Estrategia cruzada de doble BBI (índice de los toros y los osos)
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-12 11:16:45Las etiquetas:- ¿Qué es?La SMAEl BBI
Esta estrategia se basa en las señales de cruce entre dos grupos de índices alcistas y bajistas (BBI) con períodos diferentes.
Resumen de la estrategia
La estrategia emplea dos grupos de indicadores BBI, cada uno compuesto por 4 promedios móviles simples (SMA) con períodos diferentes. El grupo A utiliza períodos más cortos (12/24/48/80) para capturar las tendencias de precios a corto plazo, mientras que el grupo B utiliza períodos más largos (120/240/480/600) para confirmar las tendencias a largo plazo. Las posiciones largas se abren cuando el BBI a corto plazo cruza por encima del BBI a largo plazo y se cierran cuando cruza por debajo.
Principio de la estrategia
- Calcular dos grupos de indicadores BBI, cada uno derivado de 4 SMA con períodos diferentes
- Grupo A BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- Grupo B BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- Se introducen posiciones largas cuando el BBI del Grupo A se cruza por encima del BBI del Grupo B, lo que indica que la tendencia a corto plazo se hace más fuerte que la tendencia a largo plazo.
- Posiciones de salida cuando el BBI del Grupo A se cruza por debajo del BBI del Grupo B, lo que indica un debilitamiento de la tendencia a corto plazo
Ventajas estratégicas
- Reduce las señales falsas mediante el uso de múltiples combinaciones de medias móviles
- Mejora la fiabilidad de la señal mediante la combinación de análisis de tendencias a corto y largo plazo
- Lógica de estrategia simple y clara, fácil de entender y ejecutar
- Buenas características de seguimiento de tendencias, capaces de captar movimientos significativos de tendencias
Riesgos estratégicos
- Puede generar frecuentes señales cruzadas en mercados variados, lo que conduce a un exceso de negociación
- Las señales de entrada y salida tienen un retraso inherente, potencialmente faltando precios óptimos
- No se aplican medidas de control de riesgos, como la configuración de pérdidas y ganancias.
- Puede experimentar importantes reducciones en mercados altamente volátiles
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Añadir indicadores de confirmación de tendencia como RSI o MACD para filtrar señales falsas
- Implementar mecanismos de stop-loss y take-profit para controlar el riesgo de negociación única
- Optimizar los parámetros de los períodos BBI basados en las diferentes características del mercado
- Considere la posibilidad de incorporar indicadores de volumen para mejorar la fiabilidad de la señal
- Añadir filtros de volatilidad para reducir la frecuencia de las operaciones durante los períodos de alta volatilidad
Resumen de las actividades
Esta estrategia captura las tendencias del mercado mediante la comparación de indicadores BBI con diferentes períodos, con lógica clara y fácil ejecución. Sin embargo, necesita medidas adicionales de control de riesgos y optimización de parámetros para diferentes condiciones del mercado para mejorar la estabilidad y la confiabilidad. Se recomienda realizar una prueba posterior exhaustiva y combinarla con otros indicadores técnicos antes de la negociación en vivo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")
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