রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. বড় অস্থিরতা ব্রেকআউট দ্বি-দিকের ট্রেডিং কৌশলঃ পয়েন্ট ভিত্তিক থ্রেশহোল্ড এন্ট্রি সিস্টেম

বড় অস্থিরতা ব্রেকআউট দ্বি-দিকের ট্রেডিং কৌশলঃ পয়েন্ট ভিত্তিক থ্রেশহোল্ড এন্ট্রি সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১৮ ১৬ঃ১১ঃ২১
ট্যাগঃএটিআরSLটিপি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 30 মিনিটের মোমবাতিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত-নির্দেশমূলক ট্রেডিং সিস্টেম, মূল্যের অস্থিরতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করে। মূল প্রক্রিয়াটি পয়েন্টের প্রান্তিক ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলনের সনাক্তকরণ এবং ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণের পরে বাণিজ্য সম্পাদন জড়িত। কৌশলটি কঠোর সময় ব্যবস্থাপনা, স্টপ-লস / টেক-লাভ প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য বাণিজ্য পরিচালনার প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি বৈধ ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করতে একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এটি প্রতিটি 30 মিনিটের মোমবাতি বন্ধ করার সময় অস্থিরতার পরিসীমা গণনা করে, যখন পরিসীমা পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে তখন সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি চিহ্নিত করে। সংকেতের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য, কৌশলটি অতিরিক্ত বাফার পয়েন্টগুলি বাস্তবায়ন করে, যখন দামগুলি এই বাফার অঞ্চলটি অতিক্রম করে তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করে। সিস্টেমটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান উভয়ই সক্ষম করে, আপবার ব্রেকআউটে লং এবং ডাউনবার ব্রেকআউটে শর্ট প্রবেশ করে, সংশ্লিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ-লস স্তরের সাথে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সময় ব্যবস্থাপনাঃ নিষ্ক্রিয় সময়কালে মিথ্যা সংকেত এড়াতে সীমিত ট্রেডিং উইন্ডো
  2. দ্বিমুখী লেনদেনঃ উভয় বাজারের দিক থেকে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, মূলধন দক্ষতা উন্নত করে
  3. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্থির-পয়েন্ট স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রা ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পরিচালনা সহজতর করে
  4. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ সিগন্যাল সনাক্তকরণ থেকে ট্রেড এক্সিকিউশন পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, মানুষের হস্তক্ষেপকে কমিয়ে আনা
  5. নমনীয় প্যারামিটার সেটিংঃ সামঞ্জস্যযোগ্য মূল প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বড় অস্থিরতা ভুয়া ব্রেকআউট হতে পারে যার ফলে স্টপ লস আউট হতে পারে।
  2. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ভুল থ্রেশহোল্ড সেটিংস মিস করা সুযোগ বা ওভারট্রেডিং হতে পারে
  3. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন স্টপ-লস হতে পারে
  4. স্লাইপিং প্রভাবঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় প্রকৃত এক্সিকিউশন দামগুলি সিগন্যালের দাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে
  5. মূলধন পরিচালনার ঝুঁকিঃ পজিশনের আকার নির্ধারণের ব্যবস্থা না থাকলে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকি হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টারিং যোগ করুনঃ সংকেতের গুণমান উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  2. ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে থ্রেশহোল্ড এবং স্টপ-লস প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
  3. ভলিউম নিশ্চিতকরণঃ ব্রেকআউট নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভলিউম ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন
  4. স্টপ-লস/টেক-প্রফিট অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়া গতিশীল প্রস্থানগুলি বাস্তবায়ন করুন
  5. পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করুনঃ সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

এটি একটি বিস্তৃতভাবে ডিজাইন করা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। কঠোর শর্ত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটি ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা প্রদর্শন করে। তবে লাইভ ট্রেডিংয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজনীয়, বিশেষত প্যারামিটার সেটিংস এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকগুলিতে যা প্রকৃত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। সফল কৌশল বাস্তবায়নের জন্য স্থিতিশীল বাজারের পরিস্থিতি এবং উপযুক্ত প্যারামিটার কনফিগারেশন প্রয়োজন, লাইভ স্থাপনের আগে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Big Candle Breakout Strategy Both Side", overlay=true)  

// Input for the point move threshold
point_move_in = input.int(100, title="Point Move Threshold")
point_target = input.int(100, title="Point Target")
point_stoploss = input.int(100, title="Point Stop Loss")
point_buffer = input.int(5, title="Point Buffer")

point_move = point_buffer + point_move_in

// Define the start and end times for trading
start_hour = 9
start_minute = 15
end_hour = 14
end_minute = 30

// Function to check if the current time is within the allowed trading window
in_time_range = (hour(time('30')) > start_hour or (hour(time('30')) == start_hour and minute(time('30')) >= start_minute)) and (hour(time('30')) < end_hour or (hour(time('30')) == end_hour and minute(time('30')) <= end_minute))

// Retrieve the open, high, low, and close prices of 30-minute candles
open_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", open)
high_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", high)
low_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", low)
close_30m = request.security(syminfo.tickerid, "30", close)

// Calculate the range of the candle
candle_range_long = (close_30m - open_30m)
candle_range_short = (open_30m - close_30m)

// Determine if the candle meets the criteria to be marked
big_candle_long = candle_range_long >= point_move_in
big_candle_short = candle_range_short >= point_move_in

// Variables to store the state of the trade
var float long_entry_price = na
var float long_target_price = na
var float long_stop_loss_price = na

var float short_entry_price = na
var float short_target_price = na
var float short_stop_loss_price = na

// Check if there are no active trades
no_active_trades = (strategy.opentrades == 0)

// Long entry condition
if (big_candle_long and na(long_entry_price) and in_time_range and no_active_trades)
    long_entry_price := high_30m+point_buffer
    long_target_price := long_entry_price + point_target
    long_stop_loss_price := long_entry_price - point_stoploss
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=long_entry_price, limit=long_target_price)

plot(long_entry_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, linewidth=2, title="Entry Price")
plot(long_target_price, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Target Price")
plot(long_stop_loss_price, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss Price")

// Short entry condition
if (big_candle_short and na(short_entry_price) and in_time_range and no_active_trades)
    short_entry_price := low_30m - point_buffer
    short_target_price := short_entry_price - point_target
    short_stop_loss_price := short_entry_price + point_stoploss
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=short_entry_price, limit=short_target_price)

plot(short_entry_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, linewidth=2, title="Short Entry Price")
plot(short_target_price, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="Short Target Price")
plot(short_stop_loss_price, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="Short Stop Loss Price") 

// Long exit conditions
if (not na(long_entry_price))
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Buy", limit=long_target_price, stop=long_stop_loss_price)
   
// Short exit conditions
if (not na(short_entry_price))
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Sell", limit=short_target_price, stop=short_stop_loss_price)

// Reset trade status
if (strategy.position_size == 0)
    long_entry_price := na
    long_target_price := na
    long_stop_loss_price := na

    short_entry_price := na
    short_target_price := na
    short_stop_loss_price := na

// Plot the big candle and entry/exit levels
plotshape(series=big_candle_long, location=location.abovebar, style=shape.circle, color=color.green)
plotshape(series=big_candle_short, location=location.abovebar, style=shape.circle, color=color.red)

//plot(long_entry_price, style=plot.style_stepline, color=color.blue, linewidth=2, title="Entry Price")
//plot(long_target_price, style=plot.style_stepline, color=color.green, linewidth=2, title="Target Price")
//plot(long_stop_loss_price, style=plot.style_stepline, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss Price")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত