রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড

কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-28 14:25:12
ট্যাগঃএমএসিডিএমএআরএসআইএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

জানকোক স্ট্র্যাটেজিকস ভি৩ নামক কৌশলটি হল চলমান গড় (এমএ), চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি), আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণকারী একটি মাল্টি-দর্শক প্রবণতা। এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবণতার দিকে বাণিজ্য করার জন্য একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং রিটার্নগুলি অনুকূল করতে গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতিগুলি, পাশাপাশি এটিআর-ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত চারটি সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করেঃ

  1. চলমান গড় (এমএ): স্বল্পমেয়াদী (৯-পরিসরের) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২১-পরিসরের) চলমান গড় গণনা করুন। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে; যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।
  2. মুভিং মিডিয়ার কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি): এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করুন। যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে; যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।
  3. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই): 14 পিরিয়ডের আরএসআই গণনা করুন। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি বোঝায় যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় করা যেতে পারে; যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি বোঝায় যে বাজারটি অতিরিক্ত বিক্রি হতে পারে।
  4. গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর): বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ এবং স্টপ-লস এবং লাভের পয়েন্ট সেট করার জন্য 14 পিরিয়ডের এটিআর গণনা করুন।

কৌশলটির ট্রেডিং লজিক নিম্নরূপঃ

  • যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, ট্রেডিং ভলিউম তার চলমান গড়ের চেয়ে বেশি এবং অস্থিরতা প্রান্তিকের নীচে থাকে, একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করুন।
  • যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, যখন ট্রেডিং ভলিউম তার চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, এবং অস্থিরতা প্রান্তিকের নীচে থাকে, তখন একটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করুন।
  • স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট পয়েন্টগুলি গতিশীলভাবে ATR এর উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, যেখানে স্টপ-লস পয়েন্টটি ATR এর 2 গুণ এবং টেক-প্রফিট পয়েন্টটি ATR এর 4 গুণ।
  • এটিআর-ভিত্তিক একটি ঐচ্ছিক ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ট্রেলিং স্টপ পয়েন্টটি এটিআর-এর ২.৫ গুণ।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচক সংমিশ্রণ, প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভুলতা উন্নত করে।
  2. ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-লাভ, বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য, ঝুঁকি আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং রিটার্ন অপ্টিমাইজ করা।
  3. কম তরলতা এবং উচ্চতর অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়াতে ভলিউম এবং অস্থিরতা ফিল্টার প্রবর্তন, মিথ্যা সংকেত হ্রাস।
  4. প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আরও লাভ ধরে রাখতে অপশনাল ট্রেলিং স্টপ।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের একত্রীকরণ বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
  2. পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে এবং বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদ জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
  3. পরামিতিগুলির অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফিটিং এবং দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  4. বাজারের অস্বাভাবিক ওঠানামা বা ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সময় কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা চিহ্নিতকরণের নির্ভুলতা আরও উন্নত করতে আরও সূচক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদম বা গ্রিড অনুসন্ধানের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচনকে অনুকূল করুন।
  3. কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদগুলির জন্য বিভিন্ন পরামিতি এবং নিয়ম নির্ধারণ করুন।
  4. ট্রেন্ড শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থানের আকারকে অন্তর্ভুক্ত করুন।
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্টের সর্বাধিক উত্তোলনের সীমা নির্ধারণ করুন, যখন অ্যাকাউন্টটি সর্বাধিক উত্তোলনের সীমাতে পৌঁছে যায় তখন ট্রেডিং স্থগিত করুন বা অবস্থানের আকার হ্রাস করুন।

সংক্ষিপ্তসার

জানকোক স্ট্র্যাটেজিকস ভি৩ হল একাধিক সূচকের সংমিশ্রণে ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল, যা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মুভিং এভারেজ, এমএসিডি, আরএসআই এবং এটিআর ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-লাভ এবং ট্রেলিং স্টপ এবং রিটার্নগুলি অনুকূল করার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলি ব্যবহার করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি ট্রেন্ড সনাক্তকরণের উচ্চ নির্ভুলতা, নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে। তবে এটি মিথ্যা সংকেত, প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীলতা এবং ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলির মতো কিছু ঝুঁকি বহন করে। ভবিষ্যতে, আরও সূচক প্রবর্তন, প্যারামিটার নির্বাচন অনুকূলীকরণ, অবস্থান আকারকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সর্বাধিক ড্রডাউনডাউন সীমা নির্ধারণ করে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © financialAccou42381

//@version=5
strategy("Jancok Strategycs v3", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD")

// Inputs
short_ma_length = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
atr_multiplier_for_sl = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss", minval=1.0)
atr_multiplier_for_tp = input.float(4, title="ATR Multiplier for Take Profit", minval=1.0)
volume_ma_length = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volatility_threshold = input.float(1.5, title="Volatility Threshold", minval=0.1, step=0.1)
use_trailing_stop = input.bool(false, title="Use Trailing Stop")
trailing_stop_atr_multiplier = input.float(2.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier", minval=1.0)

// Calculating indicators
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
atr = ta.atr(14)
volume_ma = ta.sma(volume, volume_ma_length)
volatility = atr / close

// Plotting indicators
plot(short_ma, color=color.red)
plot(long_ma, color=color.blue)

// Defining entry conditions with added indicators and filters
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) and (macdLine > signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) and (macdLine < signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)

// Entering trades with dynamic stop loss and take profit based on ATR
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত