এই কৌশলটি দিনের ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে একটি ইনট্রাডে স্কেলযোগ্য অস্থিরতা ট্রেডিং কৌশল। এটি সম্ভাব্য দীর্ঘ এবং স্বল্প ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে অস্থিরতা, ভলিউম, মূল্য পরিসীমা, প্রযুক্তিগত সূচক এবং নতুন অনুঘটক সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং বাজারের শর্তাবলীকে একত্রিত করে। কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং অস্থিরতার স্তরের ভিত্তিতে ট্রেড করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সাথে, কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম, মূল্য পরিসীমা, প্রযুক্তিগত সূচক এবং নতুন অনুঘটকগুলির মতো কারণগুলি বিবেচনা করে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে।
এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বাজারের অস্থিরতা, ট্রেডিংয়ের পরিমাণ, মূল্য পরিসীমা, প্রযুক্তিগত সূচক এবং নতুন অনুঘটকগুলির মতো একাধিক কারণ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ব্যাপকভাবে বিচার করা। বিশেষত কৌশলটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করেঃ
বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ATR সূচক গণনা করুন। যখন বর্তমান ATR মান পূর্ববর্তী ATR মানের 1.2 গুণ বেশি হয়, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি উচ্চ অস্থিরতার অবস্থায় রয়েছে।
বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ লেনদেনের পরিমাণের 50 টি সময়ের মধ্যে সাধারণ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি কিনা তা নির্ধারণ করুন। এই শর্তটি ব্যবহার করা হয় যাতে লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য লেনদেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বড় হলে লেনদেন করা হয় তা নিশ্চিত করতে।
বর্তমান ট্রেডিং দিবসের মূল্য পরিসীমা (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) গণনা করুন এবং নির্ধারণ করুন যে এটি 0.005 এর চেয়ে বড় কিনা। এই শর্তটি ব্যবহার করা হয় যাতে আরও সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের জন্য যখন দামের ওঠানামা তুলনামূলকভাবে বড় হয় তখন ট্রেডিং সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে।
বাজারের প্রবণতা বিচার করতে দুটি সহজ চলমান গড় (5 দিন এবং 20 দিন) ব্যবহার করুন। যখন 5 দিনের গড় 20 দিনের গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি উত্থান প্রবণতায় রয়েছে; অন্যথায়, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি bearish প্রবণতায় রয়েছে।
একটি নতুন অনুঘটক উপস্থিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন, অর্থাৎ, বর্তমান বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি কিনা। এই শর্তটি ব্যবহার করা হয় যাতে নতুন অনুকূল কারণগুলি যখন ট্রেডিংয়ের সাফল্যের হার বাড়ানোর জন্য নিশ্চিত করা হয়।
যখন উপরের সমস্ত শর্ত পূরণ করা হয়, তখন বাজার প্রবণতা (উৎকৃষ্ট বা হ্রাস) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং সংকেত (ক্রয় বা বিক্রয়) তৈরি করুন।
লং ট্রেডের জন্য, যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, পজিশনটি বন্ধ করুন এবং প্রস্থান করুন; সংক্ষিপ্ত ট্রেডের জন্য, যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, পজিশনটি বন্ধ করুন এবং প্রস্থান করুন।
ব্যাপক বহু-ফ্যাক্টর বিচারঃ কৌশলটি ব্যাপকভাবে একাধিক কারণ যেমন বাজারের অস্থিরতা, ট্রেডিং ভলিউম, মূল্য পরিসীমা, প্রযুক্তিগত সূচক এবং নতুন অনুঘটক বিবেচনা করে, যা বাজারের পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ATR সূচক ব্যবহার করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে। যখন অস্থিরতা বেশি হয়, তখন কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের পরিবর্তনগুলি মোকাবেলা করার জন্য ট্রেডিং শর্তগুলি সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত নির্ধারণ করে, যা ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। একই সাথে, ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্য পরিসীমা যেমন কারণগুলি বিবেচনা করে, কৌশলটি বিপণন এড়াতে পারে যখন বাজারের তরলতা অপর্যাপ্ত বা অস্থিরতা খুব কম হয়, ঝুঁকি আরও হ্রাস করে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে, কৌশলটি বাজারের মূল দিকনির্দেশ অনুসরণ করতে পারে এবং ট্রেন্ডের পরিবর্তনের অনুযায়ী ট্রেডিং কৌশলগুলিকে সময়মত সামঞ্জস্য করতে পারে, ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করে।
অটোমেটেড ট্রেডিংঃ এই কৌশলটি অটোমেটেড ট্রেডিং অর্জন করতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং মানসিক প্রভাব হ্রাস করতে পারে এবং ট্রেডিং দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতা উন্নত করতে পারে।
পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশলটি একাধিক পরামিতি জড়িত, যেমন এটিআর সময়কাল, অস্থিরতা ফ্যাক্টর, ট্রেডিং ভলিউমের সহজ চলমান গড় সময়কাল ইত্যাদি। এই পরামিতিগুলির নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে, এবং অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং কৌশল ব্যর্থতা বা খারাপ কর্মক্ষমতা হতে পারে। অতএব, সেরা পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ এবং পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য একাধিক শর্ত ব্যবহার করে, যার মধ্যে ওভারফিটিংয়ের ঝুঁকি থাকতে পারে। ওভারফিটিংয়ের কারণে কৌশলটি historicalতিহাসিক ডেটাতে ভাল পারফর্ম করতে পারে তবে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে খারাপ পারফর্ম করতে পারে। ওভারফিটিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, নমুনার বাইরে ডেটা কৌশলটির পরীক্ষা এবং দৃust়তা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি মূলত সুস্পষ্ট প্রবণতা এবং উচ্চ অস্থিরতার সাথে বাজারের পরিবেশে প্রযোজ্য। যখন বাজারের প্রবণতা সুস্পষ্ট না হয় বা অস্থিরতা কম হয়, তখন কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট এবং নীতি পরিবর্তনগুলির মতো বাহ্যিক কারণগুলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়, যা কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
