDevThreshold * drawdownStdDev

if (goLong and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryBar := bar_index

// Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and not na(entryBar) and bar_index - entryBar >= exitBars)
    strategy.close("Long")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu