রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ কৌশল অনুসরণ করে ডাবল চলমান গড় প্রবণতা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ কৌশল অনুসরণ করে ডাবল চলমান গড় প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-২০ ১৪ঃ৩০ঃ২৯
ট্যাগঃইএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 110-দিনের এবং 200-দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএগুলির ছেদ করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। সিস্টেমটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি সম্পাদন করে এবং ধারাবাহিকভাবে অবস্থান ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করে।

কৌশল নীতি

মূল যুক্তিটি মূল্যের প্রবণতার ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে, প্রবণতা বিপরীত সংকেতগুলি ক্যাপচার করার জন্য ইএমএ 110 এবং ইএমএ 200 ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (ইএমএ 110) দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (ইএমএ 200) এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ড গঠনকে নির্দেশ করে, একটি দীর্ঘ অবস্থান ট্রিগার করে। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড গঠনকে নির্দেশ করে, একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান ট্রিগার করে। ঝুঁকি পরিচালনার জন্য, কৌশলটি মুনাফা রক্ষা এবং সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রতিটি অবস্থানের জন্য 1% স্টপ-লস এবং 0.5% লাভের স্তর সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী প্রবণতা ক্যাপচার ক্ষমতাঃ কার্যকরভাবে দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বাজার গোলমাল ফিল্টার করে
  2. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ইন্টিগ্রেটেড স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
  3. কঠোর এক্সিকিউশন লজিকঃ নতুনগুলি খোলার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপরীত অবস্থান বন্ধ করে, অবস্থান ওভারল্যাপ এড়ানো
  4. স্পষ্ট সংকেত নির্দেশকঃ ট্রেড সংকেতগুলি উপরের ডান কোণার টেবিলে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়
  5. যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিংঃ 110 দিন এবং 200 দিনের সময়কাল ভারসাম্য সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. পার্শ্ববর্তী বাজার ঝুঁকিঃ রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং হ্রাসের কারণ হতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় উল্লেখযোগ্য স্লিপিং হতে পারে
  3. প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় স্টপ-লস যথেষ্ট দ্রুত সক্রিয় নাও হতে পারে
  4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান কৌশল overfitting হতে পারে
  5. এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হবে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবণতার বৈধতা নিশ্চিত করুন
  2. স্টপ-লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুনঃ ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন
  3. প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ দুর্বল সংকেত ফিল্টার করতে প্রবণতা শক্তি সূচক একীভূত করুন
  4. পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করুনঃ প্রবণতার শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশন আকারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  5. ড্রাউন কন্ট্রোল বাস্তবায়ন করুনঃ যখন থ্রেশহোল্ডগুলি পৌঁছে যায় তখন ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য সর্বাধিক ড্রাউন সীমা সেট করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করার সময় চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতা ক্যাপচার করে, একটি ভাল নকশা এবং যৌক্তিক কঠোরতা প্রদর্শন করে। যদিও এটি বিভিন্ন বাজারে দুর্বল হতে পারে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যা স্থিতিশীল রিটার্ন চায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA110/200 Cross with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)

// 定义EMA110和EMA200
ema110 = ta.ema(close, 110)
ema200 = ta.ema(close, 250)

// 画出EMA
plot(ema110, color=color.blue, title="EMA110")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA200")

// 计算交叉信号
longCondition = ta.crossover(ema110, ema200)  // EMA110上穿EMA200，做多
shortCondition = ta.crossunder(ema110, ema200)  // EMA110下穿EMA200，做空

// 设置止损和止盈
stopLoss = 0.01  // 止损1%
takeProfit = 0.005  // 止盈0.5%

// 判断是否已有仓位
isLong = strategy.position_size > 0  // 当前是否为多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0  // 当前是否为空头仓位

// 执行策略：做多时平空，做空时平多
if (longCondition and not isLong)  // 如果满足做多条件并且当前没有多头仓位
    if (isShort)  // 如果当前是空头仓位，先平空
        strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long)  // 执行做多
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))

if (shortCondition and not isShort)  // 如果满足做空条件并且当前没有空头仓位
    if (isLong)  // 如果当前是多头仓位，先平多
        strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)  // 执行做空
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + stopLoss), limit=close * (1 - takeProfit))

// 在表格中显示信号
var table myTable = table.new(position.top_right, 1, 1)
if (longCondition and not isLong)
    table.cell(myTable, 0, 0, "Buy Signal", text_color=color.green)
if (shortCondition and not isShort)
    table.cell(myTable, 0, 0, "Sell Signal", text_color=color.red)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত