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Dynamische Signallinie-Trendverfolgungs- und Volatilitätsfilterstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-11-29 17:02:33
Tags:DSLATRRSIZLEMASMAEMA

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Übersicht

Diese Strategie ist ein umfassendes Handelssystem, das Dynamic Signal Lines (DSL), Volatilität und Momentum-Indikatoren kombiniert. Es identifiziert effektiv Markttrends durch dynamische Schwellenwerte und adaptive Volatilitätsbänder und verwendet gleichzeitig Momentum-Indikatoren zur Signalfilterung, um präzise Handelszeiten zu erreichen. Das System beinhaltet einen vollständigen Risikomanagementmechanismus, einschließlich dynamischer Stop-Loss- und Gewinnziele auf Basis von Risiko-Reward-Verhältnissen.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik basiert auf drei Hauptkomponenten:

Zunächst berechnet das Dynamic Signal Line-System dynamische obere und untere Kanallinien basierend auf gleitenden Durchschnitten. Diese Kanallinien passen ihre Position automatisch anhand der jüngsten Markthochs und Tiefs an und erreichen eine anpassungsfähige Trendverfolgung. Das System enthält auch ATR-basierte dynamische Volatilitätsbänder, um die Trendstärke zu bestätigen und Stop-Loss-Positionen zu setzen.

Zweitens verwendet das Momentum-Analysesystem einen mit Zero-Lag Exponential Moving Average (ZLEMA) optimierten RSI-Indikator. Durch die Anwendung des dynamischen Signallinienkonzepts auf den RSI kann das System überkaufte und überverkaufte Regionen genauer identifizieren und Momentum-Breakthrough-Signale erzeugen.

Der dritte ist der Signalintegrationsmechanismus. Handelssignale müssen gleichzeitig sowohl die Trendbestätigungs- als auch die Momentumdurchbruchbedingungen erfüllen, um ausgelöst zu werden.

Strategische Vorteile

  1. Starke Anpassungsfähigkeit: Dynamische Signallinien und Volatilitätsbänder passen sich automatisch an die Marktbedingungen an, so dass sich die Strategie an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann.
  2. Falschsignalfilterung: Durch die doppelte Bestätigung von Trend und Momentum wird die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen erheblich reduziert.
  3. Umfassendes Risikomanagement: Einbeziehung dynamischer ATR-basierter Stop-Loss- und Gewinnziele auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Verhältnissen, um eine systematische Risikokontrolle zu erreichen.
  4. Flexible Anpassung: Strategieparameter können für verschiedene Märkte und Zeiträume optimiert werden.

Strategische Risiken

  1. Trendumkehrrisiko: Bei starken Marktumkehrungen sind dynamische Signalleitungsanpassungen möglicherweise nicht zeitnah genug und führen zu größeren Abzügen.
  2. Das Risiko für den Markt mit begrenztem Marktumfang: In den Märkten mit begrenztem Marktumfang können häufige Ausbrüche zu mehreren Stop-Losses führen.
  3. Parameterempfindlichkeit: Die Strategieleistung ist empfindlich auf Parameter-Einstellungen angewiesen, unpassende Parameter können die Strategiewirksamkeit beeinträchtigen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Anerkennung des Marktumfelds: Hinzufügen eines Klassifizierungsmechanismus für das Marktumfeld, um unterschiedliche Parameterinstellungen in verschiedenen Marktzuständen zu verwenden.
  2. Dynamische Parameteroptimierung: Einführung eines adaptiven Parameteranpassungsmechanismus zur automatischen Optimierung von Signallinie- und Volatilitätsbandparametern basierend auf der Marktvolatilität.
  3. Multiple Timeframe Analysis: Integration von Signalen aus mehreren Zeitrahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von Handelsentscheidungen.
  4. Anpassung an die Volatilität: Anpassung der Stop-Loss-Bereiche und der Risikovergütungsquoten in Zeiten hoher Volatilität, um die risikobereinigten Renditen zu verbessern.

Schlussfolgerung

Diese Strategie erzielt eine effektive Markttrend-Erfassung durch eine innovative Kombination aus dynamischen Signallinien und Impulsindikatoren. Der umfassende Risikomanagementmechanismus und das Signalfiltersystem verleihen ihr einen starken praktischen Anwendungswert. Durch kontinuierliche Optimierung und Parameteranpassung kann die Strategie eine stabile Performance in verschiedenen Marktumgebungen aufrechterhalten. Während bestimmte Risikopunkte vorhanden sind, können sie durch angemessene Parameter-Einstellungen und Risikokontrollmaßnahmen kontrolliert werden.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DailyPanda

//@version=5
strategy("DSL Strategy [DailyPanda]",
     initial_capital = 2000,
     commission_value=0.00,
     slippage=3,
     overlay = true)

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// USER INPUTS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// DSL Indicator Inputs CP
int   len         = input.int(34, "Length", group="CP")      // Length for calculating DSL
int   offset      = input.int(30, "Offset", group="CP")      // Offset for threshold levels
float width       = input.float(1, "Bands Width", step = 0.1, maxval = 2, minval = 0.5, group="CP") // Width for ATR-based bands
float risk_reward = input.float(1.5, "Risk Reward", group="Risk Mgmt") // Risk Reward ratio

// Colors for upper and lower trends
color upper_col = input.color(color.lime, "+", inline = "col")
color lower_col = input.color(color.orange, "-", inline = "col")

// DSL-BELUGA
len_beluga  = input.int(10, "Beluga Length", group="BELUGA")
dsl_mode_inp = input.string("Fast", "DSL Lines Mode", options=["Fast", "Slow"], group="BELUGA")
dsl_mode    = dsl_mode_inp == "Fast" ? 2 : 1

// Colors for DSL-BELUGA
color color_up = #8BD8BD
color color_dn = #436cd3

i_lossPct = input.int(defval=100, title="% max day DD", minval=1, maxval=100, step=1, group="Risk Management")
i_goal = input.bool(title="Enable Daily Goal", defval=false, group="Risk Management")
i_goalPct = input.int(defval=4, title="% Daily Goal", minval=1, step=1, group="Risk Management")


//############################## RISK MANAGEMENT ##############################
// Set maximum intraday loss to our lossPct input
// strategy.risk.max_intraday_loss(i_lossPct, strategy.percent_of_equity)
//strategy.risk.max_intraday_loss(value=1200, type=strategy.cash)

// Store equity value from the beginning of the day
eqFromDayStart = ta.valuewhen(ta.change(dayofweek) > 0, strategy.equity, 0)
// Calculate change of the current equity from the beginning of the current day
eqChgPct = 100 * ((strategy.equity - eqFromDayStart - strategy.openprofit) / (strategy.equity-strategy.openprofit))
f_stopGain = eqChgPct >= i_goalPct and i_goal ? true : false


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// INDICATOR CALCULATIONS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Function to calculate DSL lines based on price
dsl_price(float price, int len) =>
    // Initialize DSL lines
    float dsl_up = na
    float dsl_dn = na
    float sma    = ta.sma(price, len)

    // Dynamic upper and lower thresholds calculated with offset
    float threshold_up = ta.highest(len)[offset] 
    float threshold_dn = ta.lowest(len)[offset] 

    // Calculate the DSL upper and lower lines based on price compared to the thresholds
    dsl_up := price > threshold_up ? sma : nz(dsl_up[1]) 
    dsl_dn := price < threshold_dn ? sma : nz(dsl_dn[1])

    // Return both DSL lines
    [dsl_up, dsl_dn]

// Function to calculate DSL bands based on ATR and width multiplier
dsl_bands(float dsl_up, float dsl_dn) =>
    float atr = ta.atr(200) * width // ATR-based calculation for bands
    float upper = dsl_up - atr       // Upper DSL band
    float lower = dsl_dn + atr       // Lower DSL band

    [upper, lower]

// Get DSL values based on the closing price
[dsl_up, dsl_dn] = dsl_price(close, len)

// Calculate the bands around the DSL lines
[dsl_up1, dsl_dn1] = dsl_bands(dsl_up, dsl_dn)


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// DSL-BELUGA INDICATOR CALCULATIONS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Calculate RSI with a period of 10
float RSI = ta.rsi(close, 10)

// Zero-Lag Exponential Moving Average function
zlema(src, length) =>
    int   lag      = math.floor((length - 1) / 2)
    float ema_data = 2 * src - src[lag]
    float ema2     = ta.ema(ema_data, length)
    ema2

// Discontinued Signal Lines function
dsl_lines(src, length)=>
    float up  = 0.
    float dn  = 0.
    up := (src > ta.sma(src, length)) ? nz(up[1]) + dsl_mode / length * (src - nz(up[1])) : nz(up[1])  
    dn := (src < ta.sma(src, length)) ? nz(dn[1]) + dsl_mode / length * (src - nz(dn[1])) : nz(dn[1])
    [up, dn]

// Calculate DSL lines for RSI
[lvlu, lvld] = dsl_lines(RSI, len_beluga)

// Calculate DSL oscillator using ZLEMA of the average of upper and lower DSL Lines
float dsl_osc = zlema((lvlu + lvld) / 2, 10)

// Calculate DSL Lines for the oscillator
[level_up, level_dn] = dsl_lines(dsl_osc, 10)

// Detect crossovers for signal generation
bool up_signal = ta.crossover(dsl_osc, level_dn) and dsl_osc < 55
bool dn_signal = ta.crossunder(dsl_osc, level_up) and dsl_osc > 50

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// VISUALIZATION
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Plot the DSL lines on the chart
plot_dsl_up = plot(dsl_up, color=color.new(upper_col, 80), linewidth=1, title="DSL Up")
plot_dsl_dn = plot(dsl_dn, color=color.new(lower_col, 80), linewidth=1, title="DSL Down")

// Plot the DSL bands
plot_dsl_up1 = plot(dsl_up1, color=color.new(upper_col, 80), linewidth=1, title="DSL Upper Band")
plot_dsl_dn1 = plot(dsl_dn1, color=color.new(lower_col, 80), linewidth=1, title="DSL Lower Band")

// Fill the space between the DSL lines and bands with color
fill(plot_dsl_up, plot_dsl_up1, color=color.new(upper_col, 80))
fill(plot_dsl_dn, plot_dsl_dn1, color=color.new(lower_col, 80))

// Plot signals on the chart
plotshape(up_signal, title="Buy Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Enter")
plotshape(dn_signal, title="Sell Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Exit")

// Color the background on signal occurrences
bgcolor(up_signal ? color.new(color_up, 90) : na, title="Up Signal Background", editable = false)
bgcolor(dn_signal ? color.new(color_dn, 90) : na, title="Down Signal Background", editable = false)

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY CONDITIONS AND EXECUTION
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Variables to hold stop loss and take profit prices
var float long_stop_loss_price  = na
var float long_take_profit_price = na
var float short_stop_loss_price = na
var float short_take_profit_price = na
float pos_size = math.abs(strategy.position_size)

// Long Entry Conditions
bool long_condition1 = not na(dsl_up1) and not na(dsl_dn) and dsl_up1 > dsl_dn
bool long_condition2 = open > dsl_up and close > dsl_up and open[1] > dsl_up and close[1] > dsl_up and open[2] > dsl_up and close[2] > dsl_up
bool long_condition3 = up_signal and pos_size == 0
bool long_condition  = long_condition1 and long_condition2 and long_condition3 and (not f_stopGain)

// Short Entry Conditions
bool short_condition1 = not na(dsl_dn1) and not na(dsl_up) and dsl_dn < dsl_up1
bool short_condition2 = open < dsl_dn1 and close < dsl_dn1 and open[1] < dsl_dn1 and close[1] < dsl_dn1 and open[2] < dsl_dn1 and close[2] < dsl_dn1
bool short_condition3 = dn_signal and pos_size == 0
bool short_condition  = short_condition1 and short_condition2 and short_condition3 and (not f_stopGain)

// Long Trade Execution
if (long_condition and not na(dsl_up1))
    long_stop_loss_price := dsl_up1
    float risk = close - long_stop_loss_price
    if (risk > 0)
        long_take_profit_price := close + risk * risk_reward
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss_price, limit=long_take_profit_price)
else if (strategy.position_size <= 0)
    // Reset when not in a long position
    long_stop_loss_price  := na
    long_take_profit_price := na

// Short Trade Execution
if (short_condition and not na(dsl_dn1))
    short_stop_loss_price := dsl_dn1
    float risk = short_stop_loss_price - close
    if (risk > 0)
        short_take_profit_price := close - risk * risk_reward
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_loss_price, limit=short_take_profit_price)
else if (strategy.position_size >= 0)
    // Reset when not in a short position
    short_stop_loss_price := na
    short_take_profit_price := na

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// PLOTTING STOP LOSS AND TAKE PROFIT LEVELS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Plot the stop loss and take profit levels only when in a position
float plot_long_stop_loss   = strategy.position_size > 0 ? long_stop_loss_price : na
float plot_long_take_profit = strategy.position_size > 0 ? long_take_profit_price : na

float plot_short_stop_loss   = strategy.position_size < 0 ? short_stop_loss_price : na
float plot_short_take_profit = strategy.position_size < 0 ? short_take_profit_price : na

plot(plot_long_stop_loss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)
plot(plot_long_take_profit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)

plot(plot_short_stop_loss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)
plot(plot_short_take_profit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)
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