কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিক্টর কম্পোজিট ট্রেন্ড

রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-২১ ১৮ঃ১২ঃ২৮
ট্যাগঃএমএইএমএআরএসআইবি বিভিডব্লিউএপিএটিআরসুপারট্রেন্ড

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করার জন্য একাধিক সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চলমান গড় (এমএ), আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), বোলিংজার ব্যান্ড (বিবি), সুপারট্রেন্ড সূচক এবং ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) ব্যবহার করে। কৌশলটির মূল ধারণা হল একাধিক সূচকের ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো, যখন প্রধান বাজারের আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

কৌশলগত নীতি

চলমান গড় (এমএ): কৌশলটি দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে, একটি স্বল্পমেয়াদী (৯-অবধি) এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী (২১-অবধি) । যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই): কৌশলটি একটি 14-অবধি আরএসআই ব্যবহার করে। যদিও কোডে ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করার জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হয় না, তবে আরএসআই বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, অন্যান্য সূচকগুলির জন্য সহায়ক রেফারেন্স সরবরাহ করে।
বোলিংজার ব্যান্ড (বিবি): কৌশলটি ২ টি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির প্রস্থের সাথে ২০ পেরিওড বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি দামের ওঠানামা পরিসীমা বিচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং যখন দামগুলি উপরের বা নীচের ব্যান্ডগুলি স্পর্শ করে বা ভেঙে যায়, তখন এটি একটি প্রবণতা বিপরীত নির্দেশ করতে পারে।
সুপারট্রেন্ড সূচকঃ এটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) গণনার উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। এটি যখন সুপারট্রেন্ড লাইনটি দামের নীচে থেকে নীচে চলে যায় তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত এবং যখন এটি উপরে থেকে নীচে চলে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস (ভিডাব্লুএপি): ভিডাব্লুএপি চার্টটিতে প্রদর্শিত হয় এবং দিনের মধ্যে গড় স্তরের তুলনায় বর্তমান মূল্য অবস্থান বিচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য অতিরিক্ত রেফারেন্স সরবরাহ করে।
পটভূমির রঙঃ কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের প্রবণতা দিকের উপর ভিত্তি করে চার্ট পটভূমির রঙ পরিবর্তন করে, সবুজ একটি আপট্রেন্ড এবং লাল একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে, সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা চাক্ষুষভাবে প্রদর্শন করে।

চূড়ান্ত ট্রেডিং সংকেতগুলি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলির ক্রসওভারের ভিত্তিতে উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয় এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়। এই পদ্ধতিটি প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, যখন অন্যান্য সূচকগুলি সংকেতগুলির বৈধতা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-ইন্ডিকেটর বিস্তৃত বিশ্লেষণঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিশ্লেষণ করতে পারে, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা উন্নত করে। এই পদ্ধতিটি একটি একক সূচক দ্বারা উত্পন্ন হতে পারে এমন মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে।
নমনীয়তাঃ কৌশলটি একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে অনুকূল করতে দেয়।
ব্যাপক বাজার বিশ্লেষণঃ মূল্যের প্রবণতা (চলমান গড়), অস্থিরতা (বোলিংজার ব্যান্ড), গতি (আরএসআই), এবং ভলিউম (ভিডাব্লুএপি) বিবেচনা করে কৌশলটি একটি বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে পারে।
অটোমেটেড ট্রেডিংঃ ট্রেডিং ভিউ প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য কৌশলটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যা মানুষের আবেগগুলির প্রভাব হ্রাস করে এবং ট্রেডিংয়ের উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলা উন্নত করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশানঃ জড়িত একাধিক সূচক এবং পরামিতিগুলির কারণে, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে কৌশলটি historicalতিহাসিক ডেটাতে ভাল পারফর্ম করতে পারে তবে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে খারাপ।
সিগন্যাল লেগঃ চলমান গড় এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাধারণত একটি লেগ থাকে, যার ফলে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টের কাছাকাছি উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে।
ঘন ঘন ট্রেডিংঃ দোলনশীল বাজারে, চলমান গড়গুলি ঘন ঘন ক্রস হতে পারে, যার ফলে অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত এবং উচ্চ লেনদেনের ব্যয় হয়।
সূচক দ্বন্দ্বঃ একাধিক সূচক কখনও কখনও পরস্পরবিরোধী সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তে অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অভাবঃ এই কোডটিতে স্পষ্টভাবে স্টপ লস এবং টেক-প্রফিট সেটিং অন্তর্ভুক্ত নেই, যা অনুপযুক্ত বাজারের পরিস্থিতিতে অত্যধিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার প্রবর্তন করুনঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ডের জন্য প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ফিল্টারিং শর্তাদি যোগ করুনঃ ভলিউম নিশ্চিতকরণ বা প্রবণতা শক্তির সূচকগুলির মতো অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তাদি যুক্ত করা যেতে পারে যাতে মিথ্যা সংকেত হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়ের গুণমান উন্নত হয়।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট বাস্তবায়ন করুনঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভকে লক করার জন্য কৌশলটিতে উপযুক্ত স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন।
বাজার ব্যবস্থার স্বীকৃতি যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থা (প্রবণতা, দোলন) স্বীকৃতি বাস্তবায়ন করুন এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল গ্রহণ করুন।
সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ব্যবহার উন্নত করুন: শুধুমাত্র পটভূমির রঙের পরিবর্তনের পরিবর্তে সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটরকে প্রাথমিক ট্রেন্ড বিচার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর যুক্ত করুনঃ সামগ্রিক বাজার অবস্থা এবং সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি বিচার করতে সহায়তা করার জন্য ভলিউম বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বাজারের সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটরগুলি প্রবর্তন করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুনঃ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতকে অনুকূল করার জন্য সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশন আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-ইন্ডিক্টর কম্পোজিট ট্রেন্ড ফলোিং স্ট্র্যাটেজি একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটির মূল সুবিধাগুলি এর বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাতে রয়েছে, যা একাধিক কোণ থেকে বাজার অবস্থার মূল্যায়ন এবং অবগত ট্রেডিং সিদ্ধান্তের অনুমতি দেয়। তবে কৌশলটি ওভার-অপ্টিমাইজেশন, সংকেত বিলম্ব এবং ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কাঠামো সরবরাহ করে, তবে নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতি এবং স্বতন্ত্র ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উপযুক্ত সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের জটিল এবং পরিবর্তিত বাজারে আরও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Comb Backtest Debug", overlay=true)

// Input Parameters
lengthMA1 = input.int(9, title="Short-term MA Length")
lengthMA2 = input.int(21, title="Long-term MA Length")
lengthRSI = input.int(14, title="RSI Length")
lengthBB = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
lengthSupertrend = input.int(3, title="Supertrend Length")
multSupertrend = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
Periods = input.int(10, title="ATR Period")
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1)
changeATR = input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")

// Moving Averages
ma1 = ta.ema(close, lengthMA1)
ma2 = ta.ema(close, lengthMA2)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// ATR Calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Supertrend Calculation
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// Plotting Supertrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.green, 70))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.red, 70))

// Buy and Sell Signals for Supertrend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 70), text="BUY", transp=0)
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 70), text="SELL", transp=0)

// Highlighting the Trend
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Plot Moving Averages
plot(ma1, title="Short-term MA", color=color.new(color.blue, 70), linewidth=2)
plot(ma2, title="Long-term MA", color=color.new(color.red, 70), linewidth=2)

// Plot RSI
hline(70, "Overbought", color=color.new(color.red, 70))
hline(30, "Oversold", color=color.new(color.green, 70))
plot(rsi, title="RSI", color=color.new(color.purple, 70), linewidth=2)

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, title="BB Basis", color=color.new(color.orange, 70))
p1 = plot(upperBB, title="BB Upper", color=color.new(color.gray, 70))
p2 = plot(lowerBB, title="BB Lower", color=color.new(color.gray, 70))
fill(p1, p2, color=color.new(color.silver, 90), transp=90)

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.new(color.green, 70), linewidth=2)

// Background Color Based on Supertrend
bgcolor(trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Background Color", transp=90)

// Simplified Buy and Sell Conditions for Testing
buyCondition = ta.crossover(ma1, ma2)
sellCondition = ta.crossunder(ma1, ma2)

// Debugging plots
plotchar(buyCondition, char='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 70), size=size.small, title="Buy Condition")
plotchar(sellCondition, char='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 70), size=size.small, title="Sell Condition")

// Strategy orders for backtesting
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Alerts for Combined Buy and Sell Conditions
alertcondition(buyCondition, title="Combined Buy Alert", message="Combined Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Combined Sell Alert", message="Combined Sell Signal")
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত