রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এসএমএ ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-07 14:49:52
ট্যাগঃএসএমএইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভারের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন কৌশলটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশল কোডটি তারিখের পরিসীমা এবং সময়সীমার জন্য সেটিংসও প্রবর্তন করে, কৌশলটির নমনীয় ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের অনুমতি দেয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার সম্পর্ক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা। চলমান গড় একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক যা স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ফিল্টার করে এবং অতীতের সময়ের দামের গড়ের মাধ্যমে সামগ্রিক মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে একটি উত্থান প্রবণতা শুরু করতে পারে; বিপরীতে, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামটি একটি হ্রাস প্রবণতা শুরু করতে পারে, বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়ঃ কৌশলটি ক্রসওভারের চলমান গড় নীতির উপর ভিত্তি করে, পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, এটি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে দামের সামগ্রিক প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, প্রবণতা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য করতে সহায়তা করে।
কাস্টমাইজযোগ্যঃ কৌশল কোডটি তারিখের পরিসীমা এবং সময়সীমার জন্য সেটিংস সরবরাহ করে, কৌশলটির নমনীয় ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের অনুমতি দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলির জন্য সংবেদনশীল হতে পারে এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংগুলি বিভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ঘন ঘন লেনদেনঃ যখন বাজার অত্যন্ত অস্থির হয় বা একটি অস্থির পরিসরে থাকে, তখন কৌশলটি আরও বেশি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং উচ্চ লেনদেনের ফি হয়।
লেগ এফেক্টঃ চলমান গড়ের একটি নির্দিষ্ট লেগ থাকে এবং ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেবল প্রবণতা গঠনের পরে তৈরি করা যেতে পারে, সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করে।
অপ্রত্যাশিত ঘটনাঃ কৌশলটি মূলত ঐতিহাসিক মূল্যের তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং হঠাৎ বড় ঘটনাগুলির জন্য পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করুন: ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদিকে চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুনঃ নির্দিষ্ট বাজার এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতিগুলির জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সময়ের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুনঃ কিছু সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যেমন ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা প্রবর্তন করুন।
গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বাজারের অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী গতিশীল গড়ের সময়কালের পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করুনঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের নিয়ম নির্ধারণ করুন, একটি একক লেনদেনের ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করুন এবং কৌশলটির ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন উন্নত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এসএমএ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং অত্যন্ত অভিযোজিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড়ের ক্রসওভার সম্পর্ক ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত সরবরাহ করতে পারে। তবে, কৌশলটির কার্যকারিতা পরামিতি নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল হতে পারে এবং এটি বাজারে অত্যন্ত অস্থিরতার সময় ঘন ঘন ট্রেডিং এবং লেগ প্রভাব তৈরি করতে পারে। কৌশলটিকে আরও অনুকূল করার জন্য, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন, পরামিতি নির্বাচন অনুকূলকরণ, ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করার মতো ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের অন্যতম প্রাথমিক কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে, তবে এটি প্রয়োগের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথভাবে অনুকূলিত এবং উন্নত করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy with Date Range and Timeframe", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, initial_capital=1000, currency=currency.USD, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0)

// Define the lengths for the short and long SMAs
shortSMA_length = input.int(50, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA_length = input.int(200, title="Long SMA Length", minval=1)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = input(timestamp("2024-06-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2024-06-05 00:00"), title="End Date")

// Define the timeframe for the SMAs
smaTimeframe = input.timeframe("D", title="SMA Timeframe")

// Request the short and long SMAs from the selected timeframe
dailyShortSMA = request.security(syminfo.tickerid, smaTimeframe, ta.sma(close, shortSMA_length))
dailyLongSMA = request.security(syminfo.tickerid, smaTimeframe, ta.sma(close, longSMA_length))

// Plot the SMAs on the chart
plot(dailyShortSMA, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(dailyLongSMA, color=color.red, title="Long SMA")

// Define the crossover conditions based on the selected timeframe SMAs
buyCondition = ta.crossover(dailyShortSMA, dailyLongSMA)
sellCondition = ta.crossunder(dailyShortSMA, dailyLongSMA)

// Generate buy and sell signals only if the current time is within the date range

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Optional: Add visual buy/sell markers on the chart
plotshape(series=buyCondition and (time >= startDate and time <= endDate), title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition and (time >= startDate and time <= endDate), title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত