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Les bandes de Bollinger et la stratégie de croisement des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-07 14:52:49 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine deux indicateurs techniques, les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, pour déterminer les tendances du marché en fonction de la position relative du prix par rapport aux bandes de Bollinger et des signaux croisés des moyennes mobiles rapides et lentes, réalisant ainsi des achats et des ventes opportuns. Lorsque le prix franchit la bande inférieure des bandes de Bollinger, il ouvre une position longue, et lorsqu'il franchit la bande supérieure, il ouvre une position courte.

Principe de stratégie

  1. Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes: la bande du milieu, la bande supérieure et la bande inférieure. La bande du milieu est la moyenne mobile, et les bandes supérieure et inférieure sont la bande du milieu plus ou moins un certain multiple des écarts standards. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, cela indique que le marché est suracheté et peut subir un repli; lorsqu'il franchit la bande inférieure, cela indique que le marché est survendu et peut subir un rebond.
  2. Le croisement des moyennes mobiles rapides et lentes est également une méthode couramment utilisée pour juger des tendances. Lorsque la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, elle est appelée une croix dorée, ce qui indique que le marché peut devenir fort; lorsque la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, elle est appelée une croix de mort, ce qui indique que le marché peut devenir faible.
  3. Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger pour juger des conditions de surachat et de survente, et utilise le croisement de la moyenne mobile pour juger des tendances. La combinaison des deux peut former un signal de trading relativement fiable. Lorsque le prix franchit la bande inférieure des bandes de Bollinger et que la moyenne mobile rapide franchit la moyenne mobile lente, elle dure longtemps jusqu'à ce que le prix franchisse la bande supérieure ou que la moyenne mobile rapide franchisse la moyenne mobile lente, à ce moment-là, elle ferme la position.

Analyse des avantages

  1. Les bandes de Bollinger peuvent s'adapter en fonction de l'ampleur des fluctuations de prix et sont plus sensibles aux changements de volatilité.
  2. Le système des moyennes mobiles permet de suivre efficacement les tendances du marché et aide les investisseurs à saisir la direction principale de la tendance.
  3. La combinaison des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles pour former une tendance de rupture + suivant le système de négociation peut réduire efficacement la fréquence et les coûts de négociation et améliorer la stabilité du système.
  4. Le code fixe plusieurs paramètres, tels que le type et la période de la moyenne mobile, qui peuvent être ajustés de manière flexible pour s'adapter aux différentes conditions du marché.

Analyse des risques

  1. Lorsque la volatilité du marché augmente soudainement, le canal de la bande de Bollinger s'élargira fortement et davantage de stop-loss peuvent survenir.
  2. Le jugement des tendances par le système des moyennes mobiles peut être retardé, ce qui entraîne des délais d'entrée et de sortie inexacts.
  3. Les stratégies de suivi des tendances fonctionnent généralement sur les marchés à plage et doivent être optimisées en combinaison avec d'autres méthodes.
  4. Des paramètres incorrects peuvent entraîner l'échec de la stratégie, ce qui nécessite une optimisation et des tests continus.

Direction de l'optimisation

  1. Sur la base des croisements des moyennes mobiles, d'autres indicateurs de tendance tels que le MACD peuvent être ajoutés pour confirmer davantage les signaux de tendance.
  2. Les écarts de bande de Bollinger peuvent être combinés avec des indicateurs de stop-loss tels que l'ATR pour contrôler le risque de retrait.
  3. Sur la base du jugement de tendance, des méthodes telles que la divergence du marché et la reconnaissance de modèles peuvent être ajoutées pour juger plus tôt des points tournants de la tendance.
  4. Pour différents actifs sous-jacents et périodes de temps, les paramètres doivent être optimisés afin de trouver des combinaisons de paramètres appropriées.

Résumé

La stratégie de croisement des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles est une stratégie classique de suivi des tendances qui utilise les bandes de Bollinger pour juger des conditions de surachat et de survente et des croisements des moyennes mobiles pour juger des tendances, ce qui peut capter efficacement les tendances du marché et obtenir des rendements stables.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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