লেনদেনের ব্যয় ঝুঁকিঃ কৌশলটি একটি উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সহ একটি ইনট্রা-ডে ট্রেডিং কৌশল, যা স্লিপ এবং কমিশনের মতো উচ্চ লেনদেনের ব্যয় তৈরি করতে পারে। এই ব্যয়গুলি কৌশলটির মুনাফা হ্রাস করবে এবং কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা হ্রাস করবে। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগগুলিতে লেনদেনের ব্যয়ের প্রভাব বিবেচনা করা এবং সেই অনুযায়ী কৌশলটি অনুকূল করা প্রয়োজন।
তরলতা ঝুঁকিঃ কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি একাধিক শর্তের উপর নির্ভর করে, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, মূল্য পরিসীমা ইত্যাদি। পর্যাপ্ত বাজার তরলতার ক্ষেত্রে, এই শর্তগুলি পূরণ করা নাও হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি কার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে সক্ষম হয় না। অতএব, কৌশলটি প্রয়োগ করার সময়, ভাল তরলতার সাথে বাজার এবং ট্রেডিং লক্ষ্যগুলি নির্বাচন করা প্রয়োজন।
ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে মানিয়ে নিতে এবং কৌশলটির দৃঢ়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে বাজারের অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী কৌশল প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজনশীল অ্যালগরিদম বা মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করুনঃ সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা কৌশলটিতে প্রবর্তন করুন। একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতার স্তর অনুযায়ী অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা-সমন্বিত অবস্থান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি অনুকূল করুন: ট্রেডিং সিগন্যালগুলির উত্পাদনকে অনুকূল করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার কারণগুলি যেমন আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), বাজারের আবেগ সূচক ইত্যাদি প্রবর্তন বিবেচনা করুন। এছাড়াও, সমর্থন ভেক্টর মেশিন (এসভিএম) এবং এলোমেলো বনগুলির মতো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি ট্রেডিং সংকেতগুলি প্রশিক্ষণ এবং অনুকূলিতকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্টপ-লাভ এবং স্টপ-লস কৌশলগুলি উন্নত করুনঃ বর্তমানে, কৌশলটি প্রস্থান শর্তগুলি নির্ধারণের জন্য সহজ চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে। আরও জটিল স্টপ-লাভ এবং স্টপ-লস কৌশলগুলি, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস এবং অস্থিরতা স্টপ লস, মুনাফা সুরক্ষা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ভাল বিবেচনা করা যেতে পারে।
বাজার মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ আরও বেশি বাজার তথ্য পেতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অর্ডার প্রবাহ, অর্ডার বুক গভীরতা ইত্যাদি বিশ্লেষণের মতো কৌশলটিতে বাজার মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
মৌলিক বিশ্লেষণকে একত্রিত করাঃ মৌলিক বিশ্লেষণকে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করা, যেমন ম্যাক্রোইকনমিক সূচক, শিল্পের প্রবণতা, কোম্পানির আর্থিক তথ্য ইত্যাদির মতো কারণ বিবেচনা করে, আরও ব্যাপক বাজার তথ্য পেতে এবং কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা এবং দৃঢ়তা উন্নত করতে।
এই কৌশলটি মাল্টি-ফ্যাক্টর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি ইনট্রা-ডে স্কেলযোগ্য অস্থিরতা ট্রেডিং কৌশল, যা বাজারের অস্থিরতা, ট্রেডিং ভলিউম, মূল্য পরিসীমা, প্রযুক্তিগত সূচক এবং নতুন অনুঘটকগুলির মতো কারণগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ'ল শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা, স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা। একই সাথে,
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Intraday Scalping Strategy with Exit Conditions", shorttitle="ISS", overlay=true)
// Define Volatility based on ATR for intraday
atrPeriod = 10
atrValue = atr(atrPeriod)
volatilityFactor = 1.2
highVolatility = atrValue > volatilityFactor * atrValue[1]
// Define Volume conditions for intraday
volumeCondition = volume > sma(volume, 50)
// Define Price Range for intraday
range = high - low
// Define Technical Indicator (SMA example) for intraday
smaFast = sma(close, 5)
smaSlow = sma(close, 20)
isBullish = smaFast > smaSlow
// Define New Catalyst condition for intraday (example)
newCatalyst = close > open
// Combine all conditions for entry in intraday
enterLong = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and isBullish and newCatalyst
enterShort = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and not isBullish and newCatalyst
// Submit entry orders based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=enterLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=enterShort)
// Define exit conditions
exitLong = crossover(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for long position
exitShort = crossunder(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for short position
// Submit exit orders based on conditions
strategy.close("Buy", when=exitLong)
strategy.close("Sell", when=exitShort)