রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক রেঞ্জ ফিল্টার সহ উন্নত পরিমাণগত প্রবণতা ক্যাপচার কৌশল

ডায়নামিক রেঞ্জ ফিল্টার সহ উন্নত পরিমাণগত প্রবণতা ক্যাপচার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১৭ ১৪ঃ৩১ঃ১১
ট্যাগঃইএমএএমএআরএফভিওএলএসএমএHA

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি উন্নত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা গতিশীল ব্যাপ্তি ফিল্টারের সাথে চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি মূল্য চলাচল এবং ট্রেডিং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে, যখন একটি ব্যাপ্তি ফিল্টার ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি নির্মূল করে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করে। কৌশলটি বাজারের তরলতার সীমানা নির্ধারণের জন্য অভিযোজিত গণনার পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়গুলি একত্রিত করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল হিসাবের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. তরলতা বিশ্লেষণঃ বাজারের তরলতা মূল্যায়ন করে ভলিউম এবং মূল্য আন্দোলনের অনুপাত গণনা করে এবং গতিশীল তরলতার সীমানা নির্ধারণ করে।
  2. প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতার দিক নিশ্চিত করার জন্য ৫০-পরিসরের এবং ১০০-পরিসরের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে।
  3. ব্যাপ্তি ফিল্টারিংঃ গতিশীল ট্রেডিং ব্যাপ্তি তৈরির জন্য ৫০ পেরিওড স্যাম্পলিং পিরিয়ড এবং ৩x ব্যাপ্তি গুণক ব্যবহার করে।
  4. সিগন্যাল জেনারেশনঃ যখন দাম পরিসীমা ফিল্টারটি ভেঙে যায় এবং ইএমএ সূচকগুলি ধারাবাহিক প্রবণতা দেখায় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হয়।
  2. নির্ভরযোগ্য সংকেতঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং ফিল্টার একত্রিত করে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
  3. ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস পজিশনের স্বয়ংক্রিয় হিসাব একত্রিত করে।
  4. সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্টিং কার্যকারিতাঃ কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিস্তারিত ব্যাকটেস্টিং সেটিংস অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ একাধিক প্যারামিটারের জন্য সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের প্রবণতা রয়েছে।
  2. স্লিপিং প্রভাবঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে উল্লেখযোগ্য স্লিপিং ঝুঁকি হতে পারে।
  3. বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
  4. মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ স্থায়ী মূলধন বরাদ্দ পদ্ধতি সব বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. পরামিতির অভিযোজনঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় পরামিতি সামঞ্জস্যের জন্য অভিযোজনযোগ্য পরামিতি সামঞ্জস্যের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
  2. মার্কেট স্টেট স্বীকৃতিঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগের জন্য মার্কেট স্টেট সনাক্তকরণ মডিউল যুক্ত করুন।
  3. মূলধন ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীল অবস্থান আকারের বাস্তবায়ন।
  4. সিগন্যাল ফিল্টার বর্ধনঃ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি তরলতা বিশ্লেষণ, প্রবণতা অনুসরণ এবং পরিসীমা ফিল্টারিংয়ের সংমিশ্রণ করে একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তিগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করার ক্ষমতাতে রয়েছে, যখন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Killer Coin V2 + Range Filter Strategy", shorttitle="KC-RF Strategy", overlay=true
         )

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', group="Backtest Settings")
FromMonth = input.int(7, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
FromDay = input.int(25, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
FromYear = input.int(2019, title="From Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
ToMonth = input.int(1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
ToDay = input.int(1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
ToYear = input.int(9999, title="To Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish

// === KILLER COIN V2 INPUTS ===
outlierThreshold = input.int(10, "Outlier Threshold Length", group="Killer Coin Settings")
fastMovingAverageLength = input.int(50, "Fast MA length", group="Killer Coin Settings")
slowMovingAverageLength = input.int(100, "Slow MA length", group="Killer Coin Settings")

// === RANGE FILTER INPUTS ===
sources = input(close, "Source", group="Range Filter Settings")
isHA = input(false, "Use HA Candles", group="Range Filter Settings")
per = input.int(50, "Sampling Period", minval=1, group="Range Filter Settings")
mult = input.float(3.0, "Range Multiplier", minval=0.1, group="Range Filter Settings")

// === KILLER COIN V2 CALCULATIONS ===
priceMovementLiquidity = volume / math.abs(close - open)
liquidityBoundary = ta.ema(priceMovementLiquidity, outlierThreshold) + ta.stdev(priceMovementLiquidity, outlierThreshold)
var liquidityValues = array.new_float(5)

if ta.crossover(priceMovementLiquidity, liquidityBoundary)
    array.insert(liquidityValues, 0, close)

fastEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), fastMovingAverageLength)
slowEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), slowMovingAverageLength)

// === RANGE FILTER CALCULATIONS ===
src = isHA ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, sources) : sources

// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
    wper = (t*2) - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper)*m
    smoothrng

smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
    rngfilt

filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// === PLOTTING ===
// Killer Coin V2 Plots
bullColor = color.new(#00ffbb, 50)
bearColor = color.new(#800080, 50)
fastPlot = plot(fastEMA, "Fast EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
slowPlot = plot(slowEMA, "Slow EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
fill(fastPlot, slowPlot, color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)

// Range Filter Plots
filtcolor = upward > 0 ? color.new(color.lime, 0) : downward > 0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.orange, 0)
filtplot = plot(filt, "Range Filter", color=filtcolor, linewidth=3)
hbandplot = plot(hband, "High Target", color=color.new(color.aqua, 90))
lbandplot = plot(lband, "Low Target", color=color.new(color.fuchsia, 90))
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(color.aqua, 90))
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(color.fuchsia, 90))

// === STRATEGY CONDITIONS ===
// Range Filter Conditions
longCond = ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond = ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

// Combined Conditions
finalLongSignal = longCondition and fastEMA > slowEMA and window()
finalShortSignal = shortCondition and fastEMA < slowEMA and window()

// === PLOTTING SIGNALS ===
plotshape(finalLongSignal, "Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, 
         style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, 
         color=color.new(color.green, 0))
         
plotshape(finalShortSignal, "Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, 
         style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, 
         color=color.new(color.red, 0))

// === STRATEGY ENTRIES ===
if finalLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=hband)
    
if finalShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lband)

// === ALERTS ===
alertcondition(finalLongSignal, "Strong Buy Signal", "🚨 Buy - Both Indicators Aligned!")
alertcondition(finalShortSignal, "Strong Sell Signal", "🚨 Sell - Both Indicators Aligned!")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত