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Tendance multi-indicateurs à la suite de la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-28 14h25 et 12h
Les étiquettes:Le MACD- Je vous en prie.Indice de résistanceATR

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Résumé

La stratégie nommée Jancok Strategycs v3 est une stratégie de suivi de tendance multi-indicateur basée sur les moyennes mobiles (MA), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), l'indice de force relative (RSI) et la plage moyenne vraie (ATR).

Principe de stratégie

La stratégie utilise les quatre indicateurs suivants pour déterminer les tendances du marché:

  1. Moyennes mobiles (MA): Calculer les moyennes mobiles à court terme (9 périodes) et à long terme (21 périodes). Lorsque le MA à court terme dépasse le MA à long terme, il indique une tendance haussière; lorsque le MA à court terme dépasse le MA à long terme, il indique une tendance à la baisse.
  2. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD): Calcule la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD traverse au-dessus de la ligne de signal, elle indique une tendance haussière; lorsque la ligne MACD traverse au-dessous de la ligne de signal, elle indique une tendance à la baisse.
  3. Indice de force relative (RSI): Calcule le RSI de 14 périodes. Lorsque le RSI est supérieur à 70, il suggère que le marché peut être suracheté; lorsque le RSI est inférieur à 30, il suggère que le marché peut être survendu.
  4. L'indicateur d'indice de volatilité est utilisé pour déterminer la volatilité du marché et pour déterminer les points de stop-loss et de take-profit.

La logique de négociation de la stratégie est la suivante:

  • Lorsque le MA à court terme dépasse le MA à long terme, que la ligne MACD dépasse la ligne de signal, que le volume de négociation est supérieur à sa moyenne mobile et que la volatilité est inférieure au seuil, entrez dans une position longue.
  • Lorsque le MA à court terme dépasse le MA à long terme, que la ligne MACD dépasse la ligne de signal, que le volume de négociation est supérieur à sa moyenne mobile et que la volatilité est inférieure au seuil, entrer en position courte.
  • Les points de stop-loss et de take-profit sont définis dynamiquement en fonction de l'ATR, le point de stop-loss étant 2 fois l'ATR et le point de take-profit 4 fois l'ATR.
  • Un arrêt de traction optionnel basé sur l'ATR peut être utilisé, le point d'arrêt de traction étant 2,5 fois l'ATR.

Les avantages de la stratégie

  1. Combinaison d'indicateurs multiples pour la détermination des tendances, améliorant la précision de l'identification des tendances.
  2. L'option de stop-loss et de take-profit dynamique, adaptée en fonction de la volatilité du marché, permet de mieux contrôler les risques et d'optimiser les rendements.
  3. Introduction de filtres de volume et de volatilité pour éviter les transactions pendant les périodes de faible liquidité et de forte volatilité, réduisant ainsi les faux signaux.
  4. Arrêt de retard facultatif pour conserver plus de bénéfices lorsque les tendances persistent.

Risques stratégiques

  1. Des faux signaux peuvent être générés lors d'une consolidation du marché ou d'un renversement de tendance, entraînant des pertes.
  2. Les paramètres définis ont une incidence significative sur la performance de la stratégie et doivent être optimisés pour différents marchés et actifs.
  3. L'optimisation excessive des paramètres peut entraîner un surajustement et une mauvaise performance dans le commerce réel.
  4. La stratégie peut entraîner des pertes importantes en cas de fluctuations anormales du marché ou d'événements de cygne noir.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire davantage d'indicateurs, tels que les bandes de Bollinger, l'oscillateur stochastique, etc., afin d'améliorer encore la précision de l'identification des tendances.
  2. Optimiser la sélection des paramètres en utilisant des méthodes comme les algorithmes génétiques ou la recherche en grille pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
  3. Définir des paramètres et des règles différents pour différents marchés et actifs afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.
  4. Incorporer la dimensionnement des positions, en ajustant dynamiquement la taille des positions en fonction de la force de la tendance et du risque du compte.
  5. Définir une limite de tirage maximale, suspendre la négociation ou réduire la taille de la position lorsque le compte atteint la limite de tirage maximale, afin de contrôler le risque.

Résumé

Jancok Strategycs v3 est une stratégie de suivi des tendances basée sur une combinaison de plusieurs indicateurs, utilisant des moyennes mobiles, MACD, RSI et ATR pour déterminer les tendances du marché, et employant des techniques de gestion des risques telles que le stop-loss dynamique et le take-profit, et le trailing stop pour contrôler le risque et optimiser les rendements.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © financialAccou42381

//@version=5
strategy("Jancok Strategycs v3", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD")

// Inputs
short_ma_length = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
atr_multiplier_for_sl = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss", minval=1.0)
atr_multiplier_for_tp = input.float(4, title="ATR Multiplier for Take Profit", minval=1.0)
volume_ma_length = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volatility_threshold = input.float(1.5, title="Volatility Threshold", minval=0.1, step=0.1)
use_trailing_stop = input.bool(false, title="Use Trailing Stop")
trailing_stop_atr_multiplier = input.float(2.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier", minval=1.0)

// Calculating indicators
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
atr = ta.atr(14)
volume_ma = ta.sma(volume, volume_ma_length)
volatility = atr / close

// Plotting indicators
plot(short_ma, color=color.red)
plot(long_ma, color=color.blue)

// Defining entry conditions with added indicators and filters
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) and (macdLine > signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) and (macdLine < signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)

// Entering trades with dynamic stop loss and take profit based on ATR
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)
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