রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 14:43:38
ট্যাগঃএসটিইএমএএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার এবং প্রবণতা বিপরীত সময়ে লেনদেন সম্পাদন করার লক্ষ্যে। কৌশলটি 44-পরিসরের ইএমএকে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলির জন্য একটি রেফারেন্স লাইন হিসাবে ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে। 1% লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস স্তর সেট করে কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি এবং লাভের লকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশলগত নীতি

  1. সুপারট্রেন্ড সূচক গণনাঃ

    • সুপারট্রেন্ড গণনা করতে ১০ পেরিওডের ATR (Average True Range) এবং ৩.০ এর একটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করে।
    • সুপারট্রেন্ডের দিকটি সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় (উপরে প্রবণতার জন্য ইতিবাচক, নেতিবাচক জন্য নেতিবাচক) ।

  2. ৪৪ পেরিওডের EMA গণনাঃ

    • ক্লোজিং মূল্যের ৪৪টি সময়কাল ব্যবহার করে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার হিসাব করে।

  3. প্রবেশের শর্ত:

    • লং এন্ট্রিঃ দাম ৪৪ EMA এর উপরে অতিক্রম করে এবং সুপারট্রেন্ডের দিক ইতিবাচক।
    • শর্ট এন্ট্রিঃ ৪৪ EMA এর নিচে দামের ক্রস এবং সুপারট্রেন্ডের দিক নেতিবাচক।

  4. প্রস্থান শর্তাবলীঃ

    • ব্যবহার করেstrategy.exitফাংশন 1% লাভ এবং 1% স্টপ লস সেট করতে।
    • লংঃ এন্ট্রি প্রাইসের ১০১% এ লাভ নিন, এন্ট্রি প্রাইসের ৯৯% এ স্টপ লস করুন।
    • সংক্ষিপ্তঃ প্রবেশ মূল্যের 99% এ লাভ নিন, প্রবেশ মূল্যের 101% এ স্টপ লস করুন।

  5. পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ

    • সর্বাধিক পজিশনের আকারকে ১-এ সীমাবদ্ধ করতে strategy.risk.max_position_size(1) ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা অনুসরণকারী এবং চলমান গড় ক্রসওভারের সমন্বয়ঃ

    • সুপারট্রেন্ড সামগ্রিক প্রবণতা দিকনির্দেশনা প্রদান করে, বিপরীত প্রবণতা ট্রেড হ্রাস করে।
    • ইএমএ ক্রসওভারের ফলে ট্রেডিংয়ের সফলতার হার বৃদ্ধি পায়।

  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ

    • নির্দিষ্ট শতাংশ লাভ এবং স্টপ লস কার্যকরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
    • সর্বোচ্চ পজিশনের আকারের সীমা অত্যধিক লিভারেজ রোধ করে।

  3. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ

    • সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার সাথে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

  4. অটোমেটেড ট্রেডিং:

    • ট্রেডিং ভিউ প্ল্যাটফর্মে কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।

  5. স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যালঃ

    • এন্ট্রি এবং আউটপুট শর্তগুলি সুনির্দিষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ

    • বিপুল বা অস্থির বাজারে ঘন ঘন ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যা পরপর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

  2. লেগিং প্রকৃতি:

    • ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড উভয়ই পিছিয়ে থাকা সূচক, যা প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপস্থিত হতে পারে।

  3. ফিক্সড টেক লাভ এবং স্টপ লসের সীমাবদ্ধতাঃ

    • ১% ফিক্সড টেক লাভ এবং স্টপ লস সব মার্কেট অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে অত্যন্ত অস্থির বাজারে।

  4. প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ

    • মৌলিক কারণ এবং বাজারের আবেগকে বিবেচনা করে না, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা ইভেন্টের সময় কম পারফর্ম করতে পারে।

  5. ড্রাউন রিস্কঃ

    • ১% স্টপ লস শক্তিশালী ট্রেন্ডে অনুকূল ট্রেড থেকে অকাল প্রস্থান হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক টেক লাভ এবং স্টপ লসঃ

    • বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস স্তর নির্ধারণের জন্য ATR বা অস্থিরতা শতাংশ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।

  2. ফিল্টার যোগ করুনঃ

    • ভূল সংকেত কমানোর জন্য ভলিউম, ভোল্টেবিলিটি বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে যুক্ত করুন।

  3. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ

    • বাণিজ্যের দিকনির্দেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে উচ্চতর সময়সীমার থেকে প্রবণতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন।

  4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ

    • সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ পরামিতিগুলিকে ব্যাকটেস্ট করুন ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করতে।

  5. মৌলিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ

    • গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বা কোম্পানির লাভের প্রতিবেদন বিবেচনা করুন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৌশলটি সামঞ্জস্য করুন।

  6. পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করাঃ

    • পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য আরও জটিল কৌশল প্রয়োগ করুন, যেমন অ্যাকাউন্টের মূলধনের শতাংশ বা কেলি মানদণ্ড।

  7. প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুনঃ

    • প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন করতে ADX বা অনুরূপ সূচক ব্যবহার করুন, শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা ট্রেড করুন।

সিদ্ধান্ত

সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ এবং চলমান গড় ক্রসওভারের সাথে একত্রিত করে। সুপারট্রেন্ড সূচকটি ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতা দিক এবং নির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং আউটপুট সংকেতের জন্য 44-পরিসরের ইএমএ ক্রসওভার সনাক্ত করতে, কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। 1% স্থায়ী লাভ এবং স্টপ লস সেটিংস কৌশলটির জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো সরবরাহ করে তবে অত্যন্ত অস্থির বাজারে এর পারফরম্যান্সকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হ'ল এর স্পষ্ট ট্রেডিং লজিক এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পাদনের ক্ষমতা, এটিকে একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং পদ্ধতির সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে, কৌশলটিতে সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন বিভিন্ন বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা।

কৌশলটির দৃঢ়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানোর জন্য, গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত এবং আরও পরিশীলিত অবস্থান পরিচালনার কৌশল প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন। উপরন্তু, মৌলিক বিশ্লেষণ এবং বাজার আবেগ সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

উপসংহারে, এটি একটি মৌলিক কিন্তু সম্ভাব্য শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং পরীক্ষার মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। এই কৌশলটি ব্যবহারকারী বিনিয়োগকারীদের তার শক্তি এবং সীমাবদ্ধতাগুলি পুরোপুরি বুঝতে হবে, ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত সমন্বয় করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022

//@version=5
strategy("Supertrend and 44 EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for Supertrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")

// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// 44 EMA calculation
ema44 = ta.ema(close, 44)
plot(ema44, color=color.blue, linewidth=1)

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema44) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema44) and direction < 0

// Target and Stop Loss
strategy.risk.max_position_size(1)
targetPercent = 0.01
stopPercent = 0.01

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + targetPercent), stop=close * (1 - stopPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - targetPercent), stop=close * (1 + stopPercent))
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত