রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ভলিউম কনফার্মেশন স্ট্র্যাটেজি অনুসারে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:43:53
ট্যাগঃএডিএক্সটিটিআইভিপিসিআইভিডব্লিউএমএএসএমএএমএসিডি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা মূল্য এবং ভলিউম ডেটার ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি মূলত তিনটি মূল সূচকঃ গড় দিকনির্দেশ সূচক (এডিএক্স), ট্রেন্ড থ্রাস্ট সূচক (টিটিআই) এবং ভলিউম মূল্য নিশ্চিতকরণ সূচক (ভিপিসিআই) এর উপর ভিত্তি করে। এই সূচকগুলি সম্ভাব্য প্রবণতা সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিঙ্ক্রোনাইজেশনে কাজ করে।

কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল ট্রেন্ডের অস্তিত্ব এবং শক্তি নিশ্চিত করতে এডিএক্স, ট্রেন্ডের দিক এবং গতি নির্ধারণ করতে টিটিআই এবং অবশেষে ভলিউম দ্বারা মূল্য চলাচল সমর্থিত কিনা তা যাচাই করতে ভিপিসিআই ব্যবহার করা। কৌশলটি কেবলমাত্র তিনটি সূচক একযোগে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে একটি প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন করে। এই মাল্টি-নিশ্চয়করণ প্রক্রিয়াটি মিথ্যা সংকেতগুলির ঘটনা হ্রাস করার সময় ব্যবসায়ের নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত নীতি

এডিএক্স (গড় দিকনির্দেশক সূচক):
- বাজার প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, এর দিক নির্বিশেষে।
- যখন ADX 30 এর বেশি হয় তখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা বিদ্যমান বলে মনে করা হয়।
টিটিআই (ট্রেন্ড থ্রাস্ট ইন্ডিকেটর):
- এমএসিডির মতো, কিন্তু ভলিউম ওয়েটিং অন্তর্ভুক্ত করে।
- দ্রুত এবং ধীর ভলিউম-ওয়েটেড মুভিং মিডিয়ার (ভিডব্লিউএমএ) তুলনা করে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণ করে।
- যখন টিটিআই লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে তখন একটি আপট্রেন্ড নির্দেশিত হয়।
ভিপিসিআই (ভলিউম প্রাইস কনফার্মেশন ইনডিকেটর):
- দাম এবং ভলিউম ডেটা একত্রিত করে ভলিউম দ্বারা দামের গতিবিধি সমর্থিত কিনা তা নিশ্চিত করে।
- 0 এর চেয়ে বড় একটি VPCI নির্দেশ করে যে দামের আন্দোলন ভলিউম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি:

প্রবেশের শর্তঃ ADX > 30 AND TTI > সিগন্যাল লাইন AND VPCI > 0
প্রস্থান শর্তঃ VPCI < 0

এই নকশাটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র যখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা রয়েছে (এডিএক্স দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে), প্রবণতা দিকটি আপগ্রেড (টিটিআই দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে) এবং দামের গতিপথ ভলিউম দ্বারা সমর্থিত (ভিপিসিআই দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে) তখনই এন্ট্রি করা হয়। কৌশলটি অবিলম্বে বন্ধ করে দেয় যখন ভলিউম আর দামের গতিপথকে সমর্থন করে না (ভিপিসিআই < 0), অর্জিত মুনাফা রক্ষা করতে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-কনফার্মেশন মেকানিজমঃ ট্রেন্ডের শক্তি, দিকনির্দেশনা এবং ভলিউম সাপোর্টকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, যা বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
গতিশীল বাজার অভিযোজনঃ কৌশলটি বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ভলিউম ইন্টিগ্রেশনঃ ভলিউম ফ্যাক্টরগুলি অন্তর্ভুক্ত করা আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, আরও নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ বিপণন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিপিসিআই-র রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের মাধ্যমে, ভলিউম সাপোর্ট দুর্বল হলে কৌশলটি সময়মতো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
নমনীয়তাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা প্রদর্শন করে।
প্রবণতা ক্যাপচার ক্ষমতাঃ শক্তিশালী প্রবণতা ক্যাপচার উপর ফোকাস করে, কৌশল উল্লেখযোগ্য মুনাফা উৎপন্ন করার সম্ভাবনা আছে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির স্বতন্ত্রভাবে কিছু বিলম্ব রয়েছে, যা আদর্শের চেয়ে কম প্রবেশ বা প্রস্থানের সময় হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ একীকরণের পর প্রাথমিক ব্রেকআউটের পর্যায়ে ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ কৌশলটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার সমাপ্তিকে সময়মত সনাক্ত করতে পারে না, যা ড্রাউনডাউনের দিকে পরিচালিত করে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি দুর্বল কর্মক্ষমতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে কৌশলটি আরও ভাল পারফর্ম করতে পারে, অন্যদের মধ্যে কম পারফর্ম করতে পারে।

ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতিঃ

অতিরিক্ত ফিল্টার প্রবর্তন করুন, যেমন ট্রেন্ড লাইন বিশ্লেষণ বা সমর্থন/প্রতিরোধ বিবেচনা।
স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণের মতো আরও কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।
সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে কৌশলটি প্রয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ
- বাস্তবায়নঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ADX, TTI এবং VPCI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
- কারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করা এবং কর্মক্ষমতা স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সময়সীমার সংকেত অন্তর্ভুক্ত করুন।
- কারণঃ বাজারের আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা এবং বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ
- বাস্তবায়নঃ প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত উত্পাদন অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
- কারণঃ কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা এবং পূর্বাভাসের নির্ভুলতা উন্নত করা, মানুষের পক্ষপাত হ্রাস করা।
মনোভাবের সূচক সমন্বয়ঃ
- বাস্তবায়নঃ VIX বা বিকল্পের অন্তর্নিহিত অস্থিরতার মতো বাজারের মনোভাবের সূচক যুক্ত করুন।
- কারণঃ বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনগুলি ধরা, সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি পূর্বাভাস দিন।
অ্যাডাপ্টিভ ফিল্টার:
- বাস্তবায়নঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের মানদণ্ডগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- কারণঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কৌশলগত কার্যকারিতা বজায় রাখা, ওভারট্রেডিং হ্রাস করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করাঃ
- বাস্তবায়নঃ গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
- কারণ: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও ভালো এবং মূলধন ব্যবস্থাপনা আরও ভালো করা।
মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যারেলেশন বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করুন।
- কারণঃ ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করা, আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করা।

সিদ্ধান্ত

ভলিউম নিশ্চিতকরণ কৌশল সহ মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড অনুসরণ একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা তিনটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচকঃ এডিএক্স, টিটিআই এবং ভিপিসিআই একত্রিত করে শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে। এই কৌশলটির মূল শক্তিটি এর মাল্টি-নিশ্চয়করণ প্রক্রিয়াতে রয়েছে, যা একই সাথে প্রবণতা শক্তি, দিক এবং ভলিউম সমর্থন বিবেচনা করে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

তবে, যে কোনও ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, এটি সম্ভাব্য ঝুঁকি ছাড়াই নয়। প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছে সূচকগুলির বিলম্ব, ওভারট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যা। এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য, ব্যবসায়ীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলি একত্রিত করা হয়।

প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে, যেমন গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং মেশিন লার্নিংয়ের সংহতকরণের মাধ্যমে কৌশলটির পারফরম্যান্স এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই অপ্টিমাইজেশনগুলি কেবল কৌশলটির দৃust়তা উন্নত করতে পারে না তবে এটিকে ক্রমাগত পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।

সামগ্রিকভাবে, ভলিউম নিশ্চিতকরণ কৌশল সহ মাল্টি-ইন্ডিক্টর ট্রেন্ড অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের বাজারের প্রবণতা সনাক্ত এবং মূলধন করার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সাবধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক রিটার্ন তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্যবহারকারীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল নেই এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য ক্রমাগত শেখার, অভিযোজন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC

//  TASC Issue: August 2024 - Vol. 42
//     Article: Volume Confirmation For A Trend System.
//              The Trend Thrust Indicator And
//              Volume Price Confirmation Indicator.
//  Article By: Buff Pelz Dormeier
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title = "TASC 2024.08 Volume Confirmation For A Trend System"
string stitle = "VCTS"
strategy(title, stitle, false)


// Input
lenADX  = input.int(14, "ADX Length", 1)
smt     = input.int(14, "ADX Smoothing", 1, 50)
fastTTI = input.int(13, "TTI Fast Average", 1)
slowTTI = input.int(26, "TTI Slow Average", 1)
smtTTI  = input.int(9,  "TTI Signal Length", 1)
shortVP = input.int(5,  "VPCI Short-Term Average", 1)
longVP  = input.int(25, "VPCI Long-Term Average", 1)


// Functions
// ADX
adx(lenADX, smt) =>
    upDM   =  ta.change(high)
    dwDM   = -ta.change(low)
    pDM    = na(upDM) ? na : upDM > dwDM and upDM > 0 ? upDM : 0
    mDM    = na(dwDM) ? na : dwDM > upDM and dwDM > 0 ? dwDM : 0
    ATR    = ta.atr(lenADX)
    pDI    = fixnan(100 * ta.rma(pDM, lenADX) / ATR)
    mDI    = fixnan(100 * ta.rma(mDM, lenADX) / ATR)
    ADX    = 100*ta.rma(math.abs((pDI - mDI)  / (pDI + mDI)), smt)
    ADX

// TTI
// See also: https://www.tradingview.com/script/B6a7HzVn/
tti(price, fast, slow) =>
    fastMA = ta.vwma(price, fast)  
    slowMA = ta.vwma(price, slow)  
    VWMACD = fastMA - slowMA 
    vMult  = math.pow((fastMA / slowMA), 2) 
    VEFA   = fastMA * vMult 
    VESA   = slowMA / vMult
    TTI    = VEFA - VESA
    signal = ta.sma(TTI, smtTTI)
    [TTI, signal]

// VPCI
// See also: https://www.tradingview.com/script/lmTqKOsa-Indicator-Volume-Price-Confirmation-Indicator-VPCI/
vpci(long, short) =>
    VPC    = ta.vwma(close, long)  - ta.sma(close, long)
    VPR    = ta.vwma(close, short) / ta.sma(close, short)
    VM     = ta.sma(volume, short) / ta.sma(volume, long)
    VPCI   = VPC * VPR * VM
    VPCI


// Calculations
float ADX     = adx(lenADX, smt)
[TTI, signal] = tti(close, fastTTI, slowTTI) 
float VPCI    = vpci(longVP, shortVP)


// Plot
col1  = #4daf4a50
col2  = #e41a1c20
col0  = #ffffff00
adxL1 = plot(ADX,    "ADX", #984ea3)
adxL0 = plot(30,     "ADX Threshold", #984ea350)
ttiL1 = plot(TTI,    "TTI", #ff7f00)
ttiL0 = plot(signal, "TTI Signal", #ff7f0050)
vpcL1 = plot(VPCI*10,"VPCI", #377eb8)
vpcL0 = plot(0,      "VPCI Zero", #377eb850)
fill(adxL1, adxL0, ADX > 30 ? col1 : col0)
fill(ttiL1, ttiL0, TTI > signal ? col1 : col0)
fill(vpcL1, vpcL0, VPCI > 0 ? col1 : col2)


// Strategy entry/exit rules 
if ADX > 30
    if TTI > signal
        if VPCI > 0
            strategy.entry("entry", strategy.long)
if VPCI < 0
    strategy.close_all("exit")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত