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चलती औसत के साथ ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम (TBMA रणनीति)

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-12 16:24:08
टैगःएमएएसएमएSLटीपी

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अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम है जो मूविंग एवरेज को प्राइस ब्रेकआउट अवधारणाओं के साथ जोड़ती है। मूल तंत्र मूविंग एवरेज के ऊपर तोड़ने वाले मूल्य बंद होने के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर रहा है, हाल के निचले स्तरों पर सेट स्टॉप-लॉस स्तर और जोखिम प्रबंधन के लिए 2: 1 लाभ-से-हानि अनुपात के साथ। रणनीति एक सरल मूविंग एवरेज का उपयोग एक प्रवृत्ति संकेतक के रूप में करती है और मूल्य रेखा क्रॉसओवर के माध्यम से प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 20 अवधि के सरल चलती औसत (एसएमए) को एक प्रवृत्ति संकेतक के रूप में नियोजित करती है। लंबे संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब समापन मूल्य नीचे से चलती औसत से ऊपर टूट जाता है। पिछले 7 मोमबत्तियों के सबसे निचले बिंदु पर स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित किए जाते हैं ताकि उन्हें प्रवेश बिंदुओं के बहुत करीब न रखा जाए। लाभ लेने के स्तर को क्लासिक 2: 1 रिवार्ड-टू-रिस्क अनुपात का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लाभ लक्ष्य स्टॉप-लॉस की दूरी का दोगुना है। रणनीति में विज़ुअलाइज़ेशन घटक शामिल हैं जो ट्रेंड लाइनों, ट्रेडिंग सिग्नल और चार्ट पर स्टॉप-लॉस / टेक-लाभ स्तरों को चिह्नित करते हैं।

रणनीतिक लाभ

  1. प्रवृत्ति के अनुसार प्रकृतिः प्रभावी रूप से चलती औसत का उपयोग करके बाजार के रुझानों को पकड़ता है
  2. मजबूत जोखिम प्रबंधनः बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करता है
  3. उचित जोखिम-लाभ अनुपातः बेहतर अपेक्षित प्रतिफल के लिए 2:1 लाभ-नुकसान अनुपात लागू करता है
  4. स्पष्ट विज़ुअलाइज़ेशनः बाजार की बेहतर समझ के लिए विस्तृत चार्ट एनोटेशन
  5. समायोज्य पैरामीटरः प्रवृत्ति रेखा की लंबाई और स्टॉप-लॉस गणना अवधि अनुकूलित की जा सकती है

रणनीतिक जोखिम

  1. चॉकली मार्केट रिस्कः विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. फिसलने का जोखिमः ब्रीचआउट सिग्नल निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण फिसलने का सामना कर सकते हैं
  3. स्टॉप-लॉस पोजिशनिंग जोखिमः सबसे निचले बिंदु पर स्टॉप-लॉस बहुत व्यापक हो सकता है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।
  4. तेजी से रिवर्स जोखिमः ब्रेकआउट के बाद तेजी से रिवर्स होने से स्टॉप-लॉस हो सकता है।
  5. पैरामीटर संवेदनशीलताः विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर समायोजन की आवश्यकता हो सकती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. रुझान पुष्टि संकेतक जोड़ेंः रुझान पुष्टि के लिए आरएसआई या एमएसीडी जोड़ने पर विचार करें
  2. स्टॉप-लॉस तंत्र को अनुकूलित करें: गतिशील स्टॉप-लॉस समायोजन के लिए एटीआर का उपयोग करने पर विचार करें
  3. वॉल्यूम पुष्टिकरण शामिल करेंः ब्रेकआउट संकेतों के लिए वॉल्यूम सत्यापन जोड़ें
  4. सिग्नल फ़िल्टरिंग में सुधारः झूठे ब्रेकआउट को कम करने के लिए अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
  5. मुनाफा लेने में सुधारः मुनाफे की बेहतर सुरक्षा के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लागू करने पर विचार करें

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह उचित जोखिम प्रबंधन तंत्र के साथ संयुक्त चलती औसत ब्रेकआउट के माध्यम से संकेत उत्पन्न करता है, जिससे यह व्यावहारिक रूप से लागू हो जाता है। जबकि अंतर्निहित जोखिम मौजूद हैं, सुझाए गए अनुकूलन दिशाएं रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती हैं। रणनीति प्रवृत्ति बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त है, और व्यापारी विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Breakout with SL and TP", overlay=true)

// Parametrlar
length = input(25, title="Length for SL Calculation")
trendLength = input(20, title="Trend Line Length")

// Trend chizig'ini hisoblash
trendLine = ta.sma(close, trendLength)

// Yopilish narxi trend chizig'ini yorib o'tganda signal
longSignal = close > trendLine and close[1] <= trendLine

// Oxirgi 7 shamning minimumini hisoblash
lowestLow = ta.lowest(low, 7)

// Stop Loss darajasini belgilash
longSL = lowestLow  // SL oxirgi 7 shamning minimumiga teng

// Take Profit darajasini SL ga nisbatan 2 baravar ko'p qilib belgilash
longTP = longSL + (close - longSL) * 2  // TP 2:1 nisbatida

// Savdo bajarish
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTP)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longSL)

// Grafikda trend chizig'ini chizish
plot(trendLine, title="Trend Line", color=color.blue, linewidth=2)

// Signal chizish
plotshape(longSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// SL va TP darajalarini ko'rsatish
// if longSignal
//     // SL chizig'i
//     line.new(bar_index, longSL, bar_index + 1, longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
//     // TP chizig'i
//     line.new(bar_index, longTP, bar_index + 1, longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    
//     // SL va TP label'larini ko'rsatish
//     label.new(bar_index, longSL, "SL: " + str.tostring(longSL), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, "TP: " + str.tostring(longTP), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
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