রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ঝুঁকি-প্রতিদান অপ্টিমাইজেশান সিস্টেমের সাথে দ্বৈত চলমান গড় ক্রস আরএসআই গতিশীল কৌশল

ঝুঁকি-প্রতিদান অপ্টিমাইজেশান সিস্টেমের সাথে দ্বৈত চলমান গড় ক্রস আরএসআই গতিশীল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ ১৬ঃ০০ঃ৫৮
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইএটিআরRR

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার, আরএসআই ওভারকপ্ট / ওভারসোল্ড শর্ত এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত পরিচালনাকে একত্রিত করে। কৌশলটি আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেড সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য ওভারকপ্ট / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করার সময় স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। এটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস সেটিংস এবং একটি স্থির ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত লাভের লক্ষ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকেও সংহত করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে 9-দিন এবং 21-দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে, সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআই সূচক ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড অঞ্চল (35/65) । দীর্ঘ প্রবেশের শর্তে ওভারসোল্ড অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী এমএ এবং আরএসআই এর উপরে স্বল্পমেয়াদী এমএ প্রয়োজন (৩৫ এর নীচে); সংক্ষিপ্ত প্রবেশের জন্য ওভারসোল্ড অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী এমএ এবং আরএসআই এর নীচে স্বল্পমেয়াদী এমএ প্রয়োজন (৬৫ এর উপরে) । কৌশলটি স্টপ-লস দূরত্বের জন্য ১.৫ গুণ এটিআর মান ব্যবহার করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২ঃ১ ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতের ভিত্তিতে মুনাফা লক্ষ্যগুলি গণনা করে। ওভারট্রেডিং রোধ করতে, সর্বনিম্ন ৩ ঘন্টা হোল্ডিং সময়কাল প্রয়োগ করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টিপল সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম বাণিজ্য নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে
  2. ডায়নামিক স্টপ-লস সেটিংগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয়
  3. দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভজনকতার জন্য স্থায়ী ঝুঁকি-উপার্জন অনুপাতের সহায়তা
  4. ন্যূনতম হোল্ডিং সময়কাল কার্যকরভাবে ওভারট্রেডিং প্রতিরোধ করে
  5. ভিজ্যুয়াল মার্কিং সিস্টেম কৌশল পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাকটেস্ট বিশ্লেষণ সহজতর করে
  6. পটভূমির রঙের পরিবর্তনগুলি স্বজ্ঞাতভাবে বর্তমান অবস্থানের অবস্থা প্রদর্শন করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ডাবল এমএ সিস্টেম বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. শক্তিশালী প্রবণতায় আরএসআই সূচক ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে
  3. নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের নমনীয়তা থাকতে পারে না
  4. ATR স্টপগুলি অস্থিরতার স্পাইকগুলিতে যথেষ্ট দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না
  5. ন্যূনতম হোল্ডিং সময়কাল হ্রাস স্টপ-লস সুযোগ হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত চলমান গড় সময়ের নির্বাচন চালু করুন
  2. সংকেত মান উন্নত করতে প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন
  3. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য একটি গতিশীল ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতের সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা
  4. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ভলিউম সূচক একীভূত করুন
  5. ট্রেডিং টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য বাজার অস্থিরতা বিশ্লেষণ মডিউল যোগ করুন
  6. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি কেবল প্রবেশ সংকেত মানের উপর নয়, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্র থাকলেও সামগ্রিক কাঠামো নকশাটি ভাল ব্যবহারিক মূল্য এবং সম্প্রসারণের সুযোগ সহ যুক্তিসঙ্গত। মডুলার ডিজাইন পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের জন্য সুবিধা প্রদান করে।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("JakeJohn", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input(9, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input(21, title="Long SMA Length")
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio") // 2:1
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier") // Multiplier for ATR to set stop loss

// Calculate indicators
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
atr = ta.atr(14)

// Entry conditions
longCondition = (smaShort > smaLong) and (rsi < rsiOversold) // Buy when short SMA is above long SMA and RSI is oversold
shortCondition = (smaShort < smaLong) and (rsi > rsiOverbought) // Sell when short SMA is below long SMA and RSI is overbought

// Variables for trade management
var float entryPrice = na
var float takeProfit = na
var int entryBarIndex = na

// Entry logic for long trades
if (longCondition and (strategy.position_size == 0))
    entryPrice := close
    takeProfit := entryPrice + (entryPrice - (entryPrice - (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
    label.new(bar_index, high, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Entry logic for short trades
if (shortCondition and (strategy.position_size == 0))
    entryPrice := close
    takeProfit := entryPrice - (entryPrice - (entryPrice + (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
    label.new(bar_index, low, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

// Manage trade duration and exit after a minimum of 3 hours
if (strategy.position_size != 0)
    // Check if the trade has been open for at least 3 hours (180 minutes)
    if (bar_index - entryBarIndex >= 180) // 3 hours in 1-minute bars
        if (strategy.position_size > 0)
            strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Buy", limit=takeProfit)
        else
            strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Sell", limit=takeProfit)

// Background colors for active trades
var color tradeColor = na
if (strategy.position_size > 0)
    tradeColor := color.new(color.green, 90) // Light green for long trades
else if (strategy.position_size < 0)
    tradeColor := color.new(color.red, 90) // Light red for short trades
else
    tradeColor := na // No color when no trade is active

bgcolor(tradeColor, title="Trade Background")

// Plotting position tools
if (strategy.position_size > 0)
    // Plot long position tool
    strategy.exit("TP Long", limit=takeProfit)
    
if (strategy.position_size < 0)
    // Plot short position tool
    strategy.exit("TP Short", limit=takeProfit)

// Plotting indicators
plot(smaShort, color=color.green, title="Short SMA", linewidth=2)
plot(smaLong, color=color.red, title="Long SMA", linewidth=2)

// Visual enhancements for RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2)

// Ensure there's at least one plot function
plot(close, color=color.black, title="Close Price", display=display.none) // Hidden plot for compliance
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